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सोने के मूल्य के लिए दैनिक चलती औसत ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-12 11:54:21
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अवलोकन

यह रणनीति पिछले दिन की खुली और बंद कीमतों, तेज ईएमए लाइन और धीमी ईएमए लाइन के संयोजन का उपयोग उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित ट्रेडिंग समय अवधि के भीतर बाजार मूल्य की दिशा निर्धारित करने के लिए करती है, और संबंधित लंबी या छोटी प्रविष्टियां करती है। इस बीच, रणनीति लाभ में लॉक करने या नुकसान को सीमित करने के लिए ट्रैलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करती है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति मुख्यतः दो पहलुओं पर सोने के मूल्य की दिशा का आकलन करती हैः

पिछले दिन के बंद मूल्य के खुले मूल्य के सापेक्ष वृद्धि और गिरावट। यदि बंद मूल्य खुले मूल्य से अधिक है, तो यह इंगित करता है कि उस दिन के दौरान समग्र मूल्य बढ़ गया। यदि बंद मूल्य खुले मूल्य से कम है, तो यह इंगित करता है कि उस दिन के दौरान समग्र मूल्य गिर गया।
50-पीरियड फास्ट ईएमए लाइन और 200-पीरियड स्लो ईएमए लाइन के बीच स्थिति संबंध। यदि फास्ट लाइन स्लो लाइन से ऊपर है, तो इसका मतलब है कि अल्पकालिक मूल्य वृद्धि की गति दीर्घकालिक प्रवृत्ति से अधिक है। यदि फास्ट लाइन स्लो लाइन से नीचे है, तो इसका मतलब है कि अल्पकालिक मूल्य वृद्धि की गति दीर्घकालिक प्रवृत्ति से कम है।

जब लंबी स्थिति ट्रिगर होती है, यदि पिछले दिन का बंद खोलने से अधिक है, वर्तमान मूल्य पिछले दिन के खुले से ऊपर है, तेज ईएमए धीमे ईएमए से ऊपर है, और यह उपयोगकर्ता-परिभाषित ट्रेडिंग घंटों के भीतर है, तो रणनीति सोने के लिए लंबी जाएगी।

जब शॉर्ट कंडीशन ट्रिगर होती है, यदि पिछले दिन का क्लोजर ओपन से कम होता है, वर्तमान कीमत पिछले दिन के ओपन से कम होती है, तेज ईएमए धीमे ईएमए से कम होता है, और यह उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित ट्रेडिंग घंटों के भीतर होता है, तो रणनीति सोने के लिए शॉर्ट होगी।

इसके अतिरिक्त, रणनीति लाभ में लॉक या हानि को सीमित करने के लिए पीछे स्टॉप हानि का उपयोग करती है। पीछे स्टॉप दूरी उपयोगकर्ता की प्रारंभिक सेटिंग और कदम के आधार पर समायोजित होती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभ इस प्रकार हैंः

सोने के मूल्य की दिशा निर्धारित करने के लिए कई संकेतकों का उपयोग करने से खराब ट्रेडों की संभावना कम हो जाती है।
ट्रेलिंग स्टॉप प्रभावी रूप से मुनाफे में लॉक कर सकता है, और ट्रेंड उलटते समय समय पर बाहर निकल सकता है, जिससे जोखिम कम हो जाता है।
संस्थागत परिचालन के दौरान फंसने से बचने के लिए उपयोगकर्ता अपने स्वयं के व्यापार समय के आधार पर उपयुक्त व्यापार विंडो चुन सकते हैं।
ईएमए अवधि के मूल्यों को बाजार परिवर्तनों के अनुसार समायोजित और अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे रणनीति अधिक लचीली हो जाती है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

अचानक घटनाओं में बड़े नुकसान हो सकते हैं जिनके लिए मैन्युअल हस्तक्षेप या अधिक आराम से स्टॉप लॉस दूरी की आवश्यकता होती है।
ईएमए बाजार शोर को पूरी तरह से फ़िल्टर नहीं कर सकता है। गलत संकेत अनावश्यक ट्रेडों को ट्रिगर कर सकते हैं। मापदंडों को अनुकूलित किया जा सकता है या अधिक फ़िल्टर जोड़े जा सकते हैं।
अनुचित पीछे की स्टॉप दूरी सेटिंग्स भी जोखिम बढ़ाती हैं - बहुत तंग समय से पहले बंद हो जाती है जबकि बहुत चौड़ा नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में विफल रहता है। इष्टतम मान निर्धारित करने के लिए व्यापक परीक्षण की आवश्यकता होती है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में भी अनुकूलित किया जा सकता हैः

त्रुटिपूर्ण ईएमए संकेतों को कम करने के लिए सिग्नल फ़िल्टरिंग के लिए अन्य तकनीकी संकेतक, जैसे एमएसीडी, बोलिंगर बैंड आदि जोड़ें।
अनुकूलनशील स्टॉप पर स्विच करें जो बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्टॉप दूरी को समझदारी से समायोजित करते हैं।
जोखिम नियंत्रण में सुधार और एकल व्यापार घाटे के कम प्रभाव के लिए आंशिक निकास की अनुमति देने के लिए स्थिति आकार के नियम जोड़ें।
ट्रेंड दिशा निर्धारित करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल जोड़ें, अधिक ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके सटीकता में सुधार।
उच्च रणनीति भागीदारी अंतराल को लक्षित करने के लिए गॉसियन वितरण का उपयोग करके ट्रेडिंग समय खिड़की चयन को अनुकूलित करें।

निष्कर्ष

संक्षेप में, यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह ऊपर या नीचे के मूल्य के रुझानों को निर्धारित करने के लिए कई संकेतकों को जोड़ती है और इसे मजबूत माना जाता है। ट्रेलिंग स्टॉप एप्लिकेशन प्रभावी नुकसान नियंत्रण की भी अनुमति देता है। संकेतकों और स्टॉप लॉस नियमों में आगे के अनुकूलन से रिटर्न और जोखिम प्रबंधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त हो सकता है। यह कुछ क्वांट निवेश ज्ञान वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग में भाग लेना चाहते हैं।

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("My Strategy", overlay=true)

// Inputs for user to modify
startHour = input(11, title="Start Hour")
endHour = input(16, title="End Hour")
trailingStop = input(100, title="Trailing Stop Start (pips)")
trailingStep = input(10, title="Trailing Step (pips)")

// Define the EMAs
longEma = ema(close, 200)
shortEma = ema(close, 50)

// Calculate daily open, high, low, close
daily_open = security(syminfo.tickerid, "D", open[1])
daily_close = security(syminfo.tickerid, "D", close[1])

// Time conditions
timeAllowed = (hour >= startHour) and (hour <= endHour)

// Define long condition based on your criteria
longCondition = (daily_close > daily_open) and (close > daily_open) and (shortEma > longEma) and timeAllowed

// Define short condition based on your criteria
shortCondition = (daily_close < daily_open) and (close < daily_open) and (shortEma < longEma) and timeAllowed

// Enter the trade
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Trailing Stop Loss
strategy.exit("Exit Long", "Long", trail_points = trailingStop / syminfo.mintick, trail_offset = trailingStep / syminfo.mintick)
strategy.exit("Exit Short", "Short", trail_points = trailingStop / syminfo.mintick, trail_offset = trailingStep / syminfo.mintick)

// Plotting
plot(daily_open, color=color.red, title="Daily Open")
plot(longEma, color=color.blue, title="200 EMA")
plot(shortEma, color=color.orange, title="50 EMA")

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