गति संकेतक और प्रवृत्ति अनुगमन रणनीतियाँ

अवलोकन

यह रणनीति गतिशीलता सूचक और प्रवृत्ति ट्रैकिंग को जोड़ती है, जिसका उद्देश्य स्टॉक की कीमतों में मध्य अवधि में मजबूत ऊपर या नीचे की प्रवृत्ति की पहचान करना है, और प्रवृत्ति के शुरुआती चरण में प्रवेश करना है। आंतरिक रणनीति पहले कीमतों के 20-दिवसीय गतिशीलता सूचक की गणना करती है, और फिर मानकीकृत प्रसंस्करण के लिए 0 से 1 की सीमा तक मानकीकृत गतिशीलता प्राप्त होती है। साथ ही साथ 20 दिन की सरल चलती औसत गणना की जाती है जो मध्य अवधि की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। जब मानकीकृत गतिशीलता 0.5 से अधिक होती है और शेयर की कीमत उच्च-मध्यम अवधि की प्रवृत्ति में होती है, तो अधिक करें; जब मानकीकृत गतिशीलता 0.5 से कम होती है और शेयर की कीमत मध्यम अवधि की प्रवृत्ति से कम होती है, तो शून्य करें।

रणनीति सिद्धांत

इस रणनीति का मुख्य सूचक मूल्य का 20 दिन का गतिशील अंतर है। गतिशील अंतर को परिभाषित किया गया हैः ((आज का समापन मूल्य - 20 दिन पहले का समापन मूल्य) / 20 दिन पहले का समापन मूल्य) । यह सूचक 20 दिनों के भीतर कीमतों के उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। विभिन्न स्टॉक की कीमतों में अंतर की समस्या से बचने के लिए, यहां गतिशील अंतर का मानकीकरण किया गया है। विधि यह है कि पहले पिछले 100 दिनों में उच्चतम और निम्नतम गतिशील अंतर को ढूंढें, फिर इस चरम के भीतर वर्तमान गतिशील अंतर की गणना करें, 0 से 1 की मानकीकृत गति प्राप्त करें। मानकीकृत उपचार मूल्य की गिरावट को बेहतर ढंग से दर्शाता है।

इसके अलावा, रणनीति ने 20 दिन की सरल चलती औसत को मध्यवर्ती प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए पेश किया है। चलती औसत एक दृश्य-अंतर्ज्ञान प्रवृत्ति का आकलन करने वाला उपकरण है। जब कीमत चलती औसत से ऊपर होती है, तो इसे ऊपर की प्रवृत्ति में माना जाता है; जब कीमत चलती औसत से नीचे होती है, तो इसे नीचे की प्रवृत्ति में माना जाता है।

समग्र मानकीकरण गतिशीलता सूचक और मध्यम अवधि के रुझान निर्णय, इस रणनीति को पकड़ने के लिए शेयरों के मध्य अवधि में स्पष्ट गिरावट चरणों. विशिष्ट तर्क यह हैः यदि मानकीकरण गतिशीलता 0.5 से अधिक है, तो शेयरों की कीमतों में हाल ही में तेजी से बढ़ रही है; जबकि कीमत 20 दिन की चलती औसत से अधिक है, तो मध्य अवधि अभी भी ऊपर की ओर प्रवृत्ति है, यह अधिक है; इसके विपरीत, यदि मानकीकरण गतिशीलता 0.5 से कम है, तो कीमतें तेजी से गिर रही हैं; जबकि कीमतें भी 20 दिन की औसत रेखा से नीचे हैं, मध्य अवधि में भी गिरावट की प्रवृत्ति में हैं, यह शून्य है।

यह रणनीति के निर्णय का मूल तर्क है। प्रवेश बिंदु के लिए, रणनीति गति और प्रवृत्ति के साथ सीधे प्रवेश करती है। स्टॉप के लिए, एक निश्चित न्यूनतम स्टॉप सेट करें, अर्थात्, उच्चतम मूल्य + न्यूनतम मूल्य परिवर्तन इकाइयों को खरीदें, और सबसे कम मूल्य - न्यूनतम मूल्य परिवर्तन इकाइयों को बेचें, ताकि अप्रभावी अस्थिरता को रोक सकें।

श्रेष्ठता विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि एक ही समय में दो संकेतकों का उपयोग करने के लिए निर्णय लेने के लिए, कुछ गलत प्रविष्टियों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकते हैं। केवल गतिशीलता संकेतक पर भरोसा करना झूठे संकेतों के लिए आसान है, जबकि मध्यवर्ती रुझान संकेतक को शामिल करने से गतिशीलता संकेतों की प्रभावशीलता को सत्यापित किया जा सकता है, जिससे उतार-चढ़ाव की स्थिति में फंसने से बचा जा सकता है। इसी तरह, केवल ट्रेंड ट्रैकिंग संकेतक भी प्रवृत्ति में कुछ अवसरों को याद कर सकता है, गतिशीलता संकेतक को शामिल करने से प्रवृत्ति में तेजी आने के समय की पहचान की जा सकती है। इसलिए, दो संकेतकों का संयोजन का उपयोग करना रणनीति को अधिक मजबूत बना सकता है।

एक और लाभ यह है कि रणनीति 20 दिन की अवधि के लिए गणना का चयन करती है। इस तरह के मध्यवर्ती पैरामीटर की स्थापना से उच्च आवृत्ति वाले ट्रेडों की संख्या कम हो जाती है, जो मध्यम-लंबी लाइन के मूल्य अंतर के अवसरों को पकड़ने के लिए फायदेमंद है। साथ ही, यह अल्पकालिक बाजार के शोर के प्रभाव को फ़िल्टर कर सकता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि गति और प्रवृत्ति के बीच विचलन हो सकता है। जब प्रवृत्ति और गति असंगत होती है, तो यह गलत संकेत देता है। उदाहरण के लिए, शेयरों की कीमतें गिरावट की प्रवृत्ति में हैं, लेकिन अल्पावधि में एक पलटाव बढ़ सकता है, जिससे गति सूचकांक में एक भ्रामक संकेत हो सकता है। इस समय यदि आप सीधे अधिक करते हैं तो नुकसान हो सकता है।

इसके अलावा, रणनीति की रोकथाम की सेटिंग भी अपेक्षाकृत सरल है, जो जोखिम को पूरी तरह से टालने में असमर्थ है। यदि बाजार में भारी उछाल आता है, तो निश्चित अंक की रोकथाम को सीधे तोड़ दिया जा सकता है, जो अपर्याप्त है।

अनुकूलन दिशा

इस रणनीति में निम्नलिखित प्रमुख अनुकूलन हैं:

1. एक समग्र निर्णय के लिए अधिक संकेतक जोड़ें। जैसे कि मैकड, केडी, ब्रीनिंग बैंड आदि। यह गति संकेत की प्रभावशीलता की जांच कर सकता है और भ्रामक संकेतों से बचा जा सकता है।

2. गतिशील रूप से स्टॉप पोजीशन को समायोजित करना। एटीआर सूचकांकों के आधार पर वास्तविक समय में फ्लोटिंग स्टॉप सेट किया जा सकता है, या विकल्प मूल्य निर्धारण सिद्धांत का उपयोग करके उचित स्टॉप लाइन की गणना की जा सकती है। यह स्टॉप को कवर करने की संभावना को कम कर सकता है।

3. अनुकूलित पैरामीटर चक्र वर्तमान रणनीति 20 दिन चक्र परिकलन सूचकांक का उपयोग करती है अधिक पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करके, इष्टतम चक्र पैरामीटर ढूंढ सकते हैं

4. खरीद और बिक्री गतिशीलता अंतर को अलग करने के लिए निर्णय मानदंड. वर्तमान में 0.5 के समान मानक का उपयोग किया जाता है. खरीद और बिक्री के लिए सबसे अच्छा पैरामीटर को अलग-अलग परीक्षण किया जा सकता है.

5. लेन-देन की मात्रा फ़िल्टर जोड़ें. उदाहरण के लिए, केवल लेन-देन की मात्रा में वृद्धि के मामले में सिग्नल जारी करें. यह कुछ अपर्याप्त मात्रा के झूठे ब्रेकडाउन से बचा जा सकता है.

संक्षेप

इस रणनीति में व्यापक रूप से प्रवृत्ति विश्लेषण और गतिशीलता के संकेतकों का उपयोग किया गया है, जो कि मध्य-लंबी रेखा में मूल्य गतिशीलता में परिवर्तन के कारण व्यापार के अवसरों को पकड़ने के लिए है। एक एकल सूचक की तुलना में, बहु-सूचक संयोजन निर्णय की सटीकता और लाभप्रदता को बढ़ा सकता है। रोकथाम नियम सरल और प्रत्यक्ष हैं, जो जोखिम को रोक सकते हैं। सूचक पैरामीटर, रोकथाम, और अतिरिक्त सहायक निर्णय की शर्तों को और अधिक अनुकूलित करके रणनीति को अधिक लचीला और विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह एक बहुत ही आशाजनक और विस्तारित स्थान के लिए एक मात्रात्मक रणनीति विचार है।