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दोहरी एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-31 17:10:32
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अवलोकन

डबल एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप रणनीति औसत सच्ची सीमा (एटीआर) संकेतक पर आधारित एक अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है। रणनीति एक ही समय में दो स्टॉप लॉस लाइनें, तेज एटीआर लाइन और धीमी एटीआर लाइन सेट करती है, और दो लाइनों के क्रॉसओवर के आधार पर प्रवेश और निकास निर्धारित करती है। रणनीति सरल, उत्तरदायी और उच्च अस्थिरता बाजारों के लिए उपयुक्त है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मूल दो एटीआर स्टॉप लॉस लाइनों का उपयोग कर रहा है। एक त्वरित प्रतिक्रिया के लिए छोटी अवधि और छोटे गुणक के साथ तेज़ एटीआर लाइन है। दूसरा फिल्टरेशन के लिए लंबी अवधि और बड़े गुणक के साथ धीमी एटीआर लाइन है। जब तेज़ एटीआर लाइन धीमी एटीआर लाइन के ऊपर पार करती है, तो यह खरीद संकेत उत्पन्न करती है। जब तेज़ एटीआर लाइन धीमी एटीआर लाइन के नीचे पार करती है, तो यह बिक्री संकेत उत्पन्न करती है। इसलिए रणनीति प्रवेश और निकास निर्धारित करने के लिए दो एटीआर लाइनों के क्रॉसओवर का उपयोग करती है, जो प्रभावी रूप से स्टॉप लॉस को नियंत्रित कर सकती है।

विशिष्ट तर्क यह हैः तेजी से एटीआर लाइन और धीमी एटीआर लाइन की गणना करें। जब कीमत धीमी रेखा से ऊपर हो, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए तेजी से लाइन का उपयोग करें। अन्यथा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए धीमी लाइन का उपयोग करें। क्लाईन का रंग वर्तमान स्टॉप लॉस लाइन का प्रतिनिधित्व करता है। हरा और नीला का अर्थ है तेजी से लाइन का उपयोग करना। लाल और पीला का अर्थ है धीमी रेखा का उपयोग करना। जब बाजार मूल्य स्टॉप लॉस लाइनों को छूता है तो बाहर निकलें।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभ इस प्रकार हैंः

  1. सरल और स्पष्ट तर्क, समझने और लागू करने में आसान।
  2. बाजार में परिवर्तन के लिए त्वरित प्रतिक्रिया, उच्च अस्थिरता वाले बाजार के लिए उपयुक्त।
  3. दोहरी एटीआर स्टॉप लॉस नियंत्रण प्रभावी रूप से जोखिम को नियंत्रित करता है।
  4. एटीआर संकेतक स्टॉप लॉस रेंज को समायोजित करने के लिए पैरामीटर है।
  5. विजुअल क्लाईन रंग स्पष्ट रूप से स्टॉप लॉस स्थिति को इंगित करता है।

जोखिम विश्लेषण

कुछ जोखिम भी हैं:

  1. अत्यधिक व्यापार करने के लिए प्रवण।
  2. एटीआर में खराब वक्र फिट है, नुकसान को बढ़ा सकता है।
  3. प्रभावी रूप से पक्षपात और प्रवृत्ति बाजारों को फ़िल्टर नहीं कर सकता है।

हम एटीआर अवधि को अनुकूलित करके, एटीआर गुणक को समायोजित करके, निस्पंदन के लिए अन्य संकेतकों को मिलाकर जोखिम को कम कर सकते हैं।

अनुकूलन दिशा

अनुकूलन दिशाएं हैंः

  1. बेहतर स्टॉप लॉस रेंज के लिए एटीआर मापदंडों का अनुकूलन करें।
  2. अमान्य ट्रेडों से बचने के लिए फ़िल्टर संकेतक जोड़ें, जैसे एमए।
  3. उदाहरण के लिए, वॉल्यूम संकेतक जोड़ें।
  4. ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए होल्डिंग पीरियड के लिए आउटपुट जोड़ें।

निष्कर्ष

डबल एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप रणनीति को समझना और लागू करना आसान है, विशेष रूप से उच्च अस्थिरता परिदृश्यों के लिए उपयुक्त है, और जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है। अनुकूलन के लिए भी बड़ी जगह है। यह एक अनुशंसित अल्पकालिक रणनीति है जो कोशिश करने लायक है।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun

//@version=4
strategy("ATR Trailing Stop Strategy by ceyhun", overlay=true)

/////////notes////////////////////////////////////////
// This is based on the ATR trailing stop indicator //
// width addition of two levels of stops and        //
// different interpretation.                        //
// This is a fast-reacting system and is better     //
// suited for higher volatility markets             //
//////////////////////////////////////////////////////

SC = input(close, "Source", input.source)

// Fast Trail //
AP1 = input(5, "Fast ATR period", input.integer)  // ATR Period
AF1 = input(0.5, "Fast ATR multiplier", input.float)  // ATR Factor
SL1 = AF1 * atr(AP1)  // Stop Loss
Trail1 = 0.0
Trail1 := iff(SC > nz(Trail1[1], 0) and SC[1] > nz(Trail1[1], 0), max(nz(Trail1[1], 0), SC - SL1), iff(SC < nz(Trail1[1], 0) and SC[1] < nz(Trail1[1], 0), min(nz(Trail1[1], 0), SC + SL1), iff(SC > nz(Trail1[1], 0), SC - SL1, SC + SL1)))

// Slow Trail //
AP2 = input(10, "Slow ATR perod", input.integer)  // ATR Period
AF2 = input(2, "Slow ATR multiplier", input.float)  // ATR Factor
SL2 = AF2 * atr(AP2)  // Stop Loss
Trail2 = 0.0
Trail2 := iff(SC > nz(Trail2[1], 0) and SC[1] > nz(Trail2[1], 0), max(nz(Trail2[1], 0), SC - SL2), iff(SC < nz(Trail2[1], 0) and SC[1] < nz(Trail2[1], 0), min(nz(Trail2[1], 0), SC + SL2), iff(SC > nz(Trail2[1], 0), SC - SL2, SC + SL2)))

// Bar color for trade signal //
Green = Trail1 > Trail2 and close > Trail2 and low > Trail2
Blue = Trail1 > Trail2 and close > Trail2 and low < Trail2
Red = Trail2 > Trail1 and close < Trail2 and high < Trail2
Yellow = Trail2 > Trail1 and close < Trail2 and high > Trail2

// Signals //
Bull = barssince(Green) < barssince(Red)
Bear = barssince(Red) < barssince(Green)

Buy = crossover(Trail1, Trail2)
Sell = crossunder(Trail1, Trail2)

TS1 = plot(Trail1, "Fast Trail", style=plot.style_line,color=Trail1 > Trail2 ? color.blue : color.yellow, linewidth=2)
TS2 = plot(Trail2, "Slow Trail", style=plot.style_line,color=Trail1 > Trail2 ? color.green : color.red, linewidth=2)
fill(TS1, TS2, Bull ? color.green : color.red, transp=90)

plotcolor = input(true, "Paint color on chart", input.bool)

bcl = iff(plotcolor == 1, Blue ? color.blue : Green ? color.lime : Yellow ? color.yellow : Red ? color.red : color.white, na)
barcolor(bcl)

if Buy
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
    
if Sell
    strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")
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