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अरोन ऑसिलेटर आधारित स्टॉक ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-15 14:08:33
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रणनीति का अवलोकन

इस रणनीति का नाम है Saucius Aroon Oscillator Strategy। यह उच्च अस्थिरता वाले लेकिन अस्पष्ट प्रवृत्ति वाले शेयरों, सूचकांक और वस्तुओं के लिए उपयुक्त है, जहां भविष्य की कीमतों की संभावना अनिश्चित है। रणनीति एरॉन ऑसिलेटर संकेतक का उपयोग करके मूल्य रुझानों की पहचान करती है और इन जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों के स्वचालित व्यापार को लागू करने के लिए कई मापदंडों के आधार पर प्रवेश और निकास शर्तों को निर्धारित करती है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति के पीछे का विचार आरोन लाइनों के निर्माता तुषार चंदे से उत्पन्न हुआ। चंदे ने सुझाव दिया कि आरोन ऑसिलेटर 50 से ऊपर या नीचे होने पर अपट्रेंड और डाउनट्रेंड की पहचान की जा सकती है। इससे गैर-ट्रेंडिंग अवधि में सरल आरोन लाइनों और क्रॉस की कमियों को कम करने में मदद मिलती है।

विशेष रूप से, रणनीति पहले 19-अवधि के एरोन अप, एरोन डाउन लाइनों और एरोन ऑसिलेटर की गणना करती है। ऑसिलेटर की गणना अप लाइन से डाउन लाइन घटाकर की जाती है। मध्य रेखा को तब -25 पर सेट किया जाता है, ऊपरी रेल 75 पर और निचली रेल -85 पर। जब ऑसिलेटर मध्य रेखा से ऊपर जाता है, तो लंबी स्थिति खोली जाती है। जब यह नीचे जाता है, तो छोटी स्थिति खोली जाती है। जब ऑसिलेटर ऊपरी रेल से ऊपर जाता है तो बाहर निकलने की स्थिति लंबी बंद होती है और जब यह निचली रेल से नीचे जाता है तो छोटी बंद होती है।

इस प्रकार, मध्य रेखा का उपयोग प्रवृत्ति की दिशा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ऊपरी और निचली रेल का उपयोग प्रवृत्ति उलट होने पर बाहर निकलने के लिए किया जाता है, जो एरोन ऑसिलेटर संकेतक के आधार पर स्वचालित व्यापार का एहसास करता है।

लाभ

परंपरागत ट्रेंड फॉलो करने वाली रणनीतियों की तुलना में इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

उच्च अस्थिरता और अस्पष्ट रुझानों वाली परिसंपत्तियों के अनुरूप, सरल रुझान रणनीतियों से बेहतर काम करता है
आरोन ऑसिलेटर के माध्यम से रुझानों की पहचान करना अधिक विश्वसनीय है
कई पैरामीटर सेटिंग्स व्यापार की शर्तों को कठोर बनाती हैं, गलत ट्रेडों से बचती हैं
तेजी से लाभ और प्रभावी हानि जोखिम नियंत्रण

संक्षेप में, एरोन ऑसिलेटर संकेतक की ताकतों को जोड़कर, रणनीति अच्छी जीत दर और लाभप्रदता के साथ विशिष्ट परिसंपत्तियों के स्वचालित व्यापार को प्राप्त करती है।

जोखिम

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

पैरामीटर ट्यूनिंग विभिन्न परिसंपत्तियों के लिए आवश्यक है, अन्यथा यह प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है
उच्च व्यापारिक आवृत्ति लेनदेन और फिसलने की लागत में वृद्धि कर सकती है
तकनीकी संकेतकों पर निर्भर करते हुए, संकेतकों के विफल होने पर हानि हो सकती है

इन जोखिमों को मापदंडों को समायोजित करने और कोड को अनुकूलित करके कम और सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा, उचित स्थिति आकार और धन प्रबंधन भी संभावित जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं।

अनुकूलन

रणनीति के प्रदर्शन में और सुधार के लिए निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलन किया जा सकता हैः

मापदंडों को समायोजित करें और विभिन्न परिसंपत्तियों और बाजार वातावरण के तहत परीक्षण करें
मजबूत ट्रेडिंग संकेतों के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों के संयोजन जोड़ें
प्रति व्यापार हानि के आकार को प्रभावी ढंग से सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियाँ जोड़ें
झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए वॉल्यूम संकेतक शामिल करें
अनावश्यक व्यापारों को कम करने के लिए प्रवेश की शर्तों को अनुकूलित करें

व्यापक परीक्षण और अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति की स्थिरता, जीत दर और लाभप्रदता में काफी सुधार किया जा सकता है।

निष्कर्ष

यह रणनीति रचनात्मक रूप से उच्च अस्थिरता और अस्पष्ट रुझानों के साथ संपत्तियों के स्वचालित व्यापार को हासिल करती है। पारंपरिक रुझान रणनीतियों की तुलना में, यह इन प्रकार की संपत्तियों पर बेहतर प्रदर्शन करती है, और इसकी कठोर व्यापारिक स्थितियों को पैरामीटर सेटिंग्स के माध्यम से भी प्राप्त किया जाता है। रणनीति के फायदे उल्लेखनीय हैं, लेकिन अभी भी सुधार के लिए जगह है। लक्षित अनुकूलन के माध्यम से आगे संवर्धन प्राप्त किया जा सकता है। रणनीति मात्रात्मक व्यापार प्रथाओं के लिए एक संदर्भ प्रदान करती है।

/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
// by Saucius Finance https://saucius-finance.blogspot.com/
// copyrights reserved :)
// This strategy derives form the consideration of the author, Tushar Chande, that, in "more patterns" paragraph, 
// long and short trends are identified by oscillator < or > line 50. 
// This helps because simple Aroon and Aroon crosses suffer in not trending periods.
// original article avabile in:" Stocks & Commodities, V. 13:9 (369-374) : A Time Price Oscillator by Tushar Chande, Ph.D.""
strategy("Aroon Oscillator strategy by Saucius", overlay=false)
//building aroon lines, Embodying both Aroon line (Up and Down) and Aroon Oscillator
length = input(19, minval=1)
level_middle = input(-25, minval=-90, maxval=90, step = 5)
levelhigh = input(75,  minval=-100, maxval=100, step = 5)
levellow = input(-85,  minval=-100, maxval=100, step = 5)
upper = 100 * (highestbars(high, length+1) + length)/length
lower = 100 * (lowestbars(low, length+1) + length)/length
oscillator = upper - lower 
plot(upper, title="Aroon Up", color=blue)
plot(lower, title="Aroon Down", color=red)
plot(oscillator, title="Aroon Oscillator", color = yellow)
hline(level_middle, title="middle line", color=gray,  linewidth=2)
hline(levelhigh, title ="upper border", color=gray,  linewidth=1)
hline(levellow, title ="lower border", color=gray, linewidth=1)

// Entry //
entryl = oscillator[1] < level_middle[1] and oscillator > level_middle
entrys = oscillator[1] > level_middle[1] and oscillator < level_middle
strategy.entry("Long", true, when = entryl)
strategy.entry("Short", false, when = crossunder (oscillator, level_middle))


// === EXIT===
exitL1 = oscillator[1] > levelhigh[1] and oscillator < levelhigh
exitS1 =  oscillator[1] < levellow[1] and oscillator > levellow
strategy.close("Long", when=entrys)
strategy.close("Short", when=entryl)
strategy.close("Long", when= exitL1)
strategy.close("Short", when= exitS1)

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