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आरएसआई दोहरी ट्रैक सफलता रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-08 10:28:26
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अवलोकन

इस रणनीति का नाम RSI डबल-ट्रैक ब्रेकथ्रू रणनीति है। यह कम खरीदने और उच्च बेचने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्णय के लिए RSI संकेतक के दो ट्रैक का उपयोग करता है। जब RSI संकेतक सेट निचले ट्रैक (डिफ़ॉल्ट 40) से नीचे गिरता है, तो इसे खरीद संकेत माना जाता है। इस समय, यदि RSI10 RSI14 से कम है, तो यह खरीद की पुष्टि करता है; जब RSI संकेतक सेट ऊपरी ट्रैक (डिफ़ॉल्ट 70) से ऊपर उठता है, तो इसे बिक्री संकेत माना जाता है। इस समय, यदि RSI10 RSI14 से अधिक है, तो यह बिक्री की पुष्टि करता है। रणनीति स्टॉप लॉस और ले लाभ के तंत्र को भी सेट करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मूल तर्क न्याय के लिए आरएसआई संकेतक के दो ट्रैक का उपयोग करना है। आरएसआई संकेतक आम तौर पर 14 अवधि पर सेट किया जाता है, जो पिछले 14 दिनों में स्टॉक की ताकत और कमजोरी का प्रतिनिधित्व करता है। यह रणनीति आरएसआई 10 को सहायक न्याय संकेतक के रूप में जोड़ती है।

जब RSI14 40 ट्रैक से नीचे टूट जाता है, तो यह माना जाता है कि स्टॉक की कीमत कमजोर पक्ष को तोड़ चुकी है और समर्थन रिबाउंड की संभावना हो सकती है। इस समय, यदि RSI10 RSI14 से कम है, तो इसका मतलब है कि अल्पकालिक प्रवृत्ति अभी भी नीचे की ओर है, जो बिक्री संकेत की पुष्टि कर सकती है। इसलिए जब RSI14 <= 40 और RSI10 पूरा होता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है।

जब RSI14 70 ट्रैक से ऊपर टूट जाता है, तो यह माना जाता है कि स्टॉक की कीमत एक अल्पकालिक मजबूत क्षेत्र में प्रवेश कर गई है और एक पुलबैक समायोजन का मौका हो सकता है। इस समय, यदि RSI10 RSI14 से अधिक है, तो इसका मतलब है कि अल्पकालिक प्रवृत्ति ऊपर की ओर जारी है, जो खरीद संकेत की पुष्टि कर सकती है। इसलिए जब RSI14 >= 70 और RSI10> RSI14 पूरा होता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

इस प्रकार, आरएसआई 14 और आरएसआई 10 का संयुक्त निर्णय दोहरे ट्रैक की रणनीति का मूल तर्क है।

रणनीति के फायदे

दोहरे आरएसआई संकेतकों के संयोजन निर्णय से व्यापार संकेत अधिक सटीक रूप से पकड़ सकते हैं
गतिशील स्टॉप लॉस तंत्र को अपनाने से समय पर नुकसान कम हो सकता है और अधिकतम ड्रॉडाउन को नियंत्रित किया जा सकता है
लाभ निकासी तंत्र की स्थापना लक्ष्य लाभ तक पहुंचने पर बाहर निकलने की अनुमति देती है, लाभकारी पुनरावृत्ति से बचती है

रणनीति के जोखिम

आरएसआई संकेतक झूठे संकेत उत्पन्न करने के लिए प्रवण है और नुकसान से पूरी तरह से बचा नहीं जा सकता
यदि स्टॉप लॉस पॉइंट बहुत करीब सेट किया गया है तो इसे जल्द ही हटाया जा सकता है, यदि सेट बहुत बड़ा है तो जोखिमों को नियंत्रित करना मुश्किल है
असामान्य बाजार स्थितियों में यह घाटे का कारण बन सकता है।

इस रणनीति का पूर्ण लाभ उठाने के लिए आरएसआई मापदंडों को ठीक से समायोजित किया जा सकता है, स्टॉप लॉस स्थिति को सख्ती से नियंत्रित किया जाना चाहिए, अत्यधिक आवृत्ति वाले संचालन से बचना चाहिए, और स्थिर लाभप्रदता का पीछा करना चाहिए।

रणनीति अनुकूलन की दिशाएं

संयोजन सत्यापन के लिए अन्य संकेतकों जैसे कि केडीजे, एमएसीडी आदि को शामिल करने पर विचार करें।
क्रमशः विभिन्न उत्पादों की विशेषताओं के आधार पर आरएसआई मापदंडों को सेट करें
समय पर स्टॉप स्थिति को समायोजित करने के लिए एटीआर जैसे संकेतकों के आधार पर गतिशील स्टॉप हानि सेट करें
मशीन लर्निंग तकनीकों के माध्यम से आरएसआई मापदंडों को स्वचालित रूप से अनुकूलित करें

सारांश

यह रणनीति आरएसआई के दोहरे ट्रैक के विचार के आधार पर निर्णय करती है और कुछ हद तक कुछ शोर संकेतों को फ़िल्टर करती है। लेकिन कोई भी एकल संकेतक रणनीति सही नहीं हो सकती है, आरएसआई संकेतक भ्रामक होने के लिए प्रवण है और इसे सावधानी से देखा जाना चाहिए। इस रणनीति में जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए चलती स्टॉप लॉस और लाभ लेने के तंत्र शामिल हैं, जो आवश्यक है। भविष्य के अनुकूलन को रणनीति मापदंडों और स्टॉप लॉस विधियों को अधिक बुद्धिमान और गतिशील बनाने के लिए जारी रखा जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji

//@version=4
strategy("[KL] RSI 14 + 10 Strategy",overlay=true)

backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Jan 2015 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
//backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("19 Mar 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time", type = input.time)
TARGET_PROFIT_MODE = input(false,title="Exit when Risk:Reward met")
REWARD_RATIO = input(3,title="Risk:[Reward] (i.e. 3) for exit")
// Trailing stop loss {
TSL_ON = input(true,title="Use trailing stop loss")
var entry_price = float(0)
ATR_multi_len = 26
ATR_multi = input(2, "ATR multiplier for stop loss")
ATR_buffer = atr(ATR_multi_len) * ATR_multi
plotchar(ATR_buffer, "ATR Buffer", "", location = location.top)
risk_reward_buffer = (atr(ATR_multi_len) * ATR_multi) * REWARD_RATIO
take_profit_long = low > entry_price + risk_reward_buffer
take_profit_short = low < entry_price - risk_reward_buffer
var bar_count = 0 //number of bars since entry 
var trailing_SL_buffer = float(0)
var stop_loss_price = float(0)
stop_loss_price := max(stop_loss_price, close - trailing_SL_buffer)
// plot TSL line
trail_profit_line_color = color.green
showLine = strategy.position_size == 0
if showLine
    trail_profit_line_color := color.black
    stop_loss_price := close - trailing_SL_buffer
plot(stop_loss_price,color=trail_profit_line_color)
// }
// RSI
RSI_LOW = input(40,title="RSI entry")
RSI_HIGH = input(70,title="RSI exit")
rsi14 = rsi(close, 14)
rsi10 = rsi(close, 10)

if true// and time <= backtest_timeframe_end
    buy_condition = rsi14 <= RSI_LOW and rsi10 < rsi14
    exit_condition = rsi14 >= RSI_HIGH and rsi10 > rsi14
    //ENTRY:
    if strategy.position_size == 0 and buy_condition
        entry_price := close
        trailing_SL_buffer := ATR_buffer
        stop_loss_price := close - ATR_buffer
        strategy.entry("Long",strategy.long, comment="buy")
        bar_count := 0
    else if strategy.position_size > 0
        bar_count := bar_count + 1

    //EXIT: 
    // Case (A) hits trailing stop
    if TSL_ON and strategy.position_size > 0 and close <= stop_loss_price
        if close > entry_price
            strategy.close("Long", comment="take profit [trailing]")
            stop_loss_price := 0
        else if close <= entry_price and bar_count
            strategy.close("Long", comment="stop loss")
            stop_loss_price := 0
        bar_count := 0
    // Case (B) take targeted profit relative to risk 
    if strategy.position_size > 0 and TARGET_PROFIT_MODE
        if take_profit_long
            strategy.close("Long", comment="take profits [risk:reward]")
            stop_loss_price := 0
        bar_count := 0
    // Case (C)
    if strategy.position_size > 0 and exit_condition
        if take_profit_long
            strategy.close("Long", comment="exit[rsi]")
            stop_loss_price := 0
        bar_count := 0

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