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रणनीति के बाद मूल्य चैनल का रुझान

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-08 11:05:11
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अवलोकन

यह रणनीति मूल्य चैनल सिद्धांत पर आधारित एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह एक निश्चित ऐतिहासिक अवधि में मूल्य चैनल बनाने के लिए उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करता है, और मूल्य रुझानों को ट्रैक करने के लिए चैनल सीमाओं को खरीद और बिक्री संकेत के रूप में उपयोग करता है।

रणनीति तर्क

मूल्य चैनल रणनीति का मूल विचार यह हैः जब स्टॉक की कीमत ऊपर की ओर प्रवृत्ति में होती है, तो यह ऐतिहासिक उच्च को तोड़ देगी; जब यह नीचे की ओर प्रवृत्ति में होती है, तो यह ऐतिहासिक निम्न को तोड़ देगी। इसलिए, एक निश्चित ऐतिहासिक अवधि (जैसे 21 दिन) में उच्चतम और निम्नतम कीमतों के आधार पर मूल्य चैनल का निर्माण किया जा सकता है। चैनल के ऊपरी और निचले रेल क्रमशः खरीद और बिक्री संकेत के रूप में कार्य करते हैं।

विशेष रूप से, यह रणनीति मूल्य चैनल बनाने के लिए सबसे हाल के 21 दिनों के दौरान उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करने के लिए उच्चतम और निम्नतम कार्यों का उपयोग करती है। यदि दिन की समापन मूल्य 21 दिनों के उच्च से अधिक है (यानी चैनल के ऊपरी रेल के माध्यम से तोड़ना), तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। यदि समापन मूल्य 21 दिनों के निम्न से कम है (यानी निचले रेल के माध्यम से तोड़ना), तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

इसके अतिरिक्त, रणनीति संभावित रुझान उलटने का न्याय करने के लिए अंतराल की भी जांच करती है। यदि कोई डाउन गैप है, तो जोखिमों को कवर करने के लिए मूल्य चैनल को लाल पर सेट किया जाएगा। यदि कोई अप गैप है, तो इसे हरा पर सेट किया जाएगा।

लाभ विश्लेषण

मूल्य चैनल रणनीति के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैंः

रणनीतिक तर्क सरल, समझने और लागू करने में आसान है
स्टॉक की कीमतों के रुझानों की प्रभावी ढंग से पहचान कर सकते हैं और समय पर रुझानों को ट्रैक कर सकते हैं
ब्रेकआउट के माध्यम से संकेत उत्पन्न करके लेनदेन लागत को कम करता है
मूल्य चैनल स्टॉप लॉस की भूमिका निभा सकता है
अंतरालों की जांच से संभावित रुझान परिवर्तनों का संकेत मिलता है

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

यह केवल मूल्य आंकड़ों पर निर्भर करता है, अन्य मौलिक, तकनीकी संकेतकों आदि की अनदेखी करता है।
चैनल मापदंडों की अनुचित सेटिंग अत्यधिक आक्रामकता या अतिसंरक्षकता का कारण बन सकती है
ब्रेकआउट खरीदें स्टॉप लॉस का कारण बनने वाले पॉलबैक जोखिमों का सामना कर सकती हैं
इसमें मूल्य अस्थिरता और तरलता के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है।
उद्योगों और व्यक्तिगत स्टॉक के बीच मतभेदों को ध्यान में नहीं रखा जाता है

इन जोखिमों को दूर करने के लिए निम्नलिखित अनुकूलन पर विचार किया जा सकता हैः

गलत संकेतों से बचने के लिए प्रमुख तकनीकी संकेतकों को शामिल करें
अनुकूली चैनल पैरामीटर एल्गोरिदम जोड़ें
रुझान की स्थिरता का आकलन करने के लिए चलती औसत का प्रयोग करें
विभिन्न अस्थिरता स्तरों को सही करने के लिए चैनल चौड़ाई कारकों को सेट करें
उद्योग और अवधारणाओं के अनुसार मापदंडों को अलग करें

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को अनुकूलित करने के मुख्य दिशाओं में निम्नलिखित शामिल हैंः

मूल्य चैनल पैरामीटर गणनाओं को अनुकूलित करें, उदाहरण के लिए अनुकूलन चैनल, अस्थिरता चैनल, आदि।
सिग्नल की सटीकता में सुधार के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों को शामिल करें
जोखिमों को नियंत्रित करने और लाभ में लॉक करने के लिए स्टॉप लॉस और लाभ रणनीतियों को जोड़ें
उद्योगों और व्यक्तिगत स्टॉक के बीच गतिशील मापदंडों को निर्धारित करें
मौलिक और घटना ड्राइव को शामिल करके रणनीति में सुधार
अनुकूलन अनुकूलन और स्थिति निर्णय के लिए मशीन सीखने के एल्गोरिदम लागू करें

सारांश

मूल्य चैनल रणनीति ऐतिहासिक चोटियों और घाटियों का उपयोग करके एक सरल चैनल का निर्माण करती है और चैनल की सीमाओं को ट्रेडिंग संकेतों के रूप में उपयोग करती है। यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति है जिसे समझना और लागू करना आसान है और प्रभावी रूप से मूल्य प्रवृत्तियों को ट्रैक कर सकती है, मूल्य चैनल स्टॉप लॉस तंत्र के रूप में कार्य करता है। हालांकि इस रणनीति के साथ जोखिम भी हैं। मुख्य अनुकूलन आयामों में पैरामीटर ट्यूनिंग, अन्य संकेतकों को मिलाकर, स्टॉप लॉस / लाभ लेने, गतिशील पैरामीटरकरण आदि को लागू करना शामिल है। कुल मिलाकर, मूल्य चैनल रणनीति मात्रात्मक व्यापार के लिए एक सरल और व्यावहारिक प्रवृत्ति अनुसरण ढांचा प्रदान करती है, लेकिन लाइव ट्रेडिंग में बेहतर प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए आगे के सुधार और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//
//  作品: [LunaOwl] 樂活投資：價格通道
//  英文: [LunaOwl] LOHAS Investor - PriceChannel
//
///////////////////////////////
//     ~~!!*(๑╹◡╹๑) **      //
//  製作: @LunaOwl 彭彭      //
//  一版: 2019年12月07日     //
//  二版: 2019年12月09日     //
///////////////////////////////
//
//  介紹：
//--價格通道是一個古老的投資策略，對於「肯做功課選股」的上班族投資人非常方便。
//--由於大多數股市散戶沒有時間操作，即時有時間操作也只是加快輸錢的速度，所以，
//--上班族投資法，或「樂活投資」的條件有幾點：
//--**********
//--1) 設定溫和的投資報酬率期望
//--2) 使用適合的選股方式建立投資組合，減少單一股票的失誤率
//--3) 使用簡單的進出場策略，規律的執行它
//--4) 財富依靠時間積累，每天學習
//--**********
//
//==定義回測條件==//

strategy("[LunaOwl] 價格通道",
     initial_capital = 10000, commission_value = 0.07, 
     default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value = 50, overlay = true,
     calc_on_order_fills = true
     )

//==設定價格通道==//

Channel_Price  = input(close, title = "通道價格")
Channel_Length = input(21, title = "通道回溯長度")
Channel_High = highest(high, Channel_Length)
Channel_Low  = lowest(low, Channel_Length)

gapUp   = (low > high[1])
gapDown = (high < low[1])

BackgroundColour = (gapUp == true) ? color.green :
                   (gapDown == true) ? color.red : na
                   
bgcolor(BackgroundColour, transp=60)

BorderlineA = plot(Channel_High, title = "通道上線", color = color.red, style = plot.style_line)
BorderlineB = plot(Channel_Low, title = "通道下線", color = color.blue, style = plot.style_line)
fill(BorderlineA, BorderlineB, title = "通道底色", color = color.gray, transp = 85)

Long_entry = close >= Channel_High
Long_close_all = close <= Channel_Low

if (not na(close[Channel_Length]))
    strategy.entry("買入", strategy.long, comment = "高於近期", stop = Channel_High)
    strategy.entry("賣出", strategy.short, comment = "低於近期", stop = Channel_Low)

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