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मल्टी-स्ट्रैटेजी पर आधारित इन्वर्सन और गुरुत्वाकर्षण के केंद्र एकीकृत ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-03 16:51:03
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अवलोकन

यह रणनीति दोहरी ट्रेडिंग संकेतों को एकीकृत करके अधिक स्थिर और कुशल व्यापारिक निर्णयों को महसूस करती है। एक मूल्य उलट संकेतों और स्टोकास्टिक संकेतकों को जोड़कर रिवर्स रणनीति है, और दूसरा सेंटरलाइन और मूल्य चैनल की ब्रेकआउट रणनीति है। दोनों रणनीतियों के ट्रेडिंग संकेत तार्किक रूप से ANDed होंगे, अर्थात, स्थिति तभी खोली जाएगी जब दोनों रणनीतियां एक ही समय में एक ही दिशा में संकेत जारी करेंगी। इस तरह की बहु-रणनीति एकीकरण कुछ अमान्य संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है और अधिक विश्वसनीय व्यापारिक निर्णय प्राप्त कर सकता है।

रणनीतिक सिद्धांत

रिवर्स रणनीति भाग ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करता है जब कीमत दो लगातार ट्रेडिंग दिनों के लिए एक रिवर्स पैटर्न दिखाती है और स्टोकैस्टिक संकेतक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। यह डबल पुष्टि के लिए मूल्य रिवर्स संकेत और ओवरबॉट / ओवरसोल्ड संकेत दोनों का उपयोग करने की अनुमति देता है। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र भाग चैनल को तोड़ने पर ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने के लिए कीमत की रैखिक प्रतिगमन केंद्र रेखा के चारों ओर ऊपरी और निचले चैनल बनाता है। चैनल ब्रेकआउट संकेतों का मतलब यह भी है कि कीमतें दिशात्मक प्रवृत्ति आंदोलनों का अनुभव करना शुरू कर रही हैं।

दोनों रणनीतियाँ क्रमशः मूल्य और प्रवृत्ति के अवसरों को पकड़ती हैं। रणनीतिक संकेतों को तार्किक रूप से AND करके, स्थिति केवल तभी खोली जाती है जब दोनों रणनीतियाँ एक ही समय में एक ही दिशा में संकेत जारी करती हैं। यह प्रभावी रूप से कुछ अमान्य संकेतों को फ़िल्टर कर सकती है और अंतिम रणनीति को अधिक विश्वसनीय बना सकती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ संकेतों की स्थिरता और विश्वसनीयता है। रिवर्स और ट्रेंड रणनीतियों का संयोजन किसी भी प्रमुख चाल को याद किए बिना एक ही समय में रिवर्स और ट्रेंड ट्रेडिंग दोनों अवसरों को पकड़ता है। इस बीच, तार्किक एंड ऑपरेशन कुछ अमान्य संकेतों को फ़िल्टर करता है, जिससे अंतिम रणनीति अधिक विश्वसनीय हो जाती है और शोर से धोखा देने से बचा जाता है।

इसके अलावा, रिवर्स और ट्रेंड रणनीतियों का संयोजन कई समय सीमाओं के तहत स्थिर संचालन भी प्राप्त करता है। रिवर्स रणनीति अल्पकालिक ओवरबॉट / ओवरसोल्ड संकेतों का उपयोग करती है जबकि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र रणनीति मध्यम और दीर्घकालिक चलती औसत पर आधारित है। पूरक समय सीमाएं स्थायी और स्थिर व्यापार अवसर उत्पन्न कर सकती हैं।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम दोहरी रणनीतियों के संकेतों के मिलान में विफलता है, जिससे अपर्याप्त ट्रेडिंग सिग्नल होते हैं। यह तब हो सकता है जब कीमत एक स्पष्ट दिशात्मक प्रवृत्ति के बिना रेंज-बाउंड और समेकित होती है। जब कीमत लंबे समय तक एक साइडवे पैटर्न में दोहरती है, तो रिवर्स सिग्नल और ट्रेंड सिग्नल उत्पन्न करना मुश्किल होता है, जिसके परिणामस्वरूप कम ट्रेडिंग अवसर होते हैं।

इसके अतिरिक्त, दोहरी रणनीतियों का तार्किक और संचालन एकल रणनीति से कुछ अवसरों को भी याद कर सकता है। जब केवल एक रणनीति एक वैध ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करती है, तो कोई स्थिति नहीं खोली जाएगी। इससे कुछ अवसर लागत हो सकती है।

जोखिमों को कम करने के लिए, रणनीति संकेतों को मिलान करने और पदों को खोलने में आसान बनाने के लिए मापदंडों को मामूली रूप से ढीला किया जा सकता है। अधिक प्रवृत्ति प्रतीकों का व्यापार करने और अधिक व्यापारिक अवसर प्राप्त करने के लिए स्टॉक चयन तंत्र भी पेश किए जा सकते हैं।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को दो मुख्य आयामों में अनुकूलित किया जा सकता हैः

पहला पैरामीटर अनुकूलन है। स्टोच संकेतकों और केंद्र रेखा चैनलों के लिए पैरामीटर सहित अधिक संरेखित संकेत प्राप्त करने के लिए और अधिक परीक्षण और अनुकूलित किया जा सकता है। यह अधिक बैकटेस्ट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

दूसरा स्टॉक चयन संचालन के समान तंत्र की शुरूआत करना है। क्योंकि यह रणनीति स्पष्ट रुझानों वाले स्टॉक के लिए अधिक उपयुक्त है। इसलिए, यदि कुछ शर्तों को पूरा करने वाले स्टॉक को विशिष्ट संकेतकों के आधार पर व्यापार के लिए चुना जा सकता है, तो यह समग्र रणनीति प्रदर्शन में काफी सुधार करेगा। इसके लिए उद्योग रोटेशन रुझानों, चलती औसत प्रणालियों, आदि के साथ संयुक्त स्टॉक चयन मॉड्यूल के डिजाइन की आवश्यकता होती है।

सारांश

यह रणनीति रिवर्स और ट्रेंड रणनीतियों को एकीकृत करके व्यापारिक निर्णयों की दोहरी पुष्टि और बहु-समय-सीमा मिलान को प्राप्त करती है, जबकि संकेत मिलान में कठिनाई के कारण कम व्यापारिक अवसरों की समस्या का भी सामना करती है। मजबूत और अधिक स्थिर रणनीति प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए पैरामीटर और मॉड्यूलर दोनों दृष्टिकोणों से अगले चरण अनुकूलन तक पहुंचा जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The indicator is based on moving averages. On the basis of these, the 
// "center" of the price is calculated, and price channels are also constructed, 
// which act as corridors for the asset quotations.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

CenterOfGravity(Length, m,Percent, SignalLine) =>
    pos = 0
    xLG = linreg(close, Length, m)
    xLG1r = xLG + ((close * Percent) / 100)
    xLG1s = xLG - ((close * Percent) / 100)
    xLG2r = xLG + ((close * Percent) / 100) * 2
    xLG2s = xLG - ((close * Percent) / 100) * 2
    xSignalR = iff(SignalLine == 1, xLG1r, xLG2r)
    xSignalS = iff(SignalLine == 1, xLG1s, xLG2s)
    pos :=  iff(close > xSignalR, 1,
             iff(close < xSignalS, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Center Of Gravity", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthCoF = input(20, minval=1)
m = input(5, minval=0)
Percent = input(1, minval=0)
SignalLine = input(1, minval=1, maxval = 2, title = "Trade from line (1 or 2)")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(LengthCoF, KSmoothing, DLength, Level)
posCenterOfGravity = CenterOfGravity(Length, m,Percent, SignalLine)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCenterOfGravity == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posCenterOfGravity == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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