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बोलिंगर बैंड ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-27 16:11:44
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अवलोकन

यह रणनीति ट्रेंड ट्रैकिंग ट्रेडिंग को लागू करने के लिए ट्रैकिंग स्टॉप लॉस के साथ संयुक्त बोलिंगर बैंड संकेतक का उपयोग करती है। जब कीमत ऊपरी रेल के माध्यम से टूटती है तो यह छोटी हो जाती है और जब कीमत निचली रेल के माध्यम से टूटती है तो यह लंबी हो जाती है। स्टॉप लॉस और ले लाभ की कीमतों को सेट करके, मुनाफे को लॉक किया जा सकता है। इस बीच, यह रणनीति एक वैकल्पिक रिवर्सल एंट्री चयन भी प्रदान करती है, जिसका अर्थ है कि जब कीमत बैंड में फिर से प्रवेश करती है तो रिवर्स ऑर्डर करना।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति में सबसे पहले बोलिंगर बैंड की मध्य रेल, ऊपरी रेल और निचली रेल की गणना की जाती है। मध्य रेल लैन की लंबाई के साथ डब्ल्यूएमए है, और ऊपरी और निचली रेल विचलन से गुणा मानक विचलन का प्रतिनिधित्व करती है।

जब कीमत ऊपरी रेल के माध्यम से टूटती है, तो छोटी जाती है; जब कीमत निचली रेल के माध्यम से टूटती है, तो लंबी जाती है। पद खोलने के बाद, स्टॉप लॉस सेट करें और लाभ मूल्य लें। स्टॉप लॉस मूल्य इनपुट स्टॉप मूल्य है, और लाभ मूल्य इनपुट सीमा मूल्य है।

इसके अतिरिक्त, रणनीति में रिवर्सल ओपनिंग का विकल्प भी प्रदान किया गया है। जब Reversal Entry चेक किया जाता है, तो रिवर्सल ऑर्डर तब किए जाएंगे जब कीमत बोलिंगर बैंड में वापस प्रवेश करती है, जो MEAN REVERSION ट्रेडिंग से संबंधित है।

स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के लिए दो विकल्प हैं - फिक्स्ड स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप जो मूल्य परिवर्तन के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

लाभ विश्लेषण

रणनीति में बोलिंगर बैंड सूचक और स्टॉप लॉस को ट्रैक करने का संयोजन किया गया है ताकि रुझान लाभों में लॉक करते हुए जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके। रिवर्सल ओपनिंग स्टॉप लॉस के ट्रिगर होने की संभावना को कम कर सकता है।

बोलिंगर बैंड ऊपरी और निचले रेल स्पष्ट रूप से मूल्य सफलताओं को निर्धारित कर सकते हैं। बैंड ट्रेडिंग विधि पीएनएल परिणामों को स्पष्ट बनाती है। ट्रैकिंग स्टॉप लॉस अर्जित मुनाफे को वापस खींचने से रोकने के लिए स्टॉप लॉस स्थिति को समायोजित करता है।

जोखिम विश्लेषण

बोलिंगर बैंड रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम ट्रेंड रिवर्स है। जब कीमत ऊपरी रेल के माध्यम से टूट जाती है, तो कीमत में V आकार का रिवर्स दिखाई दे सकता है, जिससे त्वरित स्टॉप लॉस हो सकता है। लंबी स्थिति का सामना इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है।

रिवर्स ओपनिंग ट्रेंड की निरंतरता के अवसरों को याद कर सकती है। जब कीमत बैंड में वापस प्रवेश करती है तो रिवर्स ऑर्डर करना मुनाफे को कम कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स भी जोखिम को बढ़ा सकती हैं। लेन और विचलन को सावधानीपूर्वक सेट करने की आवश्यकता है, अन्यथा स्टॉप लॉस का जोखिम बढ़ जाएगा।

अनुकूलन दिशा

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

पैरामीटर अनुकूली कार्यक्षमता जोड़ें. बोलिंगर बैंड को मूल्य के करीब बनाने के लिए बाजार की अस्थिरता के अनुसार लेन और विचलन को गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है.
खोलने की स्थिति फ़िल्टर जोड़ें. अतिरिक्त शर्तें जोड़ी जा सकती हैं जैसे कि ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि और ट्रेडिंग लेनदेन में वृद्धि, ताकि वापस खींचने से बचा जा सके।
अन्य संकेतकों के साथ संयोजन करें फ़िल्टर सिग्नल। गलत संकेतों या लापता संकेतों से बचने के लिए एमएसीडी और केडीजे जैसे संकेतकों का उपयोग करके प्रवृत्ति की प्रवृत्ति का न्याय करें।
समय सीमा जोड़ें। केवल एक निश्चित अवधि के दौरान व्यापार रात भर के जोखिम को कम कर सकता है।

सारांश

बोलिंगर बैंड ट्रैकिंग रणनीति बोलिंगर बैंड संकेतक का उपयोग करके मूल्य सफलताओं को निर्धारित करती है। यह स्टॉप लॉस और ले लाभ सेटिंग्स द्वारा लाभ को लॉक करती है, और जोखिमों को समायोजित करने के लिए ट्रैकिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करती है। रणनीति सरल और व्यावहारिक है। बाजार की स्थितियों के आधार पर, प्रवृत्ति व्यापार या उलट व्यापार का चयन किया जा सकता है। मापदंडों को अनुकूलित करके और फ़िल्टर स्थितियों को जोड़कर, अधिक स्थिर लाभ प्राप्त करने के लिए जोखिमों को और कम किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="BB Strategy (Basic)",overlay=true, initial_capital=25000, default_qty_value=1, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=3.02)
len = input(20, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, "Deviation", minval=0.001, maxval=50)
//price_drop = input(.003, "When price drops (In Ticks) Enter Long", step=.001)
//price_climb = input(.003, "When price climbs (In Ticks) Enter Short", step=.001)
trail = input(true, "Trailing Stop(checked), Market stop(unchecked)")
stop = input(10000, "Stop (in ticks)", step=5)
limit = input(20000, "Limit Out", step=5)
//size = input(1, "Limit Position Size (pyramiding)", minval=1)
revt = input(true, "Reversal Entry(checked, Trend Entry(unchecked)")
timec = input(false, "Limit Time of Day (Buying Side)")

//calculations and plots
revti = if revt==false
    true
basis = wma(src, len)
dev = mult * stdev(src, len)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=teal)
p2 = plot(lower, color=teal)
fill(p1, p2)
u = crossover(high, upper) 
d = crossunder(low, lower)
//Time Session
sess = input("1600-0500", "Start/Stop trades (Est time)")
t = time(timeframe.period, sess)

//Orders
if(timec)
    strategy.entry("Enterlong", long=revt, when=d and t>1)
else
    strategy.entry("Enterlong", long=revt, when=d)
if(trail)
    strategy.exit("Exit","Enterlong", profit=limit, trail_points = 0, trail_offset = stop )
else
    strategy.exit("Exit","Enterlong", profit=limit, loss = stop )
    
if(timec)
    strategy.entry("Entershort", long=revti, when=u and t>1)
else
    strategy.entry("Entershort", long=revti, when=u)
if(trail)
    strategy.exit("Exit","Entershort", profit=limit, trail_points = 0, trail_offset = stop )
else
    strategy.exit("Exit","Entershort", profit=limit, loss = stop )

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