बुल मार्केट ब्रेकआउट डार्वस बॉक्स खरीद रणनीति
लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-29 09:53:55टैगः
अवलोकन
बुल मार्केट ब्रेकआउट डार्वस बॉक्स खरीद रणनीति डार्वस बॉक्स रणनीति का एक संशोधित संस्करण है जो केवल एक बुल बाजार के दौरान लंबी जाती है। रणनीति पहले हालिया उच्च कीमतों के आधार पर एक बॉक्स क्षेत्र खींचती है, और जब कीमत बॉक्स के शीर्ष बैंड से ऊपर टूट जाती है तो समापन मूल्य पर लंबी जाती है।
रणनीति तर्क
यह रणनीति दरवास बॉक्स सिद्धांत पर आधारित है। दरवास बॉक्स सिद्धांत का मानना है कि जब मूल्य एक समेकन के बाद बॉक्स से बाहर निकलता है, तो यह एक अच्छा लंबा प्रवेश संकेत है। यह रणनीति इस सिद्धांत के आधार पर लंबी प्रविष्टियों की पहचान करती है।
विशेष रूप से, रणनीति पहले बॉक्स के निचले बैंड को प्लॉट करने के लिए पिछले 5 दिनों में सबसे कम कम की गणना करती है। फिर यह शीर्ष बैंड को प्लॉट करने के लिए पिछले 5 दिनों में उच्चतम उच्च की गणना करती है। जब समापन मूल्य शीर्ष बैंड से ऊपर टूट जाता है, तो यह संकेत देता है कि प्रवृत्ति तेजी में बदल गई है और समापन मूल्य पर लंबी जाती है।
लंबे समय तक जाने के बाद, रणनीति बॉक्स के निचले बैंड के पास स्टॉप लॉस सेट करती है, और स्टॉप लॉस के आकार के 5 गुना लाभ लेती है।
लाभ विश्लेषण
इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः
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बक्से के सिद्धांत का उपयोग करके लंबी प्रविष्टियों का पता लगाने के लिए कुछ शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकते हैं।
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केवल स्पष्ट ब्रेकआउट सिग्नल पर लंबे समय तक जाने से कई अनावश्यक यादृच्छिक ट्रेडों से बचा जाता है।
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स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को पूर्वनिर्धारित करने से जोखिम को अच्छी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है।
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केवल बुल मार्केट के दौरान ब्रेकआउट खरीदकर ही चंचल और मंदी वाले बाजारों के जोखिमों से बचा जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः
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बॉक्स सिद्धांत सही नहीं है, ब्रेकआउट आगे की वृद्धि की गारंटी नहीं देता है।
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यह ब्रेकआउट के बाद वापस लेने के जोखिम को ध्यान में नहीं रखता है, जो स्टॉप लॉस को मार सकता है।
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बाहर निकलने का कोई तंत्र नहीं है, लंबी अवधि के लिए पकड़ जोखिम भरा हो सकता है।
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विभिन्न बाजारों के लिए मापदंडों को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है।
जोखिमों के आधार पर अनुकूलन और सुधार के लिए कुछ तरीकेः
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ब्रेकआउट संकेतों की विश्वसनीयता की पुष्टि करने के लिए अधिक संकेतकों के साथ संयोजन करें।
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प्रवेश करने से पहले पुष्टि के लिए पुनः परीक्षण या दूसरे ब्रेकआउट की प्रतीक्षा करने पर विचार करें।
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लाभ में लॉक करने के लिए पीछे स्टॉप हानि जोड़ें.
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विभिन्न बाजार डेटा का उपयोग करके मापदंडों का परीक्षण और अनुकूलन करें।
अनुकूलन दिशाएँ
इस रणनीति में सुधार करने के लिए कुछ दिशाएं हैंः
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बॉक्स पैरामीटर का अनुकूलन करें, परीक्षण करें कि क्या विभिन्न दिन के पैरामीटर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।
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ऊपर की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति में खरीदारी सुनिश्चित करने के लिए फ़िल्टरिंग संकेतक जोड़ें। उदाहरण के लिए चलती औसत के साथ संयोजन।
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स्टॉप लॉस को अनुकूलित करें और विभिन्न बाजारों के लिए लाभ लें।
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लाभ का पालन करने के लिए पीछे स्टॉप हानि जोड़ें.
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जब कोई वापसी होती है तो लाभ लेने के लिए बाहर निकलने के संकेत जोड़ें।
निष्कर्ष
बुल मार्केट ब्रेकआउट डार्वस बॉक्स खरीद रणनीति एक सरल लेकिन प्रभावी प्रवृत्ति पीछा रणनीति है जो डार्वस सिद्धांत पर आधारित है। यह अनावश्यक यादृच्छिक ट्रेडों से बचने के लिए केवल स्पष्ट खरीद संकेतों पर लंबे समय तक जाता है। इसमें जोखिम को नियंत्रित करने के लिए पूर्वनिर्धारित स्टॉप लॉस और ले लाभ भी है। यह रणनीति बुल बाजारों के लिए सरल और व्यावहारिक है, लेकिन जोखिमों की निगरानी करने की आवश्यकता है और विभिन्न बाजारों में अधिक स्थिर लाभ के लिए आगे के अनुकूलन का पता लगाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Darvas Box Strategy - Buy Only", overlay=true)
start_date = timestamp(2023, 10, 15, 0, 0)
boxp = input(5, "BOX LENGTH")
LL = lowest(low, boxp)
k1 = highest(high, boxp)
k2 = highest(high, boxp - 1)
k3 = highest(high, boxp - 2)
NH = valuewhen(high > k1[1], high, 0)
box1 = k3 < k2
TopBox = valuewhen(barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, NH, 0)
BottomBox = valuewhen(barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, LL, 0)
plot(TopBox, linewidth=2, color=color.green, title="TopBox")
plot(BottomBox, linewidth=2, color=color.red, title="BottomBox")
// Define entry conditions
enterLong = crossover(close, TopBox)
// Define exit conditions
exitLong = false // No specific exit condition mentioned in the original script
// Define stop loss level
stopLoss = BottomBox
// Define take profit level (2 times the stop loss)
takeProfit = stopLoss * 5
// Execute buy trade and set stop loss and take profit
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = enterLong)
strategy.exit("Exit", "Buy", stop = stopLoss, limit = takeProfit)
// Plot buy signal arrow
plotshape(enterLong, title = "Buy Signal", style = shape.labelup, location = location.belowbar, color = color.green)
// Plot stop loss level
plot(stopLoss, linewidth=2, color=color.red, title="Stop Loss Level")
// Plot take profit level
plot(takeProfit, linewidth=2, color=color.rgb(19, 202, 111), title="Take Profit Level")
// Hide sell signal arrow
plotshape(false, title = "Sell Signal", style = shape.labeldown, location = location.abovebar, color = color.red, transp = 100)
- बोलिंगर बैंड ब्रेकआउट रणनीति केवल लंबी गति का पीछा करने वाली रणनीति है
- दोहरे बीबी संकेतक और आरएसआई पर आधारित त्रुटिहीन विजय मात्रात्मक व्यापार रणनीति
- आरएसआई आधारित स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट रणनीति
- चलती औसत चैनल ब्रेकआउट रणनीति
- फिक्स्ड टाइम ब्रेकबैक परीक्षण रणनीति
- समय और अंतरिक्ष अनुकूलित बहु समय सीमा एमएसीडी रणनीति
- स्टॉक आरएसआई और एमएफआई पर आधारित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति
- बहु-संकेतक मिश्रित ट्रेडिंग रणनीति
- क्रॉसओवर ईएमए अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति
- दोहरे ईएमए क्रॉसओवर के गतिशील स्टॉप लॉस पर आधारित रणनीति के बाद की प्रवृत्ति
- सापेक्ष गति रणनीति
- तरंग प्रवृत्ति और क्वांट रणनीति के बाद वीडब्ल्यूएमए आधारित प्रवृत्ति
- दोहरी चलती औसत और विलियम्स औसत संयोजन रणनीति
- अनुकूली त्रिगुट सुपरट्रेंड रणनीति
- चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति
- बाज़ार साइफर तरंग बी स्वचालित व्यापार रणनीति
- महत्वपूर्ण रिवर्स बैकटेस्ट रणनीति