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दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-27 13:51:51
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अवलोकन

यह रणनीति 20-अवधि सरल चलती औसत (एसएमए) और 21-अवधि घातीय चलती औसत (ईएमए) की गणना और प्लॉट करती है, मूल्य उतार-चढ़ाव क्षेत्र को देखने के लिए उनके बीच के रंग को भरती है। यह खरीद संकेत उत्पन्न करता है जब कीमत 20-अवधि एसएमए से ऊपर जाती है और बिक्री संकेत जब कीमत 21-अवधि ईएमए से नीचे जाती है। रणनीति में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और लाभ लेने के कार्य भी होते हैं।

रणनीति तर्क

दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति का मुख्य विचार तेजी से और धीमी गति से चलती औसत के बीच क्रॉसओवर का उपयोग करने के लिए है। 20-अवधि एसएमए मूल्य परिवर्तनों के लिए तेजी से प्रतिक्रिया करता है जबकि 21-अवधि ईएमए थोड़ा पीछे है लेकिन चिकनी है। जब अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझान सुसंगत होते हैं, यानी दो चलती औसत क्रॉसओवर ऊपर या नीचे, यह संकेत देता है कि प्रवृत्ति मजबूत हो रही है और किए गए व्यापारिक निर्णय अधिक लाभदायक होने की संभावना है।

विशेष रूप से, जब समापन मूल्य 20-अवधि एसएमए के ऊपर पार करता है, तो यह इंगित करता है कि अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों अपट्रेंड में हैं, इसलिए लंबे समय तक जाएं। जब समापन मूल्य 21-अवधि ईएमए के नीचे पार करता है, तो यह इंगित करता है कि अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों डाउनट्रेंड में हैं, इसलिए शॉर्ट जाएं। निकास संकेत प्रवेश संकेतों के विपरीत हैं। उदाहरण के लिए, जब मूल्य 20-अवधि एसएमए से नीचे गिरता है, तो लंबी स्थिति बंद करें। जब मूल्य 21-अवधि ईएमए के ऊपर वापस पार करता है, तो छोटी स्थिति बंद करें।

भरने की तकनीक का उपयोग दो चलती औसत के बीच रंग भरने के लिए भी किया जाता है ताकि बाजार के रुझानों का न्याय करने में सहायता करने के लिए एक दृश्य संकेतक बनाया जा सके।

लाभ

दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

सरल तर्क और समझने और लागू करने में आसान;
दो चलती औसत के क्रॉसओवर ट्रेंड दिशा में परिवर्तन को विश्वसनीय रूप से इंगित करते हैं।
दृश्य संकेतक मूल्य उतार-चढ़ाव के स्तरों को सहज रूप से प्रदर्शित करता है;
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और लेट प्रॉफिट मुनाफे में लॉक करता है और जोखिमों को कम करता है।
इस रणनीति के आधार पर विभिन्न अनुकूलन के लिए उच्च विस्तार योग्यता।

जोखिम

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

रेंज-बंद अवधि के दौरान whipsaws और झूठे संकेत उत्पन्न करने के लिए प्रवण;
गलत स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेटिंग्स से नुकसान या कम मुनाफा हो सकता है;
अपर्याप्त पैरामीटर ट्यूनिंग (जैसे अवधि की लंबाई) रणनीति के प्रदर्शन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है;
स्वचालित ट्रेडिंग से लगातार नुकसान हो सकता है।

उपरोक्त जोखिमों से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैंः

हलचल के समय में प्रवेश करने से बचने के लिए फिल्टर जोड़ें;
जोखिम-लाभ को संतुलित करने के लिए स्टॉप लॉस और लाभ लेने के मापदंडों को अनुकूलित करें;
पैरामीटर की मजबूती का परीक्षण करें और बाजार के लिए उपयुक्त पैरामीटर चुनें;
अपवादात्मक परिस्थितियों के दौरान हाथ से हस्तक्षेप करना ताकि बढ़े हुए नुकसान को रोका जा सके।

बढ़ोतरी के अवसर

इस रणनीति में निम्नलिखित पहलुओं में सुधार किया जा सकता हैः

झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए अन्य तकनीकी संकेतक फ़िल्टर, जैसे वॉल्यूम और अस्थिरता जोड़ें;
मशीन लर्निंग के आधार पर चलती औसत मापदंडों को गतिशील रूप से अनुकूलित करें;
निर्णयों में सुधार के लिए भावना और समाचार विश्लेषण को शामिल करना;
बाजार की स्थितियों के आधार पर स्टॉप लॉस स्केल को समायोजित करने के लिए अनुकूलनशील स्टॉप लॉस तंत्र को अंतर्निहित करें।

सारांश

यह रणनीति तेजी से और धीमी गति से चलती औसत के बीच क्रॉसओवर का उपयोग करके रुझान परिवर्तनों की पहचान करती है, और संबंधित लंबे और छोटे निर्णय लेती है। इसमें सादगी, सहजता और कार्यान्वयन में आसानी जैसे फायदे हैं, लेकिन कुछ जोखिम भी हैं। जोखिमों को कम किया जा सकता है और पैरामीटर अनुकूलन, फिल्टर जोड़ने, मैनुअल पर्यवेक्षण आदि के माध्यम से प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है। रणनीति में बहुत विस्तार है और गहन शोध और अनुप्रयोग के लायक है।

/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("BMSB Breakout Strategy", shorttitle="BMSB Breakout", overlay=true)

source = close
smaLength = 20
emaLength = 21

sma = ta.sma(source, smaLength)
ema = ta.ema(source, emaLength)

outSma = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, sma)
outEma = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ema)

smaPlot = plot(outSma, color=color.new(color.red, 0), title='20w SMA')
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fill(smaPlot, emaPlot, color=color.new(color.orange, 75), fillgaps=true)

// Definir condiciones para la estrategia de compra y venta
buyCondition = ta.crossover(close, outSma)
sellCondition = ta.crossunder(close, outEma)

// Entrada larga (compra) y salida corta
strategy.entry("Long", strategy.long, when=buyCondition and not na(sellCondition))
strategy.close("Short", when=buyCondition)

// Entrada corta (venta) y salida larga
strategy.entry("Short", strategy.short, when=sellCondition and not na(buyCondition))
strategy.close("Long", when=sellCondition)

// Puedes ajustar la configuración de la estrategia y los valores predeterminados según tus preferencias

plotshape(series=buyCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Buy Signal")
plotshape(series=sellCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, title="Sell Signal")

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