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डबल मूविंग एवरेज ट्रैकिंग स्टॉप लॉस रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-05 13:45:51
टैगः

अवलोकन

यह रणनीति खरीद संकेत उत्पन्न करती है जब तेजी से चलती औसत धीमी गति से चलती औसत को पार करती है। साथ ही, यह बिक्री संकेतों को सेट करने के लिए औसत सच्ची सीमा के आधार पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मूल्य की गणना करती है। यह रणनीति प्रभावी रूप से बाजार के रुझानों को ट्रैक कर सकती है और लाभ लेने के समय समय पर घाटे में कटौती कर सकती है।

सिद्धांत

फास्ट मूविंग एवरेज (ईएमए): 12-दिवसीय घातीय मूविंग एवरेज जो मूल्य परिवर्तनों पर तेजी से प्रतिक्रिया करता है।
स्लो मूविंग एवरेज (एसएमए): 45-दिवसीय सरल मूविंग एवरेज जो मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को दर्शाता है।
खरीद संकेत तब उत्पन्न होते हैं जब तेज एमए धीमे एमए को पार करता है।
स्टॉप लॉस के लिए 15-दिवसीय औसत वास्तविक सीमा (ATR) को बेंचमार्क के रूप में गणना की जाती है।
एटीआर (जैसे 6 x एटीआर) के आधार पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आयाम सेट करें और वास्तविक समय में स्टॉप मूल्य को अपडेट करें।
बिक्री संकेत तब उत्पन्न होते हैं जब कीमत स्टॉप लॉस मूल्य से नीचे गिर जाती है।

यह रणनीति ट्रेंड फॉलो और स्टॉप लॉस मैनेजमेंट के फायदे को जोड़ती है। यह मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को ट्रैक कर सकती है और स्टॉप लॉस के माध्यम से एकल व्यापार हानि को नियंत्रित कर सकती है।

लाभ विश्लेषण

एमए कॉम्बो प्रभावी रूप से रुझानों की पहचान करते हैं और सिग्नल की विश्वसनीयता बढ़ाते हैं।
धनराशि के नुकसान से बचने के लिए गतिशील ट्रेलिंग स्टॉप लॉस समय पर रोकता है।
एटीआर आधारित स्टॉप लॉस स्टॉप मूल्य को उचित बनाता है और अतिसंवेदनशीलता को रोकता है।
रणनीतिक तर्क सरल है और मापदंड लचीले हैं।

जोखिम विश्लेषण

एमए में देरी होती है जो अल्पकालिक अवसरों को याद कर सकती है।
अत्यधिक ढीला स्टॉप लॉस लाभप्रदता को कम करता है।
अत्यधिक तंग स्टॉप लॉस ट्रेडिंग की आवृत्ति और कमीशन शुल्क को बढ़ाता है।
बदलती अस्थिरता एटीआर पैरामीटर की स्थिरता को प्रभावित कर सकती है।

स्टॉप लॉस आयाम को संतुलित करने के लिए मापदंडों को अनुकूलित किया जा सकता है। प्रवेश समय में सुधार के लिए अन्य संकेतकों को भी जोड़ा जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इष्टतम एमए खोजने के लिए अधिक पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करें।
स्टॉक की विशिष्ट विशेषताओं के अनुसार एटीआर गुणक को समायोजित करें।
अनावश्यक ट्रेडों से बचने के लिए वॉल्यूम इंडिकेटर जैसी फ़िल्टरिंग शर्तें जोड़ें।
पैरामीटर स्थिरता का परीक्षण करने के लिए अधिक ऐतिहासिक डेटा एकत्र करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति सफलतापूर्वक एमए की प्रवृत्ति के बाद की क्षमता और एटीआर की गतिशील ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को जोड़ती है। मापदंडों को विभिन्न स्टॉक के अनुकूल अनुकूलित किया जा सकता है। यह स्पष्ट खरीद और बिक्री सीमाओं का गठन करता है, तर्क को सरल और स्पष्ट बनाता है। निष्कर्ष में, यह दोहरी एमए ट्रैकिंग स्टॉप लॉस रणनीति में स्थिरता, सादगी और अनुकूलन की आसानी है। यह स्टॉक ट्रेडिंग के लिए एक मौलिक रणनीति के रूप में अच्छी तरह से काम करती है।

/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//created by XPloRR 24-02-2018

strategy("XPloRR MA-Buy ATR-MA-Trailing-Stop Strategy",overlay=true, initial_capital=1000,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100)

testStartYear = input(2005, "Start Year")
testStartMonth = input(1, "Start Month")
testStartDay = input(1, "Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testStopYear = input(2050, "Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Stop Month")
testStopDay = input(31, "Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)

testPeriodBackground = input(title="Background", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)

emaPeriod = input(12, "Exponential MA")
smaPeriod = input(45, "Simple MA")
stopPeriod = input(12, "Stop EMA")
delta = input(6, "Trailing Stop #ATR")

testPeriod() => true

emaval=ema(close,emaPeriod)
smaval=sma(close,smaPeriod)
stopval=ema(close,stopPeriod)
atr=sma((high-low),15)

plot(emaval, color=blue,linewidth=1)
plot(smaval, color=orange,linewidth=1)
plot(stopval, color=lime,linewidth=1)

long=crossover(emaval,smaval) 
short=crossunder(emaval,smaval)

//buy-sell signal
stop=0
inlong=0
if testPeriod()
    if (long and (not inlong[1]))
        strategy.entry("buy",strategy.long)
        inlong:=1
        stop:=emaval-delta*atr
    else
        stop:=iff((nz(emaval)>(nz(stop[1])+delta*atr))and(inlong[1]),emaval-delta*atr,nz(stop[1]))
        inlong:=nz(inlong[1])
        if ((stopval<stop) and (inlong[1]))
            strategy.close("buy")
            inlong:=0
            stop:=0
else
    inlong:=0
    stop:=0
plot(stop,color=green,linewidth=1)

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