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गतिशील समर्थन और प्रतिरोध चैनल ब्रेकआउट

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-18 12:30:04
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अवलोकन

गतिशील समर्थन और प्रतिरोध चैनल ब्रेकआउट रणनीति प्रमुख समर्थन और प्रतिरोध स्तरों और ब्रेकआउट संकेतों की पहचान करने के लिए एक शक्तिशाली रणनीति है। यह चार्ट पर इन महत्वपूर्ण स्तरों को दर्शाता है, जिससे व्यापारियों के लिए संभावित व्यापारिक अवसरों का पता लगाना आसान हो जाता है।

रणनीति तर्क

रणनीति गतिशील रूप से उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित बाएं और दाएं सलाखों के आधार पर समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की गणना करती है। यह बदलती बाजार की स्थितियों के अनुकूल होने के लिए लचीलापन प्रदान करता है। यह खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करता है जब समापन मूल्य इन समर्थन और प्रतिरोध स्तरों को पार करता है, इसके अलावा, रणनीति में परिभाषित समर्थन और प्रतिरोध स्थितियों के आधार पर लंबी / छोटी पदों के स्वचालित निष्पादन को एकीकृत किया जाता है, जिससे समग्र व्यापार प्रक्रिया सुव्यवस्थित होती है।

विशेष रूप से, रणनीति ta.pivotlow और ta.pivothigh कार्यों का उपयोग करके गतिशील समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की गणना करती है। ये समर्थन और प्रतिरोध लाइनें चार्ट पर लाल और नीले रंगों में प्लॉट की जाती हैं। जब समापन मूल्य इन स्तरों के माध्यम से टूटता है, तो ब्रेकआउट स्थानों पर B आकार के निशान खींचे जाते हैं। इस बीच, रणनीति में वॉल्यूम में वृद्धि को मापने के लिए 5-दिवसीय और 10-दिवसीय औसत वॉल्यूम का उपयोग करके वॉल्यूम ऑसिलेटर शामिल होता है। ब्रेकआउट सिग्नल और अलर्ट केवल तभी ट्रिगर होते हैं जब वॉल्यूम पर्याप्त रूप से बड़ा होता है। अंत में, रणनीति इन समर्थन, प्रतिरोध और वॉल्यूम स्थितियों के आधार पर LONG/SHORT प्रवेश और निकास रणनीतियों को एकीकृत करती है।

लाभ

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

गतिशील समर्थन और प्रतिरोध स्तर बाजार परिवर्तनों के अनुकूल होते हैं
वॉल्यूम की पुष्टि से ब्रेकआउट का महत्व सुनिश्चित होता है
ग्राफिक संकेत महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर करते हैं
एकीकृत व्यापारिक रणनीति कार्यप्रवाह को सरल बनाती है
अनुकूलन योग्य मापदंड अनुकूलन क्षमता को बढ़ाते हैं

कुल मिलाकर, रणनीति व्यापक रूप से प्रमुख समर्थन और प्रतिरोध ब्रेकआउट बिंदुओं की पहचान, कल्पना और पूंजीकरण करती है, जिससे व्यापारियों को इष्टतम व्यापार समय का चयन करने में काफी आसानी होती है और व्यापार सफलता की संभावनाओं में काफी सुधार होता है।

जोखिम

इस रणनीति के संभावित जोखिमों में मुख्यतः निम्नलिखित शामिल हैंः

अवैध ब्रेकआउट जोखिम. ब्रेकआउट पॉइंट्स झूठे ब्रेकआउट बना सकते हैं, जिससे अनावश्यक नुकसान हो सकते हैं। इसे अधिक सख्त मात्रा और मूल्य उतार-चढ़ाव की पुष्टि आवश्यकताओं को निर्धारित करके कम किया जा सकता है।
पैरामीटर अनुकूलन जोखिम. गलत समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की गणना की जा सकती है यदि बाएं/दाएं बार आदि को अनुचित रूप से सेट किया जाता है. उपयुक्त बाएं/दाएं बार को विभिन्न उत्पादों की ट्रेडिंग विशेषताओं के अनुसार चुना जाना चाहिए.
अति अनुकूलन जोखिम. अत्यधिक पैरामीटर अनुकूलन अति अनुकूलन का कारण बन सकता है. सीमित डेटा पर अति अनुकूलन से बचने के लिए उचित बैकटेस्टिंग और सत्यापन किया जाना चाहिए।
लेन-देन लागत जोखिम. लगातार व्यापार करने से अधिक कमीशन हो सकते हैं. लाभ लेने वाले कारकों या व्यापार की आवृत्ति को नियंत्रित करने के अन्य साधनों पर विचार किया जाना चाहिए.

सुधार दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में बढ़ाया जा सकता हैः

एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस की शर्तें जोड़ें।
अधिकतम लाभ लेने के बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए लाभ लेने के कारकों को अनुकूलित करें।
इष्टतम मापदंडों को निर्धारित करने के लिए विभिन्न मापदंड संयोजनों का परीक्षण करें।
विभिन्न उत्पादों के आधार पर बाएं/दाएं पट्टी सेटिंग्स समायोजित करें.
ब्रेकआउट की संभावना को बेहतर ढंग से मापने के लिए अन्य फ़िल्टर जोड़ें जैसे कि मूल्य अस्थिरता।
विभिन्न वॉल्यूम पुष्टिकरण संकेतकों का प्रयास करें, जैसे उच्च वॉल्यूम ब्रेकआउट।
बेहतर एकीकरण प्राप्त करने के लिए अन्य रणनीतियों या संकेतकों को शामिल करें।

निष्कर्ष

गतिशील समर्थन और प्रतिरोध चैनल ब्रेकआउट रणनीति तकनीकी चार्ट विश्लेषण से समर्थन और प्रतिरोध अवधारणाओं का लाभ उठाती है, साथ ही वॉल्यूम विश्लेषण के साथ ब्रेकआउट के महत्व की पुष्टि करने के लिए, बाजार में महत्वपूर्ण मोड़ बिंदुओं को प्रभावी ढंग से उजागर करने के लिए। इसका सरल लेकिन सुरुचिपूर्ण इंटरफ़ेस डिजाइन, संकेतक प्लॉटिंग और संकेत तकनीकी बाधाओं को बहुत कम करते हैं। इस बीच, अनुकूलन योग्य और एकीकृत पैरामीटर सेटिंग्स व्यापारियों की अपनी रणनीतियों के साथ शामिल करना आसान बनाती हैं। सारांश में, यह एक व्यापक और अत्यधिक व्यावहारिक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है।

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Support and Resistance channel with Breaks p5", shorttitle="Support and Resistance channel with Breaks [cryptoonchain]", overlay=true, max_bars_back=1000)

// Input variables
toggleBreaks = input(true, title="Show Breaks")
leftBars = input(15, title="Left Bars")
rightBars = input(15, title="Right Bars")
volumeThresh = input(20, title="Volume Threshold")

// Calculate pivot levels
highUsePivot = fixnan(ta.pivothigh(leftBars, rightBars)[1])
lowUsePivot = fixnan(ta.pivotlow(leftBars, rightBars)[1])

// Plot resistance and support lines
r1 = plot(highUsePivot, color=color.new(na(highUsePivot) ? na : #FF0000, 0), linewidth=3, offset=-(rightBars + 1), title="Resistance")
s1 = plot(lowUsePivot, color=color.new(na(lowUsePivot) ? na : #233dee, 0), linewidth=3, offset=-(rightBars + 1), title="Support")

// Volume %
short = ta.ema(volume, 5)
long = ta.ema(volume, 10)
osc = 100 * (short - long) / long

// Plot shapes for breaks with volume
plotshape(toggleBreaks and ta.crossunder(close, lowUsePivot) and not (open - close < high - open) and osc > volumeThresh, title="Break", text='B', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0, size=size.tiny)
plotshape(toggleBreaks and ta.crossover(close, highUsePivot) and not (open - low > close - open) and osc > volumeThresh, title="Break", text='B', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0, size=size.tiny)

// Alert conditions
alertcondition(ta.crossunder(close, lowUsePivot) and osc > volumeThresh, title="Support Broken", message="Support Broken")
alertcondition(ta.crossover(close, highUsePivot) and osc > volumeThresh, title="Resistance Broken", message="Resistance Broken")

// Strategy conditions with filter
longCondition = low > highUsePivot and osc > volumeThresh
shortCondition = high < lowUsePivot and osc > volumeThresh


// Strategy entries
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short, when=shortCondition)

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