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स्टोकैस्टिक सूचकांक पर आधारित अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-18 16:14:34
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अवलोकन

यह रणनीति स्टोकेस्टिक इंडेक्स (एसएमआई) संकेतक के आधार पर एक अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति डिजाइन करती है, मुख्य रूप से स्टॉक और डिजिटल मुद्राओं के अल्पकालिक व्यापार के लिए। यह रणनीति स्टोकेस्टिक इंडेक्स संकेतक के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड संकेतों को एकीकृत करती है और ट्रेंडिंग बाजार में मध्यवर्ती पॉलबैक के दौरान बेहतर प्रवेश बिंदुओं को पकड़ने के लिए चलती औसत की पुष्टि करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति मुख्य रूप से स्टोकेस्टिक इंडेक्स सूचक का उपयोग बाजार के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्रों का न्याय करने के लिए करती है। स्टोकेस्टिक इंडेक्स सूचक का गणना सूत्र हैः

एसएमआई = (एमए ((क्लोज - एलएल) / ((एचएच - एलएल)) * 100

जहां एलएल एन दिनों में सबसे कम कीमत है, एचएच एन दिनों में सबसे अधिक कीमत है। इस संकेतक की डिजाइन अवधारणा यह है कि जब समापन मूल्य एन दिनों में उच्चतम मूल्य के करीब होता है, तो बाजार ओवरबॉयड स्थिति में होता है; जब समापन मूल्य एन दिनों में सबसे कम मूल्य के करीब होता है, तो बाजार ओवरसोल्ड स्थिति में होता है।

इस रणनीति में, एसएमए पैरामीटर एन 5 और 3 लेता है, यह दर्शाता है कि 5-दिवसीय और 3-दिवसीय स्टोकेस्टिक सूचकांक का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर, केवल एक पैरामीटर का उपयोग करने से आसानी से गलत संकेत उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए, यह रणनीति डबल एसएमए डबल पुष्टि को अपनाती है, जो कुछ शोर को फ़िल्टर कर सकती है।

इसके अतिरिक्त, ईएमए संकेतक को रणनीति में ओवरलैप किया गया है, और एसएमआई संकेतक के संकेतों को और अधिक पुष्टि करने और गलत आकलन से बचने के लिए मापदंडों को एसएमआई संकेतक के अनुरूप सेट किया गया है।

रणनीति के फायदे

रिवर्स अवसरों को पकड़ने के लिए स्टोकास्टिक इंडेक्स सूचक के आधार पर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्रों का न्याय करें
डबल एसएमए पैरामीटर सेटिंग्स प्रभावी ढंग से गलत संकेतों को फ़िल्टर कर सकते हैं
गलत आकलन से बचने के लिए पुष्टि के लिए ईएमए संकेतक के साथ संयोजन

रणनीति के जोखिम

एसएमआई संकेतक गलत संकेत उत्पन्न करने के लिए प्रवण है। यहां तक कि डबल एसएमए और ईएमए संकेतक के साथ, जोखिमों से पूरी तरह से बचा नहीं जा सकता है।
एक ट्रेंडिंग बाजार में, यह रणनीति बहुत अधिक रिवर्स ऑपरेशन उत्पन्न कर सकती है, जिससे समग्र लाभ प्रभावित होता है।

जोखिम रोकथाम:

एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस का प्रयोग करें
इस रणनीति का उपयोग केवल साइडवेस या रेंज ट्रेडिंग बाजारों में करें ताकि ट्रेंडिंग बाजारों में इसका उपयोग न हो।

अनुकूलन दिशाएँ

इष्टतम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स के तहत एसएमआई संकेतकों का परीक्षण करें
संकेत की सटीकता में सुधार के लिए पुष्टि के लिए अन्य संकेतकों जैसे बोलिंगर बैंड, केडीजे आदि के साथ संयोजन करने का प्रयास करें।
स्टॉप लॉस रणनीतियों को अनुकूलित करें और बाजार की अस्थिरता के आधार पर चर स्टॉप लॉस सेट करें
ट्रेंडिंग बाजारों के दौरान उपयोग करने से बचने के लिए ट्रेंड जजमेंट इंडिकेटर के साथ संयोजन करें

सारांश

सामान्य तौर पर, यह अल्पकालिक व्यापार के लिए उपयुक्त रणनीति है। यह स्टोकास्टिक इंडेक्स संकेतक की ओवरबॉट और ओवरसोल्ड विशेषताओं को चलती औसत की पुष्टि और कुछ अल्पकालिक व्यापार अवसरों की पहचान करने के लिए फ़िल्टरिंग के साथ जोड़ती है। हालांकि, यह रणनीति ट्रेंडिंग बाजारों में गलत संकेत उत्पन्न करने के लिए प्रवण है, इसलिए इसका उपयोग करते समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए निर्णय प्रवृत्ति संकेतकों के साथ इसका उपयोग करना सबसे अच्छा है। सामान्य तौर पर, यह रणनीति रेंज-बाउंड बाजारों के दौरान कुछ अल्पकालिक व्यापार अवसरों को पकड़ सकती है, लेकिन उपयोग के दौरान जोखिम नियंत्रण और स्टॉप-लॉस निकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title="SMIndex Strategy", shorttitle="SMIndex Strategy", overlay=false, pyramiding=0, initial_capital=1000, currency=currency.USD)
//
sm1 = input(5, 'sm1')
sm2 = input(3, 'sm2')
//
Lower = lowest (low, sm1)
Hight = highest (high, sm1)
Downsideup = Hight - Lower
Upsidedown = close - (Hight+Lower)/2
//
ema1 = ema(ema(Upsidedown,sm2),sm2)
ema2 = ema(ema(Downsideup,sm2),sm2)
smi = ema2 != 0 ? (ema1/(ema2/2)*100) : 0
//
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obLevel2 = input(35, "Over Bought Level 2")
osLevel1 = input(-55, "Over Sold Level 1")
osLevel2 = input(-35, "Over Sold Level 2")
//
// h1=plot(obLevel1, color=red, title='Sell 1s 55 do', style=dashed, linewidth=2)
// h2=plot(obLevel2, color=maroon, title='Sell 2s 35 do', style=circles, linewidth=2)
// h3=plot(osLevel1, color=red, title='Buy 1s -55 up', style=dashed, linewidth=2)
// h4=plot(osLevel2, color=maroon, title='Buy 2s -35 up', style=circles, linewidth=2)
plot(smi, color=gray, style=line, linewidth=0, transp=5)
plot(ema1, color=orange, style=line, linewidth=0, transp=5)
plot(0, color=gray, style=circles, linewidth=1, title='Base Line')
//
// fill(h1, h2, color=red, transp=55)
// fill(h3, h4, color=green, transp=55)
//Strategy Long Short Entry
longEntry = (smi) < -75 or (smi) < -65 or (smi) < -55 or (smi) < -45 
shortEntry = (smi) > 75 or (smi) > 65 or (smi) > 55 or (smi) > 45 

longCondition = longEntry
if(longCondition)
    strategy.entry("long", strategy.long)
    
shortCondition = shortEntry
if(shortCondition)
    strategy.entry("short", strategy.short)

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