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कई समय सीमाओं के आधार पर गति उलटने की रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-27 14:27:49
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अवलोकन

यह रणनीति कैंडलस्टिक बॉडी/विक अनुपात की गणना करके और ओवरबॉट/ओवरसोल्ड बाजार स्थितियों का पता लगाने के लिए आरएसआई संकेतकों का संयोजन करके व्यापारिक अवसरों की पहचान करती है। इसका उद्देश्य अल्पकालिक से मध्यमकालिक समय सीमाओं पर मूल्य गति में संभावित उलटफेर को पकड़ना है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मूल तर्क निम्नलिखित पर आधारित हैः

मोमबत्तियों के शरीर/विच प्रतिशत की गणना करें: खुली, बंद, उच्च और निम्न कीमतों की गणना करके, मोमबत्ती के शरीर और विचों द्वारा कब्जा किए गए प्रतिशत को व्युत्पन्न करें। 20% से कम विच प्रतिशत एक मजबूत मोमबत्ती का संकेत देता है।
मोमबत्ती की ताकत में परिवर्तन प्रतिशत की गणना करें: मोमबत्ती की ताकत निर्धारित करने के लिए प्रत्येक मोमबत्ती के आंतरिक मूल्य आंदोलन परिमाण की गणना करें। बड़े उतार-चढ़ाव का अर्थ है मजबूत गति और इसलिए मजबूत मोमबत्तियों का संकेत मिलता है।
ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करने के लिए आरएसआई के साथ संयोजन करें: आरएसआई के लिए ओवरबॉट और ओवरसोल्ड थ्रेशोल्ड लाइनें सेट करें। ओवरबॉट लाइन से ऊपर आरएसआई ओवरबॉट स्थिति और ओवरसोल्ड के लिए इसके विपरीत का संकेत देता है। ऐसे राज्यों में मजबूत मोमबत्तियों में उलटने की उच्च संभावना होती है।
रिवर्स सिग्नल का निर्धारण करें: जब मशाल प्रतिशत < 20% और मोमबत्ती की ताकत > 2 गुना औसत शक्ति, पिछले मोमबत्ती के बंद होने के साथ वर्तमान मोमबत्ती के बंद होने से अधिक होती है, तो यह छोटी स्थिति का संकेत देता है। इसके विपरीत लंबी स्थिति को इंगित करता है।
स्टॉप लॉस और ले लाभ को परिभाषित करें: लंबी और छोटी ट्रेडों के लिए निश्चित प्रतिशत आधारित स्टॉप लॉस और ले लाभ स्तर अलग से सेट करें।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

मोमबत्ती शरीर/विंक अनुपात का उपयोग करके प्रवृत्ति और उलटफेर की प्रभावी पहचान। मूल्य गति और मोड़ बिंदुओं का पता लगाता है।
मोमबत्ती शक्ति परिवर्तन और आरएसआई को जोड़कर उलट सिग्नल की उच्च सटीकता। आरएसआई समायोज्य है जो अधिक अनुकूलन क्षमता प्रदान करता है।
व्यापार जोखिम जोखिम को कम करते हुए अल्पकालिक अवसरों पर पूंजीकरण करने के लिए उचित स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट कॉन्फ़िगरेशन।
विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं में अनुकूलन के लिए मापदंडों की लचीली समायोजन क्षमता। उच्च व्यावहारिक उपयोगिता।

जोखिम विश्लेषण

रणनीति में मौजूद कुछ जोखिमः

मजबूत प्रवृत्ति ब्रेकआउट के दौरान संभावित झूठे संकेत। मोमबत्ती तुलना अवधि और आरएसआई मापदंडों के अनुकूलन के माध्यम से कम किया जा सकता है।
असफल उलट-फेर की संभावना पूरी तरह से समाप्त नहीं की जा सकती है। डाउनट्रेंड में लंबा होना और इसके विपरीत नुकसान का कारण बनता है। नुकसान को कम करने के लिए स्टॉप लॉस को तदनुसार समायोजित किया जाना चाहिए।
प्रदर्शन उत्पाद और समय सीमा पर निर्भर करता है। अत्यधिक अस्थिर उत्पादों पर लागू होने पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

बढ़ोतरी के अवसर

इस रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः

सर्वोत्तम मापदंड संयोजनों को निर्धारित करने के लिए ओवरबॉट/ओवरसोल्ड की पहचान करने में विचार की जाने वाली फाइन ट्यून अवधि।
उत्पाद विशिष्टताओं के आधार पर ओवरबॉट/ओवरसोल्ड आरएसआई सीमाओं का अनुकूलन करें।
आदर्श जोखिम प्रबंधन योजना प्राप्त करने के लिए स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट अनुपात का परीक्षण करें।
अधिक लक्षित पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए उत्पाद को अस्थिरता के अनुसार वर्गीकृत करें।
अन्य संकेतकों पर आधारित अतिरिक्त फ़िल्टर मजबूती में सुधार कर सकते हैं।

निष्कर्ष

यह रणनीति मोमबत्ती की जानकारी को समझकर उलटफेर का पता लगाने के लिए समग्र रूप से अत्यधिक व्यावहारिक है। एक विशिष्ट अल्पकालिक ट्रेडिंग प्रणाली के रूप में, इसमें मध्यम अवधि के रुझानों को ट्रैक करने के लिए उत्पादों और वातावरणों में काफी अनुकूलन क्षमता है। हालांकि स्टॉप लॉस के माध्यम से पर्याप्त जोखिम नियंत्रण अनिवार्य है।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("mecha larga study",overlay = true,  max_bars_back = 600)
//Porcentaje Mecha cuerpo
bodyPercent = math.abs(open - close) / (high - low) * 100
wickPercent = 100 - bodyPercent

plot(bodyPercent, "Porcentaje del cuerpo", color.rgb(163, 76, 175))
plot(wickPercent, "Porcentaje de la mecha", color.red)

VelaDeFuerza =  math.abs(((high[0] - low[0])*100)/high)//PORCENTAJE DE VARIACION DE UNA VELA
plot(VelaDeFuerza, color = color.purple)

Promedio = ((VelaDeFuerza[0] + VelaDeFuerza[1] + VelaDeFuerza[2] + VelaDeFuerza[3] + VelaDeFuerza[4]  + VelaDeFuerza[5] + VelaDeFuerza[6] + VelaDeFuerza[7] + VelaDeFuerza[8] + VelaDeFuerza[9] + VelaDeFuerza[10] + VelaDeFuerza[11] + VelaDeFuerza[12] + VelaDeFuerza[13]  + VelaDeFuerza[14] ) / 15)
plot(Promedio, color = color.yellow)


// rsi 
per_Rsi = input.int(14, "Periodo RSI",minval= 11, maxval=20) //inicializo el rsi en 14 periodos pero doy la posibilidad al usuario de cambiarlo
rsi_Sc = input.int(75,"Sobre Compra",minval=68,maxval=80) //ENTRADA DE SOBRE COMPRA DE RSI
rsi_Sv = input.int(25,"Sobre Venta",minval=20,maxval=33) //ENTRADA DE SOBRE VENTA DE RSI
rsi= ta.rsi(close,per_Rsi)//guardo el rsi con los paramentros anteriores en una variable

//logica
MayorPromedio =   Promedio + 0.800
plot(MayorPromedio, color = color.green)

Venta =   bodyPercent > 80   and VelaDeFuerza > Promedio * 2  and close < close[1]
Compra =   bodyPercent > 80  and VelaDeFuerza > Promedio * 2 and close > close[1]


precioVenta = Venta? close : na
precioCompra = Compra? close : na

tp1 = 0.00
sl  = 0.00
tp1 := 0.003
sl := 0.010

TP1short = precioVenta - (precioVenta * tp1)
Slshort = precioVenta + (precioVenta * sl)

TP1long = precioCompra + (precioCompra * tp1)
SLlong = precioCompra - (precioCompra * sl)


name1 = "tp1"
name2 = "tp2"
name3= "SL"




if ( precioVenta ) 
    strategy.entry("short", strategy.short , comment = "Sell  SL: " + str.tostring(Slshort, "0.000")  + " TP1: " + str.tostring(TP1short,"0.000") ) 
    strategy.exit("exit" , "short", stop = Slshort , limit = TP1short ,qty_percent = 100 )  
if ( precioCompra ) 
    strategy.entry("long", strategy.long , comment = "Buy   SL: " + str.tostring(SLlong, "0.000")  + " TP1: " + str.tostring(TP1long,"0.000") )
    strategy.exit("exit" , "long", stop = SLlong  , limit = TP1long ,qty_percent = 100 )

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