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दोहरी चलती औसत दोलन ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-08 14:43:48
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अवलोकन

डबल मूविंग एवरेज ऑसिलेशन ब्रेकआउट रणनीति एक अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है जो डबल मूविंग एवरेज सिस्टम का उपयोग करती है। यह रणनीति मूल्य चैनलों और डबल बोलिंगर बैंड के आधार पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है, जिसमें तेजी से आरएसआई संकेतक ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों को निर्धारित करने में मदद करते हैं। इसका उद्देश्य लाभ के लिए मध्यम अवधि के मूल्य रुझानों में ब्रेकआउट को पकड़ना है।

रणनीति तर्क

डबल मूविंग एवरेज ऑसिलेशन ब्रेकआउट रणनीति 20 अवधि के मूल्य चैनलों और बोलिंगर बैंड्स को मुख्य ट्रेडिंग संकेतकों के रूप में उपयोग करती है। मूल्य चैनल में उच्चतम और निम्नतम कीमतों के मूविंग एवरेज होते हैं, जो वर्तमान मूल्य दोलन रेंज का प्रतिनिधित्व करते हैं। बोलिंगर बैंड्स मूल्य चैनल की मध्य रेखा और मानक विचलन से बनते हैं, जो कीमतों के उतार-चढ़ाव रेंज का सहज रूप से वर्णन करते हैं। जब कीमतें चैनल के ऊपरी और निचले रेलों के करीब आती हैं, तो यह इंगित करता है कि कीमतें दोलन रेंज को तोड़ सकती हैं और एक नया रुझान बना सकती हैं। इस बिंदु पर, ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियों का न्याय करने के लिए आरएसआई संकेतक के साथ संयुक्त, प्रवृत्ति दिशा निर्धारित की जा सकती है और व्यापारिक निर्णय किए जा सकते हैं।

विशेष रूप से, जब फास्ट आरएसआई 5 से नीचे होता है, तो इसे ओवरसोल्ड जोन माना जाता है, और जब फास्ट आरएसआई 99 से अधिक होता है, तो इसे ओवरबॉट जोन माना जाता है। इसके अलावा, K-लाइन संस्थाओं की दिशा और कीमतों में नए उच्च (निम्न) जैसे कारकों पर भी विचार किया जाना चाहिए ताकि झूठे ब्रेकआउट से बचा जा सके। जब उपरोक्त शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न होते हैं।

लाभ

डबल मूविंग एवरेज ऑसिलेशन ब्रेकआउट रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह लाभ के लिए मध्यम अवधि के मूल्य रुझानों के झुकाव बिंदुओं को पकड़ती है। एकल मूविंग एवरेज और चैनलों की तुलना में, डबल बोलिंगर बैंड अधिक सहज रूप से मूल्य उतार-चढ़ाव और मात्रा को दर्शाता है। और 20 दिन और 60 दिन के मूविंग एवरेज जैसे लंबे चक्र संकेतकों की तुलना में, यह मूल्य परिवर्तनों के लिए अधिक तेजी से प्रतिक्रिया करता है और बारी को पकड़ने में अधिक सफलता दर है। इसके अलावा, तेजी से आरएसआई संकेतक को जोड़ने से प्रभावी रूप से झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर किया जा सकता है। इसलिए, यह रणनीति लाभ की संभावना को अधिकतम कर सकती है।

जोखिम

डबल मूविंग एवरेज ऑसिलेशन ब्रेकआउट रणनीति में कुछ जोखिम हैं। सबसे पहले, मध्यम अवधि के व्यापार में ही उच्च स्टॉप-लॉस जोखिम हैं। एक मजबूत प्रवृत्ति में, मध्यम अवधि के संकेतकों पर कई बार झूठे ब्रेकआउट हो सकते हैं, जिससे स्टॉप हो सकते हैं। दूसरा, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्रों का न्याय करने में तेजी से आरएसआई संकेतकों की प्रभावशीलता बाजार की भावना से प्रभावित होगी। जब बाजार में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, तो ऐसे सहायक संकेतकों की उपयोगिता कम हो जाएगी। अंत में, अन्य कारकों जैसे कि समापन मूल्य, मात्रा और कारोबार को शामिल करने से निर्णय सटीकता में सुधार हो सकता है।

प्रति उपाय स्टॉप लॉस रेंज को उचित रूप से समायोजित करना, अपट्रेंड में स्टॉप लॉस बिंदु को ढीला करना और डाउनट्रेंड में इसे सख्त करना है। इसके अलावा, केवल एक या दो संकेतकों पर भरोसा करने से बचने के लिए अधिक सहायक संकेतकों पर पूरी तरह से विचार करें। जब निर्णय प्रभाव कम हो जाता है, तो जोखिमों से बचने के लिए स्थिति को उचित रूप से कम करें।

अनुकूलन दिशाएँ

ड्यूल मूविंग एवरेज ऑसिलेशन ब्रेकआउट रणनीति के आगे अनुकूलन के लिए अभी भी जगह है। पहला, पैरामीटर अनुकूलन। इष्टतम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए अधिक चक्र मापदंडों का परीक्षण किया जा सकता है। दूसरा, मॉडल अनुकूलन। अधिक सटीक रूप से ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्रों का न्याय करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल पेश करें। तीसरा, समय सीमा अनुकूलन। सर्वोत्तम अनुप्रयोग परिदृश्य का निर्धारण करने के लिए दैनिक और 60 मिनट अलग-अलग जैसे विभिन्न समय सीमाओं के तहत परीक्षण करें। चौथा, स्थिति अनुकूलन। वॉल्यूम विस्तार और सूचकांक डीएमआई जैसे फ़िल्टर संकेतों के लिए अधिक मात्रा और मूल्य संकेतक जोड़ें।

निष्कर्ष

डबल मूविंग एवरेज ऑसिलेशन ब्रेकआउट रणनीति एक डबल बोलिंगर बैंड सिस्टम का निर्माण करके मध्यम अवधि के मूल्य ब्रेकआउट को पकड़ती है, जो एक प्रभावी ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। रणनीति में उच्च सफलता दर और त्वरित प्रतिक्रिया है, और प्रभावी रूप से लाभ उठा सकती है। पैरामीटर अनुकूलन, मॉडल अनुकूलन, समय सीमा चयन और अन्य साधनों के माध्यम से, रणनीति प्रदर्शन में और सुधार किया जा सकता है। यह रणनीति मात्रात्मक सुधार और अनुप्रयोगों को करने के लिए अनुभवी मात्रात्मक व्यापारियों के लिए उपयुक्त है।

/*backtest
start: 2023-01-07 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=2
strategy("Noro's Bands Strategy v1.4", shorttitle = "NoroBands str 1.4", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
color = input(true, "Use ColorBar")
usecb = input(true, "Use CryptoBottom")
usersi = input(true, "Use RSI")
usemm = input(true, "Use min/max")
needbb = input(false, defval = false, title = "Show Bands")
needbg = input(false, defval = false, title = "Show Background")
needlo = input(false, defval = false, title = "Show Locomotive")
src = close

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(src), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//CryptoBottom
mac = sma(close, 10)
lencb = abs(close - mac)
sma = sma(lencb, 100)
max = max(open, close)
min = min(open, close)

//PriceChannel
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2

//dist
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
hd2 = center + distsma * 2
ld2 = center - distsma * 2

//Trend
trend = close < ld and high < hd ? -1 : close > hd and low > ld ? 1 : trend[1]

//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band 2")
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band")
plot(ld2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band 2")

//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)

//Signals
up = trend == 1 and ((close < open or color == false) or close < hd) and (min < min[1] or usemm == false) ? 1 : 0
dn = trend == -1 and ((close > open or color == false) or close > ld) and (max > max[1] or usemm == false) ? 1 : 0 
up2 = close < open and lencb > sma * 3 and min < min[1] and fastrsi < 10 ? 1 : 0 //CryptoBottom
//dn2 = close > open and len > sma * 3 and max > max[1] and fastrsi > 90 ? 1 : 0 //CryptoBottom
up3 = fastrsi < 5 ? 1 : 0
//dn3 = fastrsi > 99 ? 1 : 0

//Locomotive
uploco = trend == 1 and close < open and min < min[1] and close < center ? 1 : 0
plotarrow(needlo == true and uploco == 1 ? 1 : 0, colorup = black, colordown = black, transp = 0)

longCondition = up == 1 or (up2 == 1 and usecb == true) or (up3 == 1 and usersi == true)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)

shortCondition = dn == 1
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)

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