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लगातार कैंडलस्टिक रिवर्स ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-03-05 16:07:40
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रणनीति का अवलोकन

क्रमिक कैंडलस्टिक रिवर्सल ब्रेकआउट रणनीति का मुख्य विचार व्यापारिक अवसरों को जब शेयर की कीमत एक रिवर्सल सिग्नल दिखाती है और लगातार गिरावट की अवधि के बाद महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तरों के माध्यम से तोड़ती है। रणनीति लगातार नीचे मोमबत्तियों की संख्या, लगातार ऊपर मोमबत्तियों की संख्या, और स्टॉप-लॉस शर्तों जैसे मापदंडों को निर्धारित करती है। जब विशिष्ट शर्तें पूरी होती हैं, तो यह एक लंबी स्थिति में प्रवेश करती है, और स्टॉप-लॉस शर्तों को ट्रिगर करने पर स्थिति को बंद कर देती है।

रणनीतिक सिद्धांत

प्रवेश की शर्तें निर्धारित करें: जब स्टॉक की कीमत X लगातार मोमबत्तियों के लिए गिर गई है, उसके बाद Y लगातार ऊपर मोमबत्तियां हैं, और रणनीति में वर्तमान में कोई स्थिति नहीं है, तो प्रवेश की शर्त ट्रिगर की जाती है, और एक लंबी स्थिति खोली जाती है।
स्टॉप-लॉस की शर्तें निर्धारित करें: स्थिति खोलने के बाद, यदि शेयर की कीमत पिछली कुछ मोमबत्तियों की सबसे कम समापन मूल्य से नीचे गिर जाती है, या प्रवेश के समय सबसे अधिक मूल्य से कम हो जाती है, तो एटीआर (औसत सच्ची सीमा) से 2 गुना कम हो जाती है, तो स्टॉप-लॉस की शर्त ट्रिगर की जाती है, और स्थिति बंद हो जाती है।
प्रत्येक प्रविष्टि के लिए संबंधित प्रवेश मूल्य और स्टॉप-लॉस मूल्य दर्ज करें, और अगले व्यापार के लिए तैयार करने के लिए स्थिति को बंद करने के बाद मापदंडों को रीसेट करें।
रणनीति कोड लिखने के लिए पाइन स्क्रिप्ट का उपयोग करें, जिसे ट्रेडिंग व्यू जैसे प्लेटफार्मों पर बैकटेस्ट और अनुकूलित किया जा सकता है।

रणनीति की कुंजी उलट सिग्नल की सही पहचान करने और उपयुक्त मापदंडों को स्थापित करने में निहित है। लगातार नीचे मोमबत्तियों की संख्या और लगातार ऊपर मोमबत्तियों की संख्या दो महत्वपूर्ण मापदंड हैं जिन्हें बैकटेस्ट परिणामों के आधार पर अनुकूलित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, स्टॉप-लॉस स्थितियों को सेट करना भी महत्वपूर्ण है। यह जोखिम को नियंत्रित करने की आवश्यकता है जबकि बहुत जल्दी पदों को बंद नहीं करना और अवसरों को याद करना।

रणनीतिक लाभ

अस्थिर बाजारों और रुझानों के शुरुआती चरणों के लिए उपयुक्तः यह रणनीति तब पद खोलती है जब मूल्य समायोजन की अवधि के बाद उलट संकेत दिखाई देता है, जिससे रुझान की शुरुआत में अवसरों को पकड़ना आसान हो जाता है।
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए समय पर स्टॉप-लॉसः पिछले निचले स्तरों और एटीआर के आधार पर स्टॉप-लॉस की शर्तें निर्धारित करके, शेयर की कीमत फिर से गिरने पर समय पर स्थिति को बंद किया जा सकता है, जिससे नुकसान पर नियंत्रण होता है।
समायोज्य मापदंडों और मजबूत अनुकूलन क्षमताः लगातार मोमबत्तियों की संख्या और स्टॉप-लॉस की शर्तों जैसे मापदंडों को बाजार की विशेषताओं और व्यक्तिगत वरीयताओं के अनुसार समायोजित किया जा सकता है, जिससे रणनीति की अनुकूलन क्षमता बढ़ जाती है।

रणनीतिक जोखिम

अनुचित मापदंड चयन से लगातार व्यापार होता हैः यदि लगातार मोमबत्तियों की संख्या बहुत कम सेट की जाती है, तो यह रणनीति को अक्सर पदों को खोलने और बंद करने का कारण बन सकता है, जिससे लेनदेन लागत बढ़ जाती है।
गलत स्टॉप-लॉस पोजीशन सेट करने से नुकसान बढ़ जाता हैः यदि स्टॉप-लॉस पोजीशन को बहुत व्यापक सेट किया जाता है, तो यह एक ही ट्रेड में अत्यधिक नुकसान का कारण बन सकता है; यदि स्टॉप-लॉस पोजीशन को बहुत संकीर्ण सेट किया जाता है, तो इससे लाभदायक ट्रेडों को बहुत जल्दी बंद किया जा सकता है।
दीर्घकालिक ट्रेंडिंग बाजारों में औसत प्रदर्शनः यह रणनीति अस्थिर बाजारों और रुझानों के शुरुआती चरणों में उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त है। दीर्घकालिक स्थिर ट्रेंडिंग बाजारों के लिए, यह बाजार के ऊपर की ओर पूरी तरह से आनंद लेने में सक्षम नहीं हो सकता है।
स्थिति प्रबंधन और पूंजी प्रबंधन की कमी: वर्तमान रणनीति संहिता में स्थिति प्रबंधन और पूंजी प्रबंधन शामिल नहीं है। व्यावहारिक अनुप्रयोगों में, रणनीति की स्थिरता में सुधार के लिए इन्हें जोड़ने की आवश्यकता है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

लगातार मोमबत्तियों की संख्या को अनुकूलित करें: विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का बैकटेस्ट करके सबसे हालिया अवधि में लगातार नीचे मोमबत्तियों और ऊपर मोमबत्तियों की सबसे अच्छी प्रदर्शन संख्या ज्ञात करें।
स्टॉप-लॉस स्थितियों को अनुकूलित करें: बाजार की विभिन्न अस्थिरता स्थितियों के अनुकूल होने के लिए अधिक गतिशील स्टॉप-लॉस स्थितियों का उपयोग करने पर विचार करें, जैसे कि एटीआर या प्रतिशत के आधार पर स्टॉप-लॉस स्थितियों को सेट करना।
लंबी और छोटी ट्रेडिंग के लिए दो तरफ़ा ट्रेडिंग जोड़ें: वर्तमान में, रणनीति में केवल एक दिशा है। ऊपर और नीचे दोनों अवसरों को पकड़ने के लिए एक छोटी रणनीति जोड़ने पर विचार करें।
स्थिति प्रबंधन और पूंजी प्रबंधन शुरू करेंः खाते की पूंजी स्थिति और जोखिम वरीयता के अनुसार प्रत्येक व्यापार के स्थिति के आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें और रणनीति की मजबूती में सुधार के लिए समग्र जोखिम सीमाएं निर्धारित करें।
अन्य तकनीकी संकेतकों या संकेतों के साथ संयोजनः रणनीति को अन्य तकनीकी संकेतकों (जैसे आरएसआई, एमएसीडी, आदि) या ट्रेडिंग संकेतों (जैसे ब्रेकआउट, पैटर्न, आदि) के साथ संयोजन किया जा सकता है ताकि पदों को खोलने और बंद करने की सटीकता में सुधार हो सके।

रणनीतिक सारांश

लगातार कैंडलस्टिक रिवर्सल ब्रेकआउट रणनीति शेयर की कीमतों में लगातार गिरावट के बाद रिवर्सल सिग्नल को पकड़कर ट्रेडिंग निर्णय लेती है। रणनीति सरल और समझने में आसान है, दोलन बाजारों और रुझानों के शुरुआती चरणों में उपयोग के लिए उपयुक्त है। लगातार मोमबत्तियों की संख्या और स्टॉप-लॉस शर्तों जैसे मापदंडों को सेट करके, यह विभिन्न बाजार की स्थितियों के लिए लचीले ढंग से अनुकूलित हो सकता है। हालांकि, रणनीति में कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि दीर्घकालिक ट्रेंडिंग बाजारों के लिए औसत अनुकूलन क्षमता और स्थिति प्रबंधन और पूंजी प्रबंधन की कमी।

व्यावहारिक अनुप्रयोगों में, रणनीति को बाजार की विशेषताओं और किसी की अपनी जोखिम वरीयताओं के अनुसार अनुकूलित और सुधारित करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, लगातार मोमबत्तियों की संख्या और स्टॉप-लॉस शर्तों की सेटिंग को अनुकूलित करना, लंबी और छोटी स्थिति के लिए दो तरफा व्यापार जोड़ना, स्थिति प्रबंधन और पूंजी प्रबंधन की शुरुआत करना, और अन्य तकनीकी संकेतकों और व्यापार संकेतों के साथ संयोजन करना। यह जोखिमों को नियंत्रित करते हुए और स्थिर निवेश रिटर्न प्राप्त करते हुए रणनीति की लाभप्रदता में सुधार कर सकता है।

सामान्य तौर पर, लगातार कैंडलस्टिक रिवर्सल ब्रेकआउट रणनीति एक सरल और व्यावहारिक ट्रेडिंग रणनीति है जो अभ्यास में आगे की खोज और अनुकूलन के लायक है। हालांकि, कोई भी रणनीति सर्वशक्तिमान नहीं है। निवेशकों को अपने अनुभव और निर्णय को जोड़ने, विवेकपूर्ण निर्णय लेने और सख्ती से निष्पादित करने की भी आवश्यकता है ताकि बाजार में लंबे समय तक अपराजेय बने रहें।

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bottom Out Strategy", overlay=true)
consecutiveBarsUp = input(2)
consecutiveBarsDown = input(3)
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
var entry_bar_index = 1000000
var active = false
var stop_loss = 0.0

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
i_from = input(defval = timestamp("01 Jan 2023 00:00 +0000"), title = "From")
i_thru = input(defval = timestamp("01 Mar 2024 00:00 +0000"), title = "Thru")
// === FUNCTION EXAMPLE ===
date() => true

entry_condition() => 
	date() and dns[2] >= consecutiveBarsDown and ups >= consecutiveBarsUp and not active

exit_condition() =>
	date() and active and (close < nz(stop_loss) or close < high - 2 * ta.atr(7))

if (entry_condition())
	strategy.entry("ConsDnLong", strategy.long, comment="CDLEntry")
	entry_bar_index := bar_index
	active := true
	stop_loss := math.min(close, close[1], close[2])
	// log.info("Entry at bar {0}, close={1}, stop_loss={2} ", entry_bar_index, close, stop_loss)
if (exit_condition())
	strategy.close("ConsDnLong", comment = "CDLClose")
	// log.info("Close at bar {0}", bar_index)
	entry_bar_index := 1000000
	active := false
// if (dns >= consecutiveBarsDown)
// 	strategy.entry("ConsDnSE", strategy.short, comment="ConsDnSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
plot(high - 2* ta.atr(7))

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