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प्रतिशत के आधार पर सरल ट्रेलिंग स्टॉप और खरीद रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-19 14:30:59
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अवलोकन

यह रणनीति एक सरल प्रतिशत आधारित ट्रेलिंग स्टॉप और ट्रेलिंग खरीद को लागू करती है। समय सीमा और चार्ट में विभिन्न प्रतिशत संयोजनों के साथ प्रयोग करके, रणनीति मापदंडों को अनुकूलित किया जा सकता है।

रणनीति तर्क

रणनीति मुख्य रूप से दो मीट्रिक का उपयोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग खरीद को प्राप्त करने के लिए करती हैः

ट्रेलिंग स्टॉप लाइन (TSL): बंद होने की कीमतों के हाल के N बार और उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित स्टॉप लॉस ऑफसेट प्रतिशत के आधार पर गणना की जाती है। जब कीमत इस लाइन से नीचे गिरती है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है।
ट्रेलिंग बाय लाइन (टीबीएल): उच्चतम कीमतों के हालिया एन बार और उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित ऑफसेट प्रतिशत के आधार पर गणना की जाती है। जब कीमत इस लाइन से ऊपर जाती है तो ट्रिगर खरीदता है।

इन दो मेट्रिक्स के साथ कीमत की तुलना करके, स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग खरीद नियम लागू किए जाते हैं।

लाभ

इस रणनीति के लाभ इस प्रकार हैंः

सरल और सहज, समझने और लागू करने में आसान।
पैरामीटर समायोजन के माध्यम से लचीला स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग खरीद।
सभी बाजारों और समय सीमाओं पर लागू।
प्रवृत्ति का अनुसरण करने और समय पर स्टॉप लॉस करने की अनुमति देता है।

जोखिम

इस रणनीति के जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैंः

अनुचित पैरामीटर सेटिंग अत्यधिक आक्रामक स्टॉप लॉस या खरीद का कारण बन सकती है।
विभिन्न बाजारों में बार-बार व्यापार और फिसलन।
विभिन्न बाजार विशेषताओं के लिए पैरामीटर अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

बढ़ोतरी के अवसर

इस रणनीति को निम्न के माध्यम से बढ़ाया जा सकता हैः

स्वचालित रूप से स्टॉप और खरीद मापदंडों का अनुकूलन करने के लिए अनुकूलन एल्गोरिदम।
स्थिति आकार और जोखिम प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ना।
अन्य संकेतकों को शामिल करना, जिससे सामान्य रुझान का आकलन किया जा सके।

निष्कर्ष

संक्षेप में, यह एक बहुत ही सरल और सहज ज्ञान युक्त प्रवृत्ति रणनीति है। पैरामीटर ट्यूनिंग के साथ इसे बाजारों में अनुकूलित किया जा सकता है। अनुकूलन एल्गोरिदम और अतिरिक्त फ़िल्टर के आगे शामिल होने से मजबूती में सुधार हो सकता है। कुल मिलाकर यह मात्रात्मक व्यापार के लिए एक बुनियादी लेकिन प्रभावी ढांचा प्रदान करता है।

/*backtest
start: 2023-01-12 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//Developed from ©Finnbo code
strategy("Simple Trailing Buy & Stop Strategy", overlay=true)
offset = input(defval=1.5, title="Stop Offset %", type=float, minval=0.1, maxval=100, step=0.1)
buyoffset = input(defval=1.9, title="Trailing Buy Offset %", type=float, minval=0.1, maxval=100, step=0.1)

sumbars = input(defval=6, title="Use last x bars for calculation",  minval=1)
srcts = input(title="Source Trailing Stop calculation",  defval=close)
srctb = input(title="Source Trailing Buy calculation",  defval=close)
srctrigger = input(title="Source Stop Trigger",  defval=low)
srctriggerbuy = input(title="Source Buy Trigger",  defval=high)
tsl = rma(srcts, sumbars)*(1-(offset/100))// = (sum(srcts,sumbars)/sumbars)*(1-(offset/100))
tbuy = rma(srctb, sumbars)*(1+(buyoffset/100))
plot(tsl, color=(srctrigger<tsl)?red:green)
plot(tbuy, color=(srctriggerbuy>tbuy)?red:green)
//plotshape(crossunder(srctrigger,tsl), text="Long Stop", style=shape.circle, color=red)
alertcondition(crossunder(srctrigger,tsl), "Long Stop alert", "SELL")
//plotshape(crossover(srctriggerbuy,tbuy), text="Long", style=shape.circle, color=green)
alertcondition(crossover(srctriggerbuy,tbuy), "Long alert", "BUY")

longCondition =  crossover(srctriggerbuy,tbuy)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
closeCondition = crossunder(srctrigger,tsl)
if (closeCondition)
    strategy.close("Long")

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