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ओबीवी, सीओएम और कोपॉक वक्र आधारित व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-20 11:26:46
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अवलोकन

आरबी क्वांट ट्रेडिंग कॉम्बो रणनीति एक समग्र रणनीति है जो वॉल्यूम-आधारित संकेतक ओबीवी, गति दोलनकर्ता सीएमओ और दीर्घकालिक गति संकेतक कोपॉक वक्र को जोड़ती है। यह रणनीति बाजार की भावना, मध्यम अवधि के रुझान और तीन आयामों से दीर्घकालिक प्रवृत्ति को ध्यान में रखती है और अधिक विश्वसनीय बाजार प्रवेश के लिए ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करती है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति के व्यापार संकेत निम्नलिखित तीन संकेतकों के संयोजन से आते हैंः

  1. ओबीवीः बाजार की भावना और बैल बनाम भालू की ताकत को दर्शाता है। बढ़ता ओबीवी बैलों के मजबूत होने का प्रतिनिधित्व करता है जबकि गिरता ओबीवी भालू को अधिग्रहण करने का प्रतिनिधित्व करता है।

  2. सीएमओ: मूल्य परिवर्तन दर के मध्य-अवधि के रुझान को पकड़ता है। सकारात्मक सीएमओ मध्य-अवधि के अपट्रेंड को दर्शाता है जबकि नकारात्मक सीएमओ डाउनट्रेंड को दर्शाता है।

  3. कोपॉक वक्रः मूल्य परिवर्तन दर के दीर्घकालिक रुझान को ट्रैक करता है। ऊपर की ओर कोपॉक वक्र दीर्घकालिक बुल चरण को दर्शाता है जबकि नीचे की दिशा दीर्घकालिक भालू चरण का प्रतिनिधित्व करती है।

खरीद संकेत तब उत्पन्न होता है जब ओबीवी बढ़ता है और सीएमओ और कोपॉक वक्र एक साथ दिखाई देते हैं। यह बाजार की भावना को संकेत देता है कि मध्यम से दीर्घकालिक अपट्रेंड बरकरार रहने के साथ बैल का समर्थन करता है, जिससे यह एक अच्छा खरीद अवसर बन जाता है।

जब ओबीवी में गिरावट आती है और सीएमओ और कोपॉक वक्र दोनों एक साथ नीचे की ओर मुड़ते हैं तो बिक्री संकेत ट्रिगर होता है। यह मध्यम-लंबी अवधि के डाउनट्रेंड चैनल के साथ नियंत्रण में भालू को दर्शाता है, जो स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक अच्छा समय है।

लाभ

इस रणनीति का सबसे बड़ा बढ़त बाजार की भावना, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक रुझानों को तीन दृष्टिकोणों से संश्लेषित करने में निहित है। ट्रेडिंग सिग्नल केवल बाजार की चौड़ाई, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक क्षितिज में रुझान परिवर्तन की पुष्टि के बाद ही बनते हैं, इस प्रकार प्रभावी रूप से झूठे ब्रेकआउट से बचा जाता है। इस बीच कोपॉक वक्र दीर्घकालिक दिशात्मक पूर्वाग्रह प्रदान करता है जबकि सीएमओ तेजी से अल्पकालिक अवसरों को पकड़ता है।

एक और लाभ दो-दिशात्मक खरीद और बिक्री संकेतों से आता है जो कुशल पूंजी उपयोग को सक्षम करते हैं।

जोखिम

इस रणनीति के मुख्य जोखिम कॉपॉक वक्र और सीएमओ की पिछड़ी प्रकृति से उत्पन्न होते हैं क्योंकि उनकी लंबी आरओसी गणना अवधि होती है। अचानक अस्थिर बाजार की घटनाएं इन दो दीर्घकालिक गेज से समय पर संकेतों को ट्रिगर करने में विफल हो सकती हैं। इस तरह के परिदृश्यों में तेजी से निर्धारण के लिए ओबीवी पर भरोसा करना पड़ता है। हालांकि, एक संचित मात्रा संकेतक के रूप में ओबीवी भी अचानक मोड़ बिंदुओं का सामना करने में कुछ बार देरी से पीड़ित है।

इसके अतिरिक्त, तीनों संकेतकों का बिना भार के सरल संयोजन, आकलन की सटीकता को खतरे में डाल सकता है।

बढ़ोतरी के अवसर

इस रणनीति को आगे चलकर निम्नलिखित पहलुओं में उन्नत किया जा सकता हैः

  1. कोपॉक वक्र और सीएमओ के लिए अनुकूलन आरओसी अवधि को अपनाएं ताकि बाजार व्यवस्था में परिवर्तनों का जवाब देने वाले मापदंडों को स्वचालित रूप से कैलिब्रेट किया जा सके।

  2. अधिक सटीक संकेतकों से संकेतों पर जोर देने वाली भार प्रणाली पेश करना, समग्र संकेत गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार करना।

  3. एटीआर जैसे अस्थिरता माप पर आधारित स्टॉप लॉस को शामिल करें, प्रभावी रूप से प्रति व्यापार अधिकतम हानि को सीमित करें।

  4. भारी नुकसान से बचने के लिए स्टॉप लॉस सिग्नल को मापने के लिए ओबीवी में तेजी से बदलाव का उपयोग करें।

निष्कर्ष

आरबी क्वांट कॉम्बो रणनीति बाजार की चौड़ाई, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक गति को संश्लेषित करती है ताकि कई संकेतकों की ताकतों को मिलाकर, खरीद / बिक्री संकेत उत्पन्न किए जा सकें। बाजार की भावना और मध्य-लंबी अवधि के रुझानों के संरेखण के बाद ही ट्रेडिंग के अवसर उत्पन्न होते हैं। इसका मुख्य लाभ संकेत विश्वसनीयता और झूठे ब्रेकआउट से बचने में निहित है। आगे के अनुकूलन के साथ, रणनीति प्रदर्शन को लाइव ट्रेडिंग में अगले स्तर पर उठाया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("RB - OBV Coppock CMO Strategy", overlay=true)

// Input for CMO period
cmo_period = input(14, title="Chande Momentum Oscillator Period")
// Input for Coppock Curve periods
coppock_long = input(14, title="Coppock Curve Long ROC Period")
coppock_short = input(11, title="Coppock Curve Short ROC Period")
coppock_wma = input(10, title="Coppock Curve WMA Period")
// Thresholds for CMO
cmo_buy_threshold = input(50, title="CMO Buy Threshold")
cmo_sell_threshold = input(-50, title="CMO Sell Threshold")

// Calculating OBV
obv = cum(close > close[1] ? volume : close < close[1] ? -volume : 0)

// Calculating Coppock Curve
roc_long = roc(close, coppock_long)
roc_short = roc(close, coppock_short)
coppock_curve = wma(roc_long + roc_short, coppock_wma)

// Calculating Chande Momentum Oscillator
cmo = cmo(close, cmo_period)

// Generate buy and sell signals
buy_signal = obv > obv[1] and coppock_curve > 0 and coppock_curve > coppock_curve[1] and cmo > cmo_buy_threshold
sell_signal = obv < obv[1] and coppock_curve < 0 and coppock_curve < coppock_curve[1] and cmo < cmo_sell_threshold

// Plotting signals on the chart
plotshape(series=buy_signal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sell_signal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Setting up the strategy entry and exit points
if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sell_signal)
    strategy.close("Buy")

// Plot OBV and Coppock Curve for reference
plot(obv, title="On Balance Volume", color=color.blue)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(coppock_curve, title="Coppock Curve", color=color.purple)
plot(series=cmo, title="Chande Momentum Oscillator", color=color.orange)
अधिक

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