गतिशीलता की रणनीति

अवलोकन

इस रणनीति में गति संकेतक और प्रवृत्ति ट्रैकिंग शामिल हैं ताकि स्टॉक की कीमतों के मध्य-अवधि के अपट्रेंड या डाउनट्रेंड की पहचान की जा सके और रुझानों के शुरुआती चरण में पदों पर कब्जा किया जा सके। रणनीति पहले मूल्य के 20 दिन के गति संकेतक की गणना करती है, फिर इसे 0 से 1 तक के सामान्य गति मूल्य में संसाधित करती है। इस बीच, 20 दिन के सरल चलती औसत की गणना मध्यम-अवधि की प्रवृत्ति के प्रतिनिधि के रूप में की जाती है। जब सामान्य गति 0.5 से अधिक होती है और कीमत मध्यम-अवधि की प्रवृत्ति रेखा से ऊपर होती है, तो लंबी हो जाती है। जब सामान्य गति 0.5 से कम होती है और कीमत मध्यम-अवधि की प्रवृत्ति रेखा से नीचे होती है, तो छोटी हो जाती है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मुख्य संकेतक मूल्य का 20 दिन का गति अंतर है। गति अंतर को परिभाषित किया गया हैः (आज के बंद बंद 20 दिन पहले) / बंद 20 दिन पहले। यह मीट्रिक पिछले 20 दिनों में मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी को दर्शाता है। शेयरों के बीच बहुत अलग मूल्य सीमाओं के मुद्दे को हल करने के लिए, कच्चे गति अंतर को निम्न प्रक्रिया द्वारा 0 से 1 पैमाने पर सामान्यीकृत किया जाता हैः पहले पिछले 100 दिनों में गति अंतर के अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों का पता लगाएं, फिर इस सीमा के भीतर वर्तमान अंतर की प्रतिशत स्थिति की गणना करें, जिसके परिणामस्वरूप 0 और 1 के बीच एक सामान्यीकृत गति स्कोर हो सकता है। सामान्यीकरण मूल्य आंदोलन की परिमाण को बेहतर ढंग से पकड़ सकता है।

इसके अलावा, 20 दिनों का सरल चलती औसत मध्य अवधि की प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए शामिल है। चलती औसत प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए दृश्य रूप से सहज उपकरण हैं। जब कीमत चलती औसत रेखा से ऊपर होती है, तो यह एक अपट्रेंड का संकेत देती है। जब रेखा से नीचे होती है, तो यह एक डाउनट्रेंड का संकेत देती है।

सामान्यीकृत गति संकेतक और मध्यम अवधि के रुझान के निर्णय को जोड़कर, इस रणनीति का उद्देश्य मध्यम अवधि के क्षितिज में महत्वपूर्ण तेजी और मंदी के चरणों को पकड़ना है। तर्क यह हैः यदि सामान्यीकृत गति 0.5 से अधिक है, तो इसका मतलब है कि कीमत हाल ही में एक अपट्रेंड के साथ तेजी से बढ़ रही है। इस बीच, यदि कीमत 20 दिन के एमए से ऊपर रहती है, तो मध्यम अवधि अभी भी एक अपट्रेंड है। इस शर्त के तहत, लंबे समय तक जाएं। इसके विपरीत, यदि सामान्यीकृत गति 0.5 से नीचे गिरती है, तो यह हाल ही में तेजी से गिरावट का संकेत देती है। इसके अलावा, 20-दिवसीय एमए से नीचे की कीमत के साथ, मध्य अवधि मंदी है। फिर हमें छोटा जाना चाहिए।

उपरोक्त मुख्य निर्णय तर्क का वर्णन करता है। प्रविष्टियों के लिए, रणनीति बस बाजार में प्रवेश करती है जब संरेखित गति और प्रवृत्ति संकेतों का निरीक्षण किया जाता है। स्टॉप लॉस के लिए, एक निश्चित स्टॉप उच्चतम मूल्य + लॉन्ग के लिए न्यूनतम टिक आकार पर और सबसे कम मूल्य - शॉर्ट्स के लिए न्यूनतम टिक आकार पर सेट किया जाता है, ताकि अप्रभावी फ्लोटिंग नुकसान को रोका जा सके।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ पुष्टि के लिए दो संकेतकों का उपयोग करना है, जो प्रभावी रूप से कुछ झूठे प्रविष्टियों को फिल्टर कर सकते हैं। केवल गति संकेतों पर भरोसा करने से कभी-कभी नकली संकेत उत्पन्न होते हैं। मध्यम अवधि के रुझान की स्थिति को जोड़कर, गति संकेतों की वैधता को सत्यापित किया जा सकता है ताकि सीमांत बाजारों में फंसने से बचा जा सके। इसी तरह, प्रवृत्ति का पालन करने से प्रवृत्ति त्वरण की शुरुआत में कुछ अवसर चूक सकते हैं, जबकि गति को मिलाकर ऐसे मोड़ को समय पर पकड़ सकते हैं। इसलिए दो संकेतक अधिक मजबूत निर्णय बनाने के लिए एक-दूसरे के पूरक हैं।

एक और लाभ 20 दिन की अवधि का विकल्प है। यह मध्यकालिक पैरामीटर तेजी से आवृत्तियों की तुलना में व्यापार आवृत्ति को कम करने में मदद करता है, जिससे रणनीति मध्यम-लंबे समय में बड़े उतार-चढ़ाव को पकड़ सकती है। इस बीच, यह अल्पकालिक बाजार शोर को भी फ़िल्टर कर सकती है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का मुख्य जोखिम गति और प्रवृत्ति के बीच विभेद में निहित है। गलत संरेखण से गलत संकेत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक डाउनट्रेंड के दौरान, अल्पकालिक उछाल अस्थायी रूप से गति को ऊपर धकेल सकते हैं। यदि सीधे लंबे समय तक जाता है, तो यह नुकसान का सामना कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, स्टॉप-लॉस तंत्र अपेक्षाकृत सरल है और जोखिमों को पूरी तरह से शामिल करने में विफल हो सकता है। भारी मूल्य अंतराल के मामले में, फिक्स्ड लॉस आकार को सीधे पार किया जा सकता है, जो अपर्याप्त प्रतिक्रिया साबित करता है।

अनुकूलन दिशाएँ

यहाँ इस रणनीति के लिए कुछ प्रमुख अनुकूलन दिशाएं दी गई हैंः

1. पारस्परिक जांच के लिए अधिक संकेतक पेश करें, जैसे एमएसीडी, केडी, बोलिंगर बैंड आदि। यह गति संकेतों की वैधता की पुष्टि करने और झूठे संकेतों से बचने में मदद कर सकता है।

2. गतिशील रूप से एटीआर या विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल के माध्यम से स्टॉप लॉस स्तरों को समायोजित करें। यह स्टॉप हिट होने की संभावना को कम कर सकता है।

3. पैरामीटर अवधि का अनुकूलन करें. वर्तमान 20 दिनों के मापदंडों में सुधार के लिए परीक्षण किया जा सकता है.

4. मोमेंटम अंतर की खरीद और बिक्री सीमा को अलग करें। वर्तमान में 0.5 दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। इष्टतम स्तर भिन्न हो सकते हैं।

5. अपर्याप्त मात्रा के साथ झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम फ़िल्टर जोड़ें।

निष्कर्ष

यह रणनीति मध्यम-लंबे समय में गति परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले व्यापारिक अवसरों को पकड़ने के लिए प्रवृत्ति विश्लेषण और गति संकेतक को जोड़ती है। एकल संकेतक प्रणालियों की तुलना में, कई संकेतक दृष्टिकोण सटीकता और लाभप्रदता में सुधार करता है। सरल स्टॉप तंत्र तेजी से जोखिम नियंत्रण की सुविधा देता है। पैरामीटर ट्यूनिंग, स्टॉप-लॉस तकनीकों और सहायक परिस्थितियों पर आगे के अनुकूलन में लचीलापन और अनुकूलन क्षमता में वृद्धि हो सकती है। कुल मिलाकर, यह विस्तार की क्षमता के साथ एक आशाजनक मात्रात्मक रणनीति का प्रतिनिधित्व करता है।