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गति क्रॉसओवर बोलिंगर बैंड ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-26 16:52:16
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अवलोकन

यह रणनीति बाजार के रुझानों की दिशा निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग करती है और रुझान ट्रैकिंग लेनदेन को लागू करने के लिए गति संकेतक को जोड़ती है। रणनीति नाम में मोमेंटम गति संकेतक को अपनाने का प्रतिनिधित्व करता है, क्रॉसओवर संकेतक क्रॉसओवर के आधार पर मल्टी-डॉइंग और शॉर्ट-सेलिंग संकेतों का निर्धारण करता है, बोलिंगर बैंड्स रुझान दिशाओं को निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग करने का प्रतिनिधित्व करता है, ट्रेंड रुझानों को ट्रैक करने की रणनीति का प्रतिनिधित्व करता है, और ट्रैकिंग का प्रतिनिधित्व करता है कि रणनीति ट्रेडिंग के लिए रुझानों को ट्रैक कर सकती है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता हैः

बोलिंगर बैंड की दिशा का न्याय करें। बोलिंगर बैंड की मध्य रेल चलती औसत का प्रतिनिधित्व करती है, और ऊपरी और निचली रेल अस्थिरता रेंज का प्रतिनिधित्व करती है। जब कीमत ऊपरी रेल के करीब होती है, तो यह ओवरबॉट होती है। जब यह निचली रेल के करीब होती है, तो यह ओवरसोल्ड होती है। बोलिंगर बैंड की दिशा मूल्य प्रवृत्ति की दिशा का प्रतिनिधित्व करती है।
गति की गणना करें। यह रणनीति हुल गति का उपयोग करती है। हुल गति तेजी से चलती औसत से माइनस धीमी गति से चलती औसत से प्राप्त होती है। एक सकारात्मक मूल्य एक ऊपर की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और एक नकारात्मक मूल्य एक नीचे की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है।
क्रॉसओवर सिग्नल. जब तेजी से चलती औसत नीचे से धीमी चलती औसत को पार करता है, तो एक लंबा संकेत उत्पन्न होता है. जब यह ऊपर से नीचे से पार करता है, तो एक छोटा संकेत उत्पन्न होता है.

ट्रेडिंग नियम यह हैः बोलिंगर बैंड की दिशा मुख्य प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है, और गति संकेतक का क्रॉसओवर बाजार में प्रवेश करने के समय का प्रतिनिधित्व करता है। एक ट्रेडिंग सिग्नल तब उत्पन्न होता है जब गति क्रॉसओवर बोलिंगर बैंड की दिशा के अनुरूप होता है। यानी बोलिंगर बैंड द्वारा दर्शाई गई प्रवृत्ति दिशा को ट्रैक करना।

रणनीति के फायदे

प्रवृत्तियों और गति को मिलाकर झूठी सफलताओं से बचें। बड़े पैमाने पर प्रवृत्तियों का न्याय करने के लिए बोलिंगर बैंड को अपनाएं, और फिर स्थानीय सफलताओं का पीछा करने के फॉर्मसेट जोखिम से बचने के लिए विशिष्ट प्रवेश बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए गति संकेतक का उपयोग करें।
बेहतर जोखिम नियंत्रण बोलिंगर बैंड स्टॉप-लॉस बिंदु प्रदान करते हैं, जो सरल चलती औसत से अधिक प्रभावी होते हैं।
अधिक कुशल रुझान ट्रैकिंग। गति संकेतक बाजार में प्रवेश करने के बाद मूल दिशा में कीमतों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त शक्ति सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे रुझान ट्रैकिंग सुचारू हो जाती है।

रणनीति के जोखिम

बोलिंगर बैंड्स निर्धारण विफलता का जोखिम बोलिंगर बैंड्स हमेशा पूरी तरह से सटीक रूप से प्रवृत्ति निर्धारित नहीं करते हैं, जो गलत दिशा संकेत प्रदान कर सकते हैं जिससे हानि दर बढ़ जाती है।
रुझान उलटने का जोखिम: भले ही बोलिंगर बैंड्स बड़े पैमाने पर रुझान को सही ढंग से प्रतिबिंबित करते हों, लेकिन मध्यम और अल्पकालिक अवधि में कीमतें उलट सकती हैं, जिसे व्यापार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।
पैरामीटर अनुकूलन का जोखिमः सर्वोत्तम व्यापार प्रभाव प्राप्त करने के लिए विभिन्न बाजार डेटा के लिए गणना चक्र जैसे रणनीति मापदंडों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है।

रणनीति का अनुकूलन दिशा

अधिक संकेतक फ़िल्टर जोड़ें. बोलिंगर बैंड और हुल गति के अलावा, अन्य संकेतक जैसे कि एमएसीडी और केडीजे को जोड़कर एक संकेतक फ़िल्टर का गठन किया जा सकता है ताकि निर्णय की सटीकता में सुधार हो सके।
अनुकूलनशील पैरामीटर अनुकूलन. रणनीति स्थिरता में सुधार के लिए विभिन्न किस्मों और बाजार वातावरण के अनुसार वास्तविक समय में मापदंडों का अनुकूलन करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में शामिल हों।
स्टॉप लॉस रणनीति का अनुकूलन. प्रमुख रुझानों के परिवर्तन से पहले लॉकिंग मुनाफे को अधिकतम करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति का अनुकूलन करें, और रुझानों के उलटने पर सबसे तेजी से नुकसान को रोकें।

सारांश

यह रणनीति बड़े पैमाने पर रुझानों को निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड और विशिष्ट प्रवेश बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए हुल गति संकेतक को एकीकृत करती है, जो प्रभावी रूप से रुझानों को ट्रैक करती है। उसी समय, अभी भी सुधार के लिए जगह है, जैसे कि अधिक संकेतक फ़िल्टर जोड़ना, अनुकूलन पैरामीटर अनुकूलन, स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार के लिए स्टॉप-लॉस रणनीति अनुकूलन और इसी तरह।

/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4 
//                                                Hull Moving Average Crossover by SeaSide420
strategy("Hull Moving Average Crossover Strategy", overlay=true)
keh=input(title="HullMA cross",defval=10)
p=input(ohlc4)
n2ma=2*ta.wma(p,math.round(keh/2))
nma=ta.wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=math.round(math.sqrt(keh))
n2ma1=2*ta.wma(p[1],math.round(keh/2))
nma1=ta.wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=math.round(math.sqrt(keh))
n1=ta.wma(diff,sqn)
n2=ta.wma(diff1,sqn)
hullcross1 = n1
hullcross2 = n2
longcross1=(n1[0]-n1[3])+(n1[0]-n2[4])*100
longcross2=(n2[0]-n2[3])+(n2[0]-n1[4])*100
closelong = n1<n2 and longcross1<longcross2
if (closelong)
    strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and longcross1>longcross2
if (closeshort)
    strategy.close("Short") 
longCondition = n1>n2 and longcross1>longcross2 and strategy.opentrades<1
if (longCondition)
    strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and longcross1<longcross2 and strategy.opentrades<1
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short",strategy.short)
b=hullcross1>hullcross2?color.green:color.red
c=hullcross2>hullcross1?color.green:color.red
plot(ta.cross(hullcross1, hullcross2) ? hullcross1 : na,color=c, linewidth = 5, offset=3)
barcolor(longcross1 < longcross2 ? color.black : color.white)
bgcolor(longcross2 < longcross1 ? color.green : color.black, transp=85)
plotshape(ta.cross(longcross2, longcross1) ? longcross2 : na,   text="X", style=shape.labeldown, location=location.bottom)

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