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मात्रात्मक व्यापारिक रणनीति - मात्रात्मक रुझान ट्रैकिंग खोलना

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-12 14:46:04
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अवलोकन

यह रणनीति मूल्य आंदोलन के रुझानों को ट्रैक करके और ट्रेडिंग वॉल्यूम में परिवर्तन के साथ संयुक्त करके मात्रा के रुझानों की खोज के स्वचालित उद्घाटन ऑपरेशन को महसूस करती है। यह रणनीति मूल्य परिवर्तन की प्रवृत्ति का न्याय करने के लिए चलती औसत प्रणाली का उपयोग करती है, और फिर उद्घाटन पुष्टि संकेत के समान दिशा में ट्रेडिंग वॉल्यूम के परिवर्तन को जोड़ती है।

रणनीतिक सिद्धांत

मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति मात्रा प्रवृत्ति ट्रैकिंग खोलने का मूल तर्क मूल्य आंदोलन प्रवृत्तियों और व्यापार मात्रा में परिवर्तन के बीच मिलान संबंध को ट्रैक करने पर आधारित है। विशेष रूप से, रणनीति मूल्य परिवर्तन के रूप में समापन मूल्य और उद्घाटन मूल्य के बीच अंतर का उपयोग करती है, और फिर मूल्य और मात्रा संयुक्त वक्र प्राप्त करने के लिए दिन की व्यापार मात्रा से गुणा करती है। यह संयुक्त वक्र मूल्य परिवर्तन प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित कर सकता है और व्यापार मात्रा एक ही समय में संबंध के साथ आती है। फिर मात्रात्मक प्रवृत्ति बेंचमार्क के रूप में इस संयुक्त वक्र के चलती औसत की गणना करें। जब संयुक्त वक्र अपने चलती औसत में प्रवेश करता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब यह अपने चलती औसत से नीचे गिरता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है, जिससे मूल्य प्रवृत्ति के मात्रात्मक परिवर्तनों के शुरुआती संचालन का एहसास होता है।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति मूल्य आंदोलन के रुझानों और व्यापार की मात्रा में परिवर्तन को प्रभावी ढंग से कुछ मूल्य-असंवेदनशील झूठे रुझानों को फ़िल्टर करने और उद्घाटन जोखिमों को कम करने और उद्घाटन सटीकता में सुधार करने के लिए जोड़ती है। शुद्ध मूल्य तकनीकी संकेतकों की तुलना में, मात्रात्मक ट्रैकिंग का प्रभाव बेहतर है। यह रणनीति गतिशील बेंचमार्क लाइनों को निर्धारित करने के लिए गतिशील औसत प्रणाली का भी उपयोग करती है, जो स्वचालित रूप से बाजार की स्थितियों में परिवर्तन के अनुकूल हो सकती है और इसमें उच्च लचीलापन है।

जोखिम विश्लेषण

यह रणनीति मुख्य रूप से मात्रात्मक प्रवृत्ति की उचितता निर्धारित करने के लिए मूल्य-मात्रा संबंध पर निर्भर करती है। यदि मूल्य और मात्रा के बीच संबंध असंगत हो जाता है, तो इससे गलत आकलन जोखिम बढ़ जाएगा। इसके अलावा, चलती औसत मापदंडों की अनुचित सेटिंग भी रणनीति प्रभावशीलता को प्रभावित करेगी। विभिन्न किस्मों और बाजार वातावरण के लिए अनुकूलित और परीक्षण की आवश्यकता है।

अनुकूलन दिशा

रणनीतियों को अनुकूलित करने के लिए अधिक फ़िल्टर जोड़ने पर विचार करें, जैसे कि प्रवृत्ति की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए अस्थिरता संकेतकों का उपयोग करना, बाजार मनोविज्ञान निर्धारित करने के लिए भावना संकेतकों की शुरुआत करना, और इसी तरह। इष्टतम पैरामीटर पोर्टफोलियो खोजने के लिए विभिन्न चलती औसत प्रणालियों के तहत रणनीति प्रभावशीलता में परिवर्तन का परीक्षण करना भी संभव है। नियमों का न्याय करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल प्रशिक्षण जोड़ना अनुवर्ती अनुकूलन के लिए भी दिशा है।

सारांश

यह मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति मूल्य प्रवृत्ति और व्यापारिक मात्रा संबंध को ट्रैक करने और न्याय करने के आधार पर स्वचालित उद्घाटन का एहसास करती है, व्यापार उत्साह के साथ मिलान मूल्य प्रवृत्तियों को मात्रात्मक रूप से मापकर, यह प्रभावी रूप से अमान्य संकेतों को फ़िल्टर कर सकती है और उद्घाटन की सफलता दर में सुधार कर सकती है। अभी भी रणनीतियों के अनुकूलन के लिए बहुत जगह है, जो निरंतर शोध और सुधार के लायक है।

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