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अनुकूली रैखिक प्रतिगमन चैनल रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-26 15:48:35
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अवलोकन

सिद्धांत

अनुकूलन रैखिक प्रतिगमन चैनल रणनीति का मूल एक निश्चित संख्या के के-लाइन के समापन मूल्य के रैखिक प्रतिगमन समीकरण की गणना करना है, जो मध्य मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली एक मध्य रेखा, मूल्य की ऊपरी सीमा का प्रतिनिधित्व करने वाली एक ऊपरी रेल और मूल्य की निचली सीमा का प्रतिनिधित्व करने वाली एक निचली रेल का गठन करता है। विशिष्ट गणना प्रक्रिया इस प्रकार हैः

    • m = [(nxy) - (x) ((y) ]/[(nx2) - (x) ]

  4. मध्य रेखा प्रतिगमन समीकरण y=mx+b है, और ऊपरी और निचली रेलें मध्य रेखा के आधार पर मानक विचलन गुणक सीमा के ऊपर और नीचे तैरती हैं।

लाभ

पारंपरिक चलती औसत रणनीतियों की तुलना में, अनुकूली रैखिक प्रतिगमन चैनल रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य जोखिम निम्नलिखित हैंः

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

  3. जोखिम जोखिम को नियंत्रित करने और पूंजी की रक्षा के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियों को बढ़ाएं

सारांश

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Stealthy 7 Linear Regression Channel Strategy", overlay=true)
source = open
length = input(100, minval=1)
mult1 = input(1, minval=0.001, maxval=50)
mult2 = input(1, minval=0.001, maxval=50)
DayTrader = input(title="Range Mode", type=bool, defval=false)

//Making the first least squares line
sum_x = length * (length + 1) / 2
sum_y = 0
sum_xy = 0
xyproductsum = 0
sum_xx = 0
for i = 1 to length
    sum_y := sum_y + close[i]
    sum_xy := i * close[i] + sum_xy
    sum_xx := i * i + sum_xx
m = (length*sum_xy - (sum_x * sum_y)) / (length * sum_xx - (sum_x * sum_x))
b = sum_y / length - (m * sum_x / length)

//Finding the first standard deviation from the line
difference = 0
for i = 1 to length
    y = i * m  + b
    difference := pow(abs(close[i] - y),2) + difference
STDDEV = sqrt(difference / length)

//Creating trading zones
dev = mult1 * STDDEV
dev2 = mult2 * STDDEV
upper = b + dev
lower = b - dev2
middle = b

if DayTrader == false
    if crossover(source, upper)
        strategy.entry("RGLONG", strategy.long, oca_name="RegChannel",  comment="RegLong")
    else
        strategy.cancel(id="RGLONG")

    if crossunder(source, lower)
        strategy.entry("RGSHORT", strategy.short, oca_name="RegChannel",  comment="RegShort")
    else
        strategy.cancel(id="RGSHORT")

    if crossover(source, middle) and strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
    if crossunder(source,middle) and strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()

if DayTrader == true
    if crossover(source, lower) 
        strategy.entry("RGLONG", strategy.long, oca_name="RegChannel",  comment="RegLong")
    else
        strategy.cancel(id="RGLONG")

    if crossunder(source, upper)
        strategy.entry("RGSHORT", strategy.short, oca_name="RegChannel",  comment="RegShort")
    else
        strategy.cancel(id="RGSHORT")


plot(upper, title="UpperBand", color=purple, linewidth=1, style=line)
plot(lower, title="LowerBand", color=purple, linewidth=1, style=line)
plot(middle, title="MiddleBand", color=black, linewidth=1, style=line)
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