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एम्मा पुलबैक लघु रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-18 11:02:17
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अवलोकन

यह रणनीति संकेतों को निर्धारित करने के लिए 50-अवधि ईएमए और मोमबत्तियों के समापन मूल्य का उपयोग करती है। जब कीमत ईएमए लाइन को नीचे की ओर तोड़ती है, तो यह छोटी हो जाती है। कीमत 2-3 मोमबत्तियों के लिए वापस खींचने के बाद, यदि एक मोमबत्ती के साथ एक मोमबत्ती दिखाई देती है, तो यह अल्पकालिक व्यापार के लिए उस मोमबत्ती के बंद होने के बाद एक छोटी स्थिति खोलती है।

रणनीतिक सिद्धांत

सबसे पहले, 50-अवधि ईएमए रेखा की गणना की जाती है। फिर यह आकलन करता है कि क्या कीमत इस ईएमए रेखा को नीचे की ओर तोड़ती है। यदि यह टूट जाती है, तो यह एक मंदी आवेग संकेत रिकॉर्ड करती है। इसके बाद, यह जांचती है कि क्या बाद के मोमबत्तियों में ऊपर की ओर खींचने का संकेत है, यदि पिछली मोमबत्ती की सबसे कम कीमत से ऊपर की ओर खींचने का आयाम है, तो यह एक खींचने का संकेत रिकॉर्ड करती है। खींचने के बाद, यह आगे आकलन करती है कि क्या अगले 1-2 मोमबत्तियां एक घेरने का पैटर्न बनाते हैं। यदि घेरना बनता है, तो यह एक घेरने का संकेत रिकॉर्ड करता है। जब मंदी आवेग, घेरना और घेरने के संकेत एक साथ दिखाई देते हैं, तो यह अल्पकालिक व्यापार के लिए घेरने वाली मोमबत्ती के बंद होने के बाद एक छोटी स्थिति खोलता है।

यह रणनीति 50-अवधि ईएमए रेखा को प्लॉट करती है। जब एक शॉर्ट सिग्नल ट्रिगर होता है, तो यह कैंडलस्टिक के नीचे एक लाल नीचे त्रिभुज प्लॉट करता है। यह एक स्टॉप लॉस स्तर भी देता है और एक लाल स्टॉप लॉस लाइन प्लॉट करता है।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति प्रवृत्ति निर्णय और पैटर्न मान्यता को जोड़ती है, जो प्रभावी रूप से प्रवृत्ति उलट अवसरों को पकड़ सकती है। यह पहले प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए ईएमए का उपयोग करती है, फिर झूठे ब्रेकआउट से भ्रमित होने से बचने के लिए पलकबैक के दौरान एंग्लोविंग पैटर्न का उपयोग करती है। स्टॉप लॉस स्पष्ट है और ड्रॉडाउन अच्छी तरह से नियंत्रित है। यह अल्पकालिक व्यापार के लिए उपयुक्त है।

जोखिम विश्लेषण

यह रणनीति मुख्य रूप से प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए ईएमए पर निर्भर करती है। हिंसक ब्रेकआउट के मामले में, गलत आकलन हो सकता है। निगलने वाले पैटर्न निर्णय में कुछ व्यक्तिपरकता है, मात्रा और गहराई को पैरामीटर अनुकूलन की आवश्यकता है। बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्टॉप लॉस स्थिति को भी समायोजित करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति स्थिर सूचकांक बाजारों और अल्पकालिक व्यापार के लिए अधिक उपयुक्त है।

बेहतर रणनीति प्रदर्शन के लिए ईएमए अवधि, पॉलबैक मोमबत्तियों की संख्या, ग्लूइंग मोमबत्तियों की संख्या जैसे मापदंडों को अनुकूलित किया जा सकता है। इसके अलावा, प्रवृत्ति और पॉलबैक संकेतों को निर्धारित करने के लिए अन्य संकेतकों पर विचार किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. ईएमए अवधि अनुकूलनः इष्टतम खोजने के लिए 30, 40 या 60 जैसी अधिक ईएमए अवधि का परीक्षण करें।

  2. पुलबैक कैंडल की संख्याः इष्टतम पुलबैक सिग्नल खोजने के लिए 2-5 कैंडल का परीक्षण करें।

  3. निगलने वाली मोमबत्तियों की संख्याः इष्टतम निगलने वाले संकेत का पता लगाने के लिए 1-3 मोमबत्तियों का परीक्षण करें।

  4. स्टॉप लॉस मल्टीपलः स्टॉप लॉस की इष्टतम स्थिति के लिए 0.5-2 एटीआर का परीक्षण करें।

  5. सिग्नल की सटीकता में सुधार के लिए एमएसीडी, केडीजे जैसे अन्य संकेतक जोड़ने पर विचार करें।

  6. विभिन्न उत्पादों जैसे सूचकांक, कच्चे तेल, सोने पर परीक्षण करने के लिए।

निष्कर्ष

यह रणनीति पहले प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए ईएमए का उपयोग करती है, फिर एक विशिष्ट प्रवृत्ति उलट रणनीति, लघु संकेत उत्पन्न करने के लिए पुलबैक और एंग्लोपिंग पैटर्न का संयोजन करती है। प्रवृत्ति निर्णय और पैटर्न मान्यता को जोड़कर, यह प्रभावी रूप से उलट अवसरों को पकड़ सकता है। पैरामीटर अनुकूलन के बाद, अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर, इस रणनीति में आसान संचालन, नियंत्रित जोखिम है और अल्पकालिक व्यापार के लिए उपयुक्त है। इसका लाभ एक स्पष्ट स्टॉप लॉस बिंदु के साथ, समय पर उलट प्रवृत्तियों को पकड़ने में निहित है। सामान्य तौर पर, इस रणनीति का अच्छा व्यावहारिक मूल्य है।

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Linor Pullback Short Strategy", shorttitle="EMA Pullback", overlay=true)

// Define strategy parameters
ema_length = input(50, title="EMA Length")
pullback_candles = input(3, title="Number of Pullback Candles")
engulfing_candles = input(1, title="Number of Engulfing Candles")
stop_loss = input(1, title="Stop Loss (in ATR)")

// Calculate the EMA
ema = ema(close, ema_length)

// Define bearish impulse condition
bearish_impulse = crossover(close, ema)

// Define pullback condition
pullback_condition = false
for i = 1 to pullback_candles
    if close[i] > close[i - 1]
        pullback_condition := true
    else
        pullback_condition := false

// Define engulfing condition
engulfing_condition = false
for i = 1 to engulfing_candles
    if close[i] < open[i] and close[i-1] > open[i-1]
        engulfing_condition := true
    else
        engulfing_condition := false

// Define the entry condition
entry_condition = bearish_impulse and pullback_condition and engulfing_condition

// Plot the EMA on the chart
plot(ema, color=color.blue, title="50 EMA")

// Plot shapes on the chart to mark entry points
plotshape(entry_condition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.red, size=size.small)

// Define and plot the stop loss level
atr_value = atr(14)
stop_loss_level = close + atr_value * stop_loss
plot(stop_loss_level, color=color.red, title="Stop Loss")

// Strategy orders
strategy.entry("Short", strategy.short, when=entry_condition)
strategy.exit("Stop Loss/Target", from_entry="Short", stop=stop_loss_level, when=strategy.position_size[1] > 0)

// Plot strategy performance on the chart
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