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आईबीएस और साप्ताहिक उच्च आधारित एसपी 500 वायदा व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-15 14:42:00
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अवलोकन

यह एक सरल SP500 वायदा ट्रेडिंग रणनीति है जो इंट्राडे अस्थिरता सूचकांक IBS और साप्ताहिक उच्च पर आधारित है। यह केवल सोमवार को खुलने पर ट्रेडिंग सिग्नल भेजता है, प्रवेश समय निर्धारित करने के लिए 0.5 से नीचे IBS की शर्तों और पिछले शुक्रवार के करीब से कम कीमत का उपयोग करता है। यह 5 ट्रेडिंग दिनों के बाद बाहर निकल जाएगा।

रणनीतिक सिद्धांत

रणनीति मुख्य रूप से दो संकेतकों के आधार पर आकलन करती हैः

  1. आईबीएस - इंट्राडे ब्रेडथ स्ट्रेंथ, यह निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि दिन की अस्थिरता पर्याप्त रूप से कम है या नहीं। गणना विधि हैः (करीब - कम) / (उच्च - कम) । जब आईबीएस 0.5 से नीचे होता है, तो अस्थिरता कम माना जाता है, जो प्रवेश के लिए उपयुक्त है।

  2. साप्ताहिक उच्च - पिछले शुक्रवार के बंद को संदर्भ उच्च बिंदु के रूप में उपयोग करें। यदि इस सोमवार के बंद पिछले शुक्रवार के बंद से कम है, तो यह एक उलट हो सकता है और व्यापार के अवसर उत्पन्न कर सकता है।

प्रवेश की शर्तें हैंः सोमवार + आईबीएस <0.5 + क्लोज < अंतिम शुक्रवार s क्लोज।

बाहर निकलने की शर्तें हैंः 5 व्यापारिक दिनों में बंद या अगले दिन उच्च बिंदु उलट खोलना।

रणनीतिक लाभ

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

  1. रणनीति का तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
  2. केवल सोमवार के उद्घाटन पर ही संकेत जारी किए जा सकते हैं, ताकि अत्यधिक व्यापार से बचा जा सके।
  3. आईबीएस सूचक का उपयोग दिन के भीतर अस्थिरता निर्धारित करने के लिए करें, जो रुझानों के मोड़ को लॉक करने के लिए अच्छा है।
  4. साप्ताहिक संरचना संदर्भ सरल और प्रभावी है कि क्या एक उलटफेर का गठन किया जाता है।
  5. जोखिम नियंत्रण सीमित उपयोग के साथ किया जाता है।

रणनीतिक जोखिम

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैंः

  1. आईबीएस और साप्ताहिक संरचना के आकलन केवल तकनीकी संकेतकों पर आधारित होते हैं, जो गलत आकलन का कारण बन सकते हैं।
  2. 5 दिन के निश्चित निकासी समय से अतिरिक्त लाभ या हानि हो सकती है। गतिशील निकासी की शर्तें निर्धारित की जानी चाहिए।
  3. केवल सोमवार को व्यापार में मजबूत चक्र होता है, बहुत कम सिग्नल आवृत्ति के साथ, अन्य समय में आसानी से सिग्नल गायब हो जाते हैं।
  4. उपयोग नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, अत्यधिक अधिकतम उपयोग के साथ।

रणनीति अनुकूलन

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. संकेत की सटीकता में सुधार के लिए अधिक तकनीकी संकेतकों की पुष्टि बढ़ाएं। जैसे कि संवर्धित अल्पकालिक रुझान, समर्थन/प्रतिरोध, वॉल्यूम और अन्य निर्णय तर्क।

  2. वास्तविक समय में उतार-चढ़ाव के आधार पर गतिशील निकास स्थितियों को सेट करें स्टॉप लॉस या लाभ लेने की कीमत निर्धारित करने के लिए। निश्चित निकास समय के कारण अतिरिक्त लाभ / हानि से बचें।

  3. सोमवार को सीमित करने के बजाय रणनीति के व्यापार समय सीमा का विस्तार करें। संकेत कवरेज में सुधार के लिए अन्य व्यापारिक दिनों के लिए प्रवेश शर्तों को उचित रूप से निर्धारित करें।

  4. स्टॉप लॉस रणनीतियों का उपयोग करके ड्रॉडाउन को नियंत्रित करने के लिए जोखिम प्रबंधन मॉड्यूल पेश करें। फ्लोटिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे तरीकों का उपयोग अनुकूलन के लिए किया जा सकता है।

निष्कर्ष

सामान्य तौर पर, यह रणनीति इंट्राडे आईबीएस संकेतकों और साप्ताहिक संरचना निर्णयों के आधार पर एक सरल अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है। रणनीति विचार स्पष्ट है, नियंत्रित जोखिमों के साथ लागू करना आसान है। लेकिन सिग्नल गलत आकलन और संभावित अत्यधिक drawback समस्याओं की कुछ संभावनाएं भी हैं। भविष्य के अनुकूलन स्थान अधिक तकनीकी संकेतकों को जोड़ने, गतिशील स्टॉप लॉस तंत्र स्थापित करने आदि में निहित हैं। लगातार परीक्षण और अनुकूलन करके, धीरे-धीरे रणनीति की जीत दर और लाभप्रदता में सुधार करें।

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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © hobbiecode

// Today is Monday.
// The close must be lower than the close on Friday.
// The IBS must be below 0.5.
// If 1-3 are true, then enter at the close.
// Sell 5 trading days later (at the close).

//@version=5
strategy("Hobbiecode - SP500 IBS + Higher", overlay=true)

// Check if it's Monday
isMonday = dayofweek(time) == dayofweek.monday

// Calculate the IBS (Intraday Breadth Strength) indicator
ibs = (close - low) / (high - low)

// Calculate the close on the previous Friday
prevFridayClose = request.security(syminfo.tickerid, "W", close[1])

// Entry conditions
enterCondition = isMonday and close < prevFridayClose and ibs < 0.5 and strategy.position_size < 1 

// Exit conditions
exitCondition = (close > high[1] or ta.barssince(enterCondition) == 4) and strategy.position_size > 0 

// Entry signal
if enterCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit signal
if exitCondition
    strategy.close("Buy")

// Plotting the close, previous Friday's close, and entry/exit points on the chart
plot(close, title="Close", color=color.blue)
plot(prevFridayClose, title="Previous Friday Close", color=color.orange)
plotshape(enterCondition, title="Enter", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Enter")
plotshape(exitCondition, title="Exit", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Exit")
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