मूल्य गति की निगरानी रणनीति

अवलोकन

यह रणनीति व्यापार की दिशा निर्धारित करने के लिए मूल्य गति संकेतक का उपयोग करती है। विशेष रूप से, यह क्रमशः चलती औसत और औसत मूल्य की गणना करती है। जब कीमत चलती औसत और औसत मूल्य से ऊपर जाती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए, इसे पहले के समान संकेतों की आवश्यकता नहीं होती है। फिर यह संकेत की स्थिति को सहेजता है और चलती औसत के साथ संयोजन में अंतिम उद्घाटन स्थिति संकेत उत्पन्न करता है। रणनीति में स्टॉप लॉस और ले लाभ सेटिंग्स भी शामिल हैं।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति मुख्य रूप से प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करने के लिए मूल्य गति संकेतक पर निर्भर करती है। सबसे पहले यह मूल्य के चलती औसत और औसत मूल्य की गणना करती हैः

swmaClose = swma(close)
vwapClose = vwap(close) 

कहाँswmaसमतल चलती औसत है औरvwapवॉल्यूम वेटेड औसत मूल्य है. दोनों औसत मूल्य स्तर को प्रतिबिंबित कर सकते हैं.

फिर कीमत की तुलना औसत के साथ करें, यह देखने के लिए कि क्या कीमत चलती औसत और औसत मूल्य से ऊपर जाती है, यह तय करने के लिए कि क्या यह एक तेजी का संकेत हैः

swmaLong = close > swmaClose 
vwapLong = close > vwapClose

झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए, इसके लिए इन दो संकेतकों से पहले के संकेतों की आवश्यकता नहीं हैः

triggerLong = vwapLong and not vwapLong[1] and not swmaLong and not swmaLong[1] 

अगला, तेजी से संकेत सहेजेंः

saveLong = false, saveLong := triggerLong ? true : not vwapLong ? false : saveLong[1] 

अंत में, जब सहेजे गए क्रॉसिंग सिग्नल और कीमत फिर से चलती औसत से ऊपर पार हो जाती है, तो उद्घाटन स्थिति सिग्नल उत्पन्न करेंः

startLong = saveLong and swmaLong

यह कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है और संकेतों को अधिक विश्वसनीय बना सकता है।

रणनीति में स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेटिंग्स भी शामिल हैं। स्टॉप लॉस की दूरी कॉन्फ़िगर करने योग्य है, और टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस के एक निश्चित गुणक पर सेट है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

1. मूल्य गति संकेतक का उपयोग करके प्रवृत्ति की दिशा का बेहतर आकलन किया जा सकता है
2. दोहरे संकेतकों और बहु-चरण सत्यापन का संयोजन झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है और रणनीति को अधिक विश्वसनीय बना सकता है
3. स्टॉप लॉस और ले लाभ सेटिंग्स एकल व्यापार जोखिम को नियंत्रित करने के लिए उचित हैं
4. रणनीतिक मापदंडों को विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुकूल करने के लिए विन्यस्त किया जा सकता है
5. रणनीति तर्क सरल और सीधा है, समझने और लागू करने में आसान है

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

1. चलती औसत सूचक में विलंब होता है और कुछ मूल्य उतार-चढ़ावों को मिस कर सकता है
2. प्रभाव पैरामीटर सेटिंग्स पर निर्भर करता है, और विभिन्न पैरामीटर संयोजन बड़ा अंतर कर सकते हैं
3. कुछ छूट गए व्यापारिक जोखिमों के साथ अपेक्षाकृत कम खरीद संकेत हैं
4. बहु-चरण सत्यापन कुछ अवसरों को फ़िल्टर करेगा, जो लाभ स्तर को प्रभावित कर सकता है

विरोधी उपाय:

1. पैरामीटर अनुकूलन के लिए विभिन्न चलती औसत मापदंडों का परीक्षण
2. खरीदने के संकेतों को बढ़ाने के लिए तर्कसंगत निर्णय को थोड़ा सरल करें
3. एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस और ले लाभ अनुपात को समायोजित करें

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में भी अनुकूलित किया जा सकता हैः

1. अधिक मूल्य गति संकेतक जैसे एमएसीडी, डीएमआई आदि का परीक्षण करें।
2. दो-दिशात्मक व्यापार को लागू करने के लिए बिक्री संकेत निर्णय जोड़ें
3. संभावित झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम संकेतक शामिल करें
4. बैकटेस्ट परिणामों के आधार पर पैरामीटर सेटिंग्स का अनुकूलन करें
5. बाजार की स्थितियों के आधार पर पैरामीटरों को स्वचालित रूप से समायोजित करने पर विचार करें
6. पैरामीटर स्व-अनुकूली अनुकूलन प्राप्त करने के लिए मशीन सीखने के एल्गोरिदम जोड़ें

ये अनुकूलन रणनीति लचीलापन, मजबूती और लाभप्रदता में सुधार कर सकते हैं।

सारांश

कुल मिलाकर, यह मूल्य गति ट्रैकिंग रणनीति एक सरल, सीधी और तार्किक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। रणनीति मूल्य गति की दिशा निर्धारित करने के लिए मूल्य चलती औसत और औसत कीमतों का उपयोग करती है, और संकेत की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक बहु-चरण सत्यापन तंत्र डिजाइन करती है। रणनीति में उचित स्टॉप लॉस और ले लाभ सेटिंग्स भी शामिल हैं। कोड के संदर्भ में, रणनीति तर्क बहुत संक्षिप्त है, जिसे लागू करने के लिए पाइन स्क्रिप्ट की केवल 20+ पंक्तियों की आवश्यकता होती है। सारांश में, यह रणनीति एक बहुत अच्छा सीखने का उदाहरण है, शुरुआती लोग इसे मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीतियों को समझने के लिए एक बहुत अच्छे शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग कर सकते हैं। बेशक, रणनीति का स्वयं व्यावहारिक ट्रेडिंग मूल्य भी है। पैरामीटर अनुकूलन और फ़ंक्शन विस्तार के माध्यम से, यह शोर और रुझानों से बचने के लिए एक व्यावहारिक ट्रेडिंग ट्रैक सिस्टम बन सकता है।