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बोलिंगर बैंड्स आधारित ट्रेंड फॉलो करने की रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-18 16:37:56
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अवलोकन

यह रणनीति मुद्राओं में प्रवेश करने के लिए तेजी से और धीमी गति से चलती औसत के साथ संयुक्त मूल्य प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग करती है। खरीद संकेत तब ट्रिगर किया जाता है जब कीमत बोलिंगर मध्य बैंड के माध्यम से टूट जाती है और तेजी से चलती औसत धीमी गति से चलती औसत से पार हो जाती है। बिक्री संकेत तब ट्रिगर किया जाता है जब कीमत बोलिंगर मध्य बैंड से नीचे टूट जाती है और तेजी से चलती औसत धीमी गति से चलती औसत से नीचे पार हो जाती है। स्टॉप लॉस विधि एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति में मुख्य रूप से बोलिंगर बैंड्स सूचक और मूविंग एवरेज शामिल हैं।

..बोलिंगर बैंडमध्य बैंड में मध्य बैंड, ऊपरी बैंड और निचला बैंड शामिल हैं। मध्य बैंड एन-दिवसीय सरल चलती औसत है। ऊपरी बैंड और निचला बैंड मध्य बैंड के ऊपर और नीचे के k मानक विचलन हैं। जब कीमत ऊपरी बैंड के करीब होती है, तो यह ओवरबॉट स्थितियों को इंगित करती है। जब कीमत निचले बैंड के करीब होती है, तो यह ओवरसोल्ड स्थितियों को इंगित करती है। मध्य बैंड मूल्य प्रवृत्ति की दिशा का प्रतिनिधित्व करता है।

..चलती औसतएक तेजी से चलती औसत और एक धीमी गति से चलती औसत को अपनाएं। तेजी से चलती औसत की अवधि 40 है और धीमी गति से चलती औसत की अवधि 120 है। जब तेजी से एमए धीमी एमए को पार करता है, तो यह एक खरीद संकेत है। जब तेजी से एमए धीमी एमए से नीचे पार करता है, तो यह एक बिक्री संकेत है।

उपरोक्त संकेतकों के नियमों के आधार पर, इस रणनीति के विशिष्ट व्यापार संकेत हैंः

सिग्नल खरीदें: बंद मूल्य मध्य बैंड के माध्यम से तोड़ता है और धीमी एमए पर तेज एमए पार करता है

सिग्नल बेचें: मध्य बैंड के नीचे बंद मूल्य ब्रेक और धीमी एमए के नीचे तेजी से एमए क्रॉस

हानि रोकें: एटीआर पीछे स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस की कीमत वर्तमान मूल्य माइनस 4 बार एटीआर है

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति बोलिंगर बैंड और मूविंग एवरेज को जोड़ती है, जो प्रभावी रूप से मूल्य प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित कर सकती है और रेंजिंग अवधि के दौरान अत्यधिक स्थिति खोलने से बच सकती है।

बोलिंगर मध्य बैंड मूल्य प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित कर सकता है। जब मूल्य मध्य बैंड के माध्यम से टूटता है, तो यह एक मजबूत प्रवृत्ति संकेत बनाता है। ऊपरी और निचले बैंड प्रभावी रूप से ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों का आकलन कर सकते हैं ताकि नए उच्च स्तरों का पीछा करने से बचा जा सके और सीमावर्ती अवधि के दौरान कम हो जाए।

तेजी से और धीमे एमए के स्वर्ण क्रॉस और मृत क्रॉस भी रुझानों को निर्धारित करने के लिए आम तौर पर उपयोग किए जाने वाले तरीके हैं। बोलिंगर बैंड के साथ संयुक्त, यह अधिक सटीक रूप से प्रवेश समय निर्धारित कर सकता है।

एटीआर ट्रैलिंग स्टॉप लॉस बाजार में उतार-चढ़ाव के अनुकूल स्टॉप लॉस बिंदु को समायोजित करता है, जिससे एकल स्थिति के नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि मध्य बैंड को तोड़ने के बाद कीमत जल्दी से वापस ले सकती है, प्रभावी रूप से लाभ नहीं कमा सकती है। इससे नुकसान होगा। समाधान एमए मापदंडों को उचित रूप से समायोजित करना है ताकि संकेतकों को बाजार की विशेषताओं से बेहतर ढंग से मेल खा सके।

एक और जोखिम यह है कि रेंजिंग अवधि के दौरान, बोलिंगर बैंड और मूविंग एवरेज गलत संकेत दे सकते हैं। इस समय, हमें ट्रेडिंग संकेतों को छोड़ने और स्पष्ट रुझानों की प्रतीक्षा करने पर विचार करना चाहिए। या उचित रूप से स्थिति आकार को कम करना चाहिए।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

विभिन्न अवधियों की बाजार विशेषताओं के अनुकूल बोलिंगर बैंड्स मापदंडों को समायोजित करें
विशिष्ट व्यापारिक साधनों के अनुरूप तेजी से और धीमी गति से एमए मापदंडों को समायोजित करें
रणनीतिक स्थिरता में सुधार के लिए संयोजन के लिए अन्य सहायक संकेतकों को जोड़ें
स्थिति आकार देने के तरीकों को अनुकूलित करना, रुझान अवधि के दौरान पदों को बढ़ाना और सीमांत अवधि के दौरान पदों को कम करना
बेहतर समाधान खोजने के लिए विभिन्न स्टॉप लॉस विधियों का परीक्षण करें

निष्कर्ष

सामान्य तौर पर, यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति है जो रणनीति का अनुसरण करती है। यह मूल्य के रुझानों और व्यापार के अवसरों को निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड और मूविंग एवरेज को जोड़ती है। रणनीति संकेत अपेक्षाकृत स्पष्ट है, स्वचालित व्यापार के लिए उपयुक्त है। लेकिन इसमें कुछ जोखिम भी हैं, मापदंडों और नियमों को अधिक व्यापक बाजार वातावरण के अनुकूल होने के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, रणनीति ढांचा व्यवहार्य है और इसमें सुधार के लिए बड़ी जगह है।

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Robrecht99

//@version=5
strategy("Trend Following with Bollinger Bands", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, pyramiding=4)

// Bollinger Bands //

length = input.int(20, minval=1, group="Bollinger Bands Inputs")
src = input(close, title="Source", group="Bollinger Bands Inputs")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500, group="Bollinger Bands Inputs")
plot(basis, "Basis", color=color.orange, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.orange, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.orange, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(255, 0, 255, 95))

// Moving Averages //

len1 = input.int(40, minval=1, title="Length Fast MA", group="Moving Average Inputs")
len2 = input.int(120, minval=1, title="Length Slow MA", group="Moving Average Inputs")
src1 = input(close, title="Source Fast MA")
src2 = input(close, title="Source Slow MA")
maColorFast = input.color(color.new(color.red, 0), title = "Color Fast MA", group = "Moving Average Inputs", inline = "maFast")
maColorSlow = input.color(color.new(color.purple, 0), title = "Color Slow MA", group = "Moving Average Inputs", inline = "maSlow")
fast = ta.ema(src1, len1) 
slow = ta.ema(src2, len2)
plot(fast, color=maColorFast, title="Fast EMA")
plot(slow, color=maColorSlow, title="Slow EMA")

// ATR Inputs //
strategy.initial_capital = 50000

lengthATR = input.int(title="ATR Period", defval=14, minval=1, group="ATR Input")
risk = input(title="Risk Per Trade", defval=0.01, group="ATR Input")
multiplier = input(title="ATR Multiplier", defval=2, group="ATR Inputs")
atr = ta.atr(length)
amount = (risk * strategy.initial_capital / (2 * atr))

// Buy and Sell Conditions //

entrycondition1 = ta.crossover(fast, slow)
entrycondition2 = fast > slow
sellcondition1 = ta.crossunder(fast, slow)
sellcondition2 = slow > fast

// Buy and Sell Signals //

if (close > basis and entrycondition2)
    strategy.entry("long", strategy.long, qty=amount)
    stoploss = close - atr * 4
    strategy.exit("exit sl", stop=stoploss, trail_offset=stoploss)
if (sellcondition1 and sellcondition2)
    strategy.close(id="long")

if (close < basis and sellcondition2)
    strategy.entry("short", strategy.short, qty=amount)
    stoploss = close + atr * 4
    strategy.exit("exit sl", stop=stoploss, trail_offset=stoploss)
if (entrycondition1 and entrycondition2)
    strategy.close(id="short")

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