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अत्यधिक अल्पकालिक स्केलिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-17 12:06:39
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अवलोकन

चरम अल्पकालिक स्केलिंग रणनीति में मूल्य समर्थन रेखाओं तक पहुंचने या तोड़ने पर शॉर्ट पोजीशन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है और उच्च आवृत्ति व्यापार के लिए बहुत छोटे स्टॉप लॉस और लाभ स्तर निर्धारित किए जाते हैं। यह रणनीति लाभ के लिए बाजार में उतार-चढ़ाव को पकड़ने के लिए अल्पकालिक मूल्य सफलताओं का लाभ उठाती है।

रणनीति तर्क

रणनीति पहले कीमतों की रैखिक प्रतिगमन रेखा की गणना करती है। यदि वास्तविक समापन मूल्य पूर्वानुमान समापन मूल्य से कम है, तो लंबी स्थिति स्थापित की जाती है। यदि वास्तविक समापन मूल्य पूर्वानुमान समापन मूल्य से अधिक है, तो छोटी स्थिति स्थापित की जाती है। स्टॉप लॉस और ले लाभ को बहुत कम पिप्स पर सेट किया जाता है। रणनीति केवल लंबी, केवल छोटी या सभी दिशा व्यापार का चयन करने की अनुमति देती है।

प्रमुख मापदंडों में निम्नलिखित शामिल हैंः

  • स्रोत मूल्यः समापन मूल्य
  • रैखिक प्रतिगमन रेखा की लंबाईः 14
  • ऑफसेटः 1
  • व्यापार की दिशाः केवल खरीद/केवल बिक्री
  • स्टॉप लॉस और पीप्स में लाभ लेंः बहुत छोटे फिक्स्ड पीप्स या न्यूनतम टिक पीप्स

रणनीति का मुख्य विचार चलती औसत की अल्पकालिक मूल्य सफलताओं को पकड़ना है। जब कीमतें समर्थन या प्रतिरोध रेखाओं के माध्यम से करीब या तोड़ती हैं, तो समय पर स्थिति स्थापित करें। और बहुत कम स्टॉप लॉस सेट करें और लाभ प्राप्त करने के लिए लाभ लें फिर तुरंत स्थिति बंद करें, प्रक्रिया को दोहराएं।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. उच्च आवृत्ति व्यापार के लिए उपयुक्त उच्च आवृत्ति व्यापार, अधिक अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव को पकड़ सकता है
  2. बहुत कम स्टॉप लॉस और ले लाभ एकल हानि को नियंत्रित करने में मदद करता है
  3. विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुकूल होने के लिए व्यापार दिशा को लचीले ढंग से चुन सकता है
  4. सरल तर्क के साथ लागू करने के लिए आसान

जोखिम विश्लेषण

कुछ जोखिम भी हैं:

  1. मूल्य अंतर से बढ़े हुए घाटे हो सकते हैं
  2. उच्च लेनदेन लागत
  3. सिग्नल त्रुटियां हो सकती हैं और समय पर ध्यान देने और अनुकूलन की आवश्यकता होती है
  4. बाजार की निरंतर निगरानी की आवश्यकता है

संबंधित जोखिम प्रबंधन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. रात भर के कारोबार को अक्षम करें
  2. लेनदेन लागत प्रभाव को कम करने के लिए स्टॉप लॉस और लाभ लेने का अनुकूलन करें
  3. गलत संकेतों को कम करने के लिए पैरामीटर का परीक्षण और अनुकूलन
  4. बाजार पर विशेष ध्यान दें

अनुकूलन दिशाएँ

इसके अतिरिक्त अनुकूलन दिशाओं में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतक जोड़ें और गलत ट्रेडों को कम करें
  2. गतिशील रूप से स्टॉप लॉस और ले लाभ को समायोजित करें
  3. ओवरफिटिंग को कम करने के लिए मापदंडों को अनुकूलित करें
  4. उचित स्टॉप लॉस और ले लाभ विन्यास के लिए लेनदेन लागत प्रभावों पर विचार करें
  5. उत्पादों और समय सीमाओं में परीक्षण स्थिरता

सारांश

चरम अल्पकालिक स्केलिंग रणनीति एक विशिष्ट उच्च आवृत्ति वाली ट्रेडिंग रणनीति है। प्रमुख मूल्य स्तरों के आसपास पद स्थापित करके और बहुत छोटे स्टॉप लॉस और ले लाभ सेट करके, यह अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव को पकड़ती है। हालांकि यह उच्च रिटर्न प्राप्त कर सकती है, कुछ जोखिम भी हैं। निरंतर परीक्षण और अनुकूलन के साथ, रणनीति को स्थिरता और लाभप्रदता के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Extreme Scalping", overlay=true )
src = input(close,title="Source")
len = input(defval=14, minval=1, title="Length")
offset = input(1)
out = linreg(src, len, offset)
plot(out)

gap_tick=input(100)
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fixedSL=input(100)
useFixedSLTP=input(true)
direction=input(defval="ALL",title="Direction of order",options=["ALL","BUY ONLY","SELL ONLY"])
gap=gap_tick*syminfo.mintick
plot(out+gap,color=color.red)
plot(out-gap,color=color.green)

tp=useFixedSLTP?fixedTP:gap_tick
sl=useFixedSLTP?fixedSL:gap_tick

longCondition = close<(out-gap) and (direction=="ALL" or direction=="BUY ONLY")
shortCondition = close>(out+gap) and (direction=="ALL" or direction=="SELL ONLY")

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("exit long","Long",profit = tp,loss = sl)
    

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("exit short","Short",profit =tp,loss=sl)
    
// === Backtesting Dates === thanks to Trost

// testPeriodSwitch = input(true, "Custom Backtesting Dates")
// testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
// testStartMonth = input(10, "Backtest Start Month")
// testStartDay = input(3, "Backtest Start Day")
// testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
// testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,0)
// testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
// testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
// testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
// testStopHour = input(23, "Backtest Stop Hour")
// testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,testStopHour,0)
// testPeriod() =>
//     time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
// isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod() : true
// // === /END

// if not isPeriod
//     strategy.cancel_all()
//     strategy.close_all()
अधिक

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