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दोहरी चलती औसत ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-04 16:06:46
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अवलोकन

दोहरी चलती औसत ब्रेकआउट रणनीति मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति के बाद एक विशिष्ट प्रवृत्ति है। यह विभिन्न अवधियों के सरल चलती औसत की गणना करके और यह जांचकर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है कि क्या स्थिति निर्धारित करने के लिए कीमत उनके माध्यम से टूटती है। यह रणनीति 20-दिवसीय और 60-दिवसीय चलती औसत का उपयोग ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में करती है।

रणनीति तर्क

दोहरी एमए रणनीति का मूल तर्क यह है किविभिन्न अवधियों के चलती औसत का उपयोग मूल्य प्रवृत्तियों को पकड़ने और व्यापार संकेत उत्पन्न करने के लिए करें जब मूल्य चलती औसत को तोड़ता है.

विशेष रूप से, यह रणनीति 20-दिवसीय और 60-दिवसीय सरल चलती औसत का उपयोग करती है। इन दो चलती औसत को क्रमशः अल्पकालिक और मध्यम-लंबी अवधि के रुझानों को पकड़ने के लिए उपकरण के रूप में देखा जा सकता है। जब अल्पकालिक मूल्य मध्यम-लंबी अवधि की कीमत को तोड़ता है, तो यह संकेत देता है कि बाजार ऊपर की ओर प्रवृत्ति में है और इसलिए लंबा जाना चाहिए। जब अल्पकालिक मूल्य मध्यम-लंबी अवधि की कीमत से नीचे गिरता है, तो यह संकेत देता है कि बाजार नीचे की ओर प्रवृत्ति में है और इसलिए पदों को कम किया जाना चाहिए।

कोड का उपयोग करता हैta.crossoverऔरta.crossunderयह निर्धारित करने के लिए कि क्या कीमत एक चलती औसत के माध्यम से टूट गई है या नीचे गिर गई है। जब ब्रेकआउट होता है तो लंबी या घटती स्थिति के ट्रेडिंग सिग्नल तदनुसार जारी किए जाते हैं।

लाभ

दोहरी चलती औसत ब्रेकआउट रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

यह अवधारणा सरल और समझने और लागू करने में आसान है।
यह बाजार के रुझानों को प्रभावी ढंग से ट्रैक कर सकता है और शोर हस्तक्षेप से बच सकता है।
कुछ रणनीतिक मापदंड और अनुकूलित करने में आसान।
बाजार संवेदनशीलता को समायोजित करने के लिए चलती औसत अवधि चुनने में लचीलापन।

जोखिम

इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैंः

बाजार में उतार-चढ़ाव होने पर झटके लगने लगते हैं।
तेजी से बाजार में बदलाव को पकड़ने में अप्रभावी। अन्य संकेतकों को फ़िल्टर के रूप में जोड़ा जा सकता है।
मूविंग एवरेज स्वाभाविक रूप से पिछड़ रहे हैं, मूल्य परिवर्तनों को जल्दी संकेत देने में असमर्थ हैं।

सुधार के क्षेत्र

इस रणनीति को निम्नलिखित आयामों से बढ़ाया जा सकता हैः

सर्वोत्तम पैरामीटर सेट खोजने के लिए चलती औसत अवधि का अनुकूलन करें।
झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतक जोड़ें, जैसे MACD, KD आदि।
स्टॉप लॉस लॉजिक जोड़ें.
मजबूतता के लिए बहु-समय-अंतराल विश्लेषण शामिल करें।

सारांश

दोहरी चलती औसत ब्रेकआउट रणनीति एक सरल और व्यावहारिक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह अल्पकालिक बाजार शोर से बचते हुए प्रभावी रूप से मध्यम-लंबी अवधि के रुझानों को पकड़ सकती है। इसके अलावा, समझने में आसान तर्क और सीमित पैरामीटर इसे मात्रात्मक व्यापार के लिए बहुत उपयुक्त बनाते हैं। बेशक सुधार के लिए कमरे हैं, जैसे कि पैरामीटर ट्यूनिंग, सिग्नल फ़िल्टरिंग और इसे अधिक स्थिर और लाभदायक बनाने के लिए स्टॉप लॉस।

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Astorhsu

//@version=5
strategy("Astor SMA20/60", overlay=true)
backtest_year = input(2018, title='backtest_year') //回測開始年分
backtest_month = input.int(01, title='backtest_month', minval=1, maxval=12) //回測開始月份
backtest_day = input.int(01, title='backtest_day', minval=1, maxval=31)  //回測開始日期
start_time = timestamp(backtest_year, backtest_month, backtest_day, 00, 00)  //回測開始的時間函數

//Indicators
sma10 = ta.sma(close,10)
sma20 = ta.sma(close,20)
sma60 = ta.sma(close,60)
plot(sma20, color=color.green, title="sma(20)")
plot(sma60, color=color.red, title="sma(60)")

//進場條件
// trend1 = sma60 > sma20 //假設目前趨勢為60>20
longCondition = ta.crossover(close, ta.sma(close, 20))
if (longCondition) 
    strategy.entry("open long20", strategy.long, qty=1, comment="站上m20做多")


shortCondition = ta.crossunder(close, ta.sma(close, 20))
if (shortCondition) 
    strategy.close("open long20",comment="跌破m20平倉", qty=1)     
    
longCondition1 = ta.crossover(close, ta.sma(close, 60))
if (longCondition1) 
    strategy.entry("open long60", strategy.long, qty=1, comment="站上m60做多")


shortCondition1 = ta.crossunder(close, ta.sma(close, 60))
if (shortCondition1) 
    strategy.close("open long60",comment="跌破m60平倉", qty=1)     
    
// longCondition2 = ta.crossover(close, ta.sma(close, 10))
// if (longCondition2) 
//     strategy.entry("open long10", strategy.long, qty=1, comment="站上m10做多")


// shortCondition2 = ta.crossunder(close, ta.sma(close, 10))
// if (shortCondition2)
//     strategy.close("open long10",comment="跌破m10平倉", qty=1)

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