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वी-रिवर्सल एसएमए रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-18 15:04:34
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अवलोकन

वी-रिवर्सल एसएमए रणनीति उच्चतम मूल्य और पिछले दिन की सबसे कम कीमत के बीच 14-दिवसीय पूर्ण अंतर की गणना करती है, और सबसे कम मूल्य और पिछले दिन की उच्चतम मूल्य के बीच 14-दिवसीय पूर्ण अंतर की गणना करती है। फिर यह VI+ और VI- वक्र बनाने के लिए उनके 14-दिवसीय सरल चलती औसत की गणना करता है। जब VI+ VI+ से पार होता है तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब VI- VI+ से नीचे पार होता है तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

सिद्धांत

इस रणनीति के मुख्य संकेतक VI+ और VI-. VI+ तेजी की गति को दर्शाता है जबकि VI- मंदी की गति को दर्शाता है। विशिष्ट गणना सूत्र निम्नलिखित हैंः

VMP = SUM(ABS(HIGH - LOW[1]),14)  
VMM = SUM(ABS(LOW - HIGH[1]),14)
STR = SUM(ATR(1),14)
VI+ = VMP/STR
VI- = VMM/STR

वक्रों में उतार-चढ़ाव को दूर करने के लिए, 14 दिनों के सरल चलती औसत की गणना VI+ और VI- पर की जाती है ताकि SMA ((VI+) और SMA ((VI-) प्राप्त हो सके। एक तेजी का संकेत तब उत्पन्न होता है जब SMA ((VI+) SMA ((VI-) के ऊपर से गुजरता है। एक मंदी का संकेत तब उत्पन्न होता है जब SMA ((VI-) SMA ((VI-) के नीचे से गुजरता है।

इसके अतिरिक्त, रणनीति में प्रवृत्ति का आकलन करने और संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए VI+ और VI- के ऊपर और नीचे की स्थिति को भी मिलाया गया है, केवल जब प्रवृत्ति नीचे है और केवल जब प्रवृत्ति ऊपर है तो लंबी और छोटी जाती है।

लाभ विश्लेषण

ट्रेंड स्टेटस और VI इंडिकेटर के गोल्डन/डेड क्रॉस को मिलाकर, यह रणनीति प्रभावी रूप से झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकती है और लाभप्रदता में सुधार कर सकती है। सरल चलती औसत रणनीतियों की तुलना में, इसके ब्रेकआउट संकेत अधिक विश्वसनीय हैं।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य जोखिम निम्नलिखित हैंः

VI संकेतक कुछ अवधियों में भ्रामक संकेत उत्पन्न कर सकता है। जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए ट्रेंड फिल्टरिंग और स्टॉप लॉस का उपयोग किया जाना चाहिए।
उच्च व्यापार लागत और फिसलने वाले बाजार इस रणनीति के लिए उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि इससे लाभ मार्जिन काफी कम हो जाएगा।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए VI सूचक के मापदंडों का अनुकूलन करें।
भ्रामक संकेतों को स्वचालित रूप से पहचानने और संकेत की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मशीन लर्निंग विधियों का उपयोग करें।
एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट के साथ बाहर निकलने के तंत्र को अनुकूलित करें।
कम व्यापार लागत वाले बाजारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापार उत्पादों के चयन को अनुकूलित करना।

निष्कर्ष

वी-रिवर्सल एसएमए रणनीति VI+ और VI- संकेतक की गणना करके और प्रवृत्ति स्थिति को जोड़कर ट्रेडिंग संकेतों का निर्धारण करती है। यह एक अपेक्षाकृत विश्वसनीय प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति है। इसकी ताकत उच्च संकेत गुणवत्ता और शोर को फ़िल्टर करने की क्षमता में निहित है। लेकिन यह फंसने के जोखिम का भी सामना करती है, जिससे बाजार में बदलाव के अनुकूल होने के लिए निरंतर अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//@author=SIDD
//Sidd-Vortex strategy is using Vortex formula  to generate 4 signals Bullish1 Bullish2 and Bearish1 Bearish2.

//Bullish1 signal is getting generated when smooth ma of VIP is crossing over smooth ma of VIM and smooth VIM is falling from previous bar smooth VIM

//Bullish2 signal is getting generated when smooth ma of VIP is crossing over smooth ma of VIM and smooth VIP is rising from previous bar smooth VIP

//Bearish1 signal is getting generated when smooth ma of VIM is crossing over smooth ma of VIP and smooth VIP is falling from previous bar smooth VIP

//Bearish2 signal is getting generated when smooth ma of VIM is crossing over smooth ma of VIP and smooth VIM is rising from previous bar smooth VIM

//This strategy can be converted into study un-commenting the plotshape and 15th line strategy replace with study and overlay=false

strategy(title = "SIDD-Vortex", shorttitle="SIDD-VORTEX", format=format.price, precision=4,overlay=true)
period_ = input(14, title="Period", minval=2)
len = input(14, minval=1, title="WMA Length")

VMP = sum( abs( high - low[1]), period_ ) // sum of absolute current high and previous low with 14 period default
VMM = sum( abs( low - high[1]), period_ ) // sum of absolute current low and previous high with 14 period default
STR = sum( atr(1), period_ )  //sum of daily atr for 14 days
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR

simpleMAVIP=wma(VIP, len) 
smmaVIP = 0.0
smmaVIP := na(smmaVIP[1]) ? simpleMAVIP : (smmaVIP[1] * (len - 1) + VIP) / len // finding the Smoothing average 

simpleMAVIM=wma(VIM, len) 
smmaVIM = 0.0
smmaVIM := na(smmaVIM[1]) ? simpleMAVIM : (smmaVIM[1] * (len - 1) + VIM) / len // finding the Smoothing average 


risingVIP = rising(smmaVIP, 1)
fallingVIP = falling(smmaVIP, 1)

lineColorVIP = smmaVIP > 0.95 and risingVIP  ? color.lime : smmaVIP > 0.95 ? #d65240 : smmaVIP < 0.95 and fallingVIP ? color.red : color.olive

risingVIM = rising(VIM, 1)
fallingVIM = falling(VIM, 1)

lineColorVIM = smmaVIM > 0.95 and risingVIM  ? color.red : smmaVIM > 0.95 ? color.olive : smmaVIM < 0.95 and fallingVIM ? color.lime : #d65240

plot(VIP, title="VI +", color=lineColorVIP)
plot(VIM, title="VI -", color=lineColorVIM) 

longCondition = crossover(smmaVIP,smmaVIM)
shortCondition = crossover(smmaVIM,smmaVIP)


if (longCondition and fallingVIM)
    strategy.entry("Bullish1", strategy.long)
if (shortCondition and fallingVIP)
    strategy.entry("Bearish1", strategy.short)

if (longCondition and risingVIP)
    strategy.entry("Bullish2", strategy.long)
if (shortCondition and risingVIM)
    strategy.entry("Bearish2", strategy.short)
    
//plotshape(longCondition and fallingVIM, color=color.lime, location=location.belowbar, style=shape.triangleup,size= size.large,text="Bullish",offset=0,textcolor=color.white)
//plotshape(longCondition and risingVIP, color=color.lime, location=location.belowbar, style=shape.labelup,size= size.large,text="Bullish",offset=0,textcolor=color.white)
//plotshape(Diff > 0 and direction>0, color=color.lime, location=location.belowbar, style=shape.arrowup,size= size.normal,offset=0)
    
//plotshape(shortCondition and fallingVIP  , color=color.red, location=location.abovebar, style=shape.triangledown, size= size.large,text="Bearish",offset=0,textcolor=color.white)
//plotshape( shortCondition and risingVIM  , color=color.red, location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size= size.large,text="Bearish",offset=0,textcolor=color.white)



//band1 = hline(1.0  , title="Upper Line", linestyle=hline.style_dashed, linewidth=3, color=color.red)
//band0 = hline(0.5, title="Lower Line", linestyle=hline.style_dashed, linewidth=3, color=color.lime)
//fill(band1, band0, color=color.purple, transp=70)

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