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गतिशील ट्रेलिंग लाभ लेने की ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-27 14:43:17
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अवलोकन

यह लेख मुख्य रूप से डायनामिक ट्रेलिंग टेक प्रॉफिट ट्रेडिंग रणनीति नामक एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति का परिचय देता है। यह रणनीति अचानक अनुकूल मूल्य आंदोलन के बाद 1-2 मोमबत्तियों के भीतर तेजी से लाभ प्राप्त करने के लिए एटीआर संकेतक के आधार पर एक गतिशील लाभ लेने की रेखा निर्धारित करती है, जब कीमतें फिर से घूमती हैं तो नुकसान से बचती है।

सिद्धांत

इस रणनीति का व्यापारिक तर्क बहुत सरल और स्पष्ट है। विशेष रूप से इसमें निम्नलिखित चरण शामिल हैंः

लंबी और छोटी अवधि के लिए संकेत के रूप में 14-अवधि एसएमए और 28-अवधि एसएमए के क्रॉसओवर का उपयोग करें। जब 14-अवधि एसएमए 28-अवधि एसएमए से ऊपर जाता है, तो लंबा जाएं। जब 14-अवधि एसएमए 28-अवधि एसएमए से नीचे जाता है, तो छोटा करें।
एटीआर सूचक की गणना करें और गतिशील लाभ लेने की स्थिति प्राप्त करने के लिए इसे गुणक से गुणा करें। उदाहरण के लिए, एटीआर लंबाई को 7 पर सेट करें, गुणक को 1.5 पर सेट करें, फिर गतिशील लाभ लेने के चैनल की चौड़ाई 1.5 गुना 7-अवधि एटीआर है।
जब स्थिति दिशा लंबी हो, तो लंबी लाभ रेखा प्राप्त करने के लिए उच्च मूल्य और गतिशील लाभ लेने की चैनल चौड़ाई जोड़ें। जब स्थिति दिशा छोटी हो, तो छोटी लाभ लेने की लाइन प्राप्त करने के लिए कम मूल्य से गतिशील लाभ लेने की चैनल चौड़ाई घटाएं।
एक बार जब कीमत इस गतिशील ले लाभ रेखा से अधिक हो जाती है, तो तुरंत बाहर निकलने के लिए लाभ लें। यह अचानक मजबूत मूल्य आंदोलन के बाद 1-2 बार के भीतर लाभ प्राप्त कर सकता है।

उपरोक्त चरणों के माध्यम से, यह रणनीति लाभ अनुवर्ती और तेजी से लाभ लेने के सरल लेकिन कुशल प्रभाव को प्राप्त करती है। एटीआर चैनल लाभ लेने की रेखा के लिए गतिशील समायोजन क्षमता प्रदान करता है, जबकि हाल ही में जोड़ी गई 1 बार की स्थिति यह सुनिश्चित करती है कि लाभ लेने की रेखा केवल अचानक अनुकूल बाजार की स्थिति में ट्रिगर की जाती है। यह लाभ लेने के कारण समय से पहले बाहर निकलने को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है।

लाभ

डायनामिक ट्रैलिंग टेक प्रॉफिट ट्रेडिंग रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

यह विचार सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है, शुरुआती लोगों के लिए सीखने के लिए उपयुक्त है।
गतिशील एटीआर लाभ लेने से स्वचालित रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है और मेज पर लाभ छोड़ने से बचा जा सकता है।
1 बार उच्च/निम्न स्थिति जोड़ने से छोटे कदमों पर लाभ लेने से रोकता है।
एटीआर की लंबाई और गुणक को लाभ लेने की डिग्री को समायोजित करने के लिए समायोजित किया जा सकता है।
अनुकूल मूल्य आंदोलनों को पकड़ने के लिए तेजी से बाहर निकल सकता है।
इस ढांचे के आधार पर अन्य स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट रणनीतियों को लागू करने के लिए अत्यधिक विस्तार योग्य, आसान।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

अचानक एटीआर विस्तार से समय से पहले लाभ निकासी हो सकती है।
बाजार के शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर नहीं कर सकता है, झूठे संकेत के लिए प्रवण है।
निर्णय लेने के लिए केवल एसएमए क्रॉसओवर पर भरोसा करें, जो जटिल बाजार स्थितियों के लिए अप्रभावी है।
घाटे को प्रभावी ढंग से सीमित करने के लिए कोई स्टॉप लॉस तंत्र नहीं है।
डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सभी उत्पादों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, अनुकूलन की आवश्यकता है.

उपरोक्त जोखिमों को कम करने के लिए, हम निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलन कर सकते हैंः

झूठे संकेतों को दूर करने के लिए अन्य संकेतकों के आधार पर फ़िल्टर नियम जोड़ें।
व्यापार के प्रति हानि को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियों को जोड़ें।
वॉक फॉरवर्ड विश्लेषण का उपयोग करके मापदंडों का अनुकूलन करें.
अलग-अलग उत्पादों के लिए मापदंडों का अनुकूलन करें।
स्मार्ट निर्णय लेने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल बढ़ाएं।

अनुकूलन दिशाएँ

जोखिम विश्लेषण के आधार पर, अनुकूलन दिशाओं में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैंः

सिग्नल फ़िल्टर जोड़ें: शोर से बचने के लिए संकेत के बाद एमएसीडी, बोलिंगर बैंड आदि जैसे संकेतकों के आधार पर फ़िल्टर नियम जोड़ें।
स्टॉप लॉस लाइन जोड़ें: ट्रेड हानि के अनुसार नियंत्रण के लिए एटीआर या ट्रेलिंग स्टॉप पर आधारित स्टॉप लॉस लाइन जोड़ें.
पैरामीटर अनुकूलन: मशीन लर्निंग का उपयोग करके एटीआर लंबाई, एटीआर गुणक जैसे मापदंडों का अनुकूलन करें।
जोखिम समायोजन: विभिन्न उत्पादों के आधार पर स्थिति आकार, जोखिम मापदंडों को समायोजित करें।
मॉडेल फ्यूजन: सटीकता में सुधार के लिए इस रणनीति को मशीन लर्निंग, तंत्रिका नेटवर्क के साथ जोड़ें।
मैनुअल हस्तक्षेप: महत्वपूर्ण क्षणों में लाभ लेने/हटाने के स्तरों को मैन्युअल रूप से ओवरराइड करने की अनुमति दें।

उपरोक्त दिशाओं में अनुकूलन के साथ, रणनीति की लाभप्रदता और स्थिरता में काफी सुधार किया जा सकता है।

निष्कर्ष

संक्षेप में, डायनामिक ट्रेलिंग टेक प्रॉफिट ट्रेडिंग रणनीति एक बहुत ही व्यावहारिक और कुशल लाभ लेने की रणनीति है। इसमें एक स्पष्ट और समझने में आसान विचार है। गतिशील लाभ लेने के माध्यम से, यह स्वचालित रूप से लाभ को ट्रेल कर सकता है और मजबूत रुझानों के दौरान तेजी से बाहर निकल सकता है। इस बीच, इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं। इसे अधिक जटिल बाजार वातावरण के अनुकूल सिग्नल फिल्टर, स्टॉप लॉस, अनुकूलन मापदंडों आदि को जोड़कर सुधार किया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति आगे के शोध और अनुप्रयोग के योग्य एक बहुत अच्छा ढांचा प्रदान करती है।

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// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Peter_O

//@version=5
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// var table alertsDisplayTable = table.new(position.top_right, 1, 5, color.black)
// if barstate.islastconfirmedhistory
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//     table.cell(alertsDisplayTable, 0, 4, "at Short Exit: closeshort", text_color=color.white)

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