पैराग्राफ इंडिकेटर और मूविंग एवरेज पर आधारित बहु-अवकाश प्रवृत्ति निर्णय रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-03-27 17:59:11
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基于抛物线指标和移动平均线的多空趋势判断策略

अवलोकन

ईपीटीएस रणनीति एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है जो पैराबोलिक एसएआर और दो अलग-अलग चक्रगत चलती औसत (ईएमए) पर आधारित है। यह रणनीति पैराबोलिक संकेतकों का उपयोग वर्तमान बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का पता लगाने के लिए करती है, जबकि दो चलती औसत के सापेक्ष स्थान संबंधों को तेजी से जोड़ती है, जो एक शुरुआती संकेत उत्पन्न करती है। रणनीति का मुख्य विचार है कि उछाल की प्रवृत्ति के बाद उछाल, यानी ऊपर की प्रवृत्ति में अधिक करना, नीचे की प्रवृत्ति में खाली करना, स्थिर लाभ प्राप्त करने की उम्मीद में।

रणनीतिक सिद्धांत

पैराबोलिक SAR का उपयोग वर्तमान बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। जब पैराबोलिक लाइन K रेखा से ऊपर होती है, तो बाजार नीचे की ओर जाता है; जब पैराबोलिक लाइन K रेखा से नीचे होती है, तो बाजार ऊपर की ओर जाता है।
दो अलग-अलग चक्रों के सूचकांक चलती औसत (ईएमए) का उपयोग रुझानों को पहचानने और शुरुआती संकेतों का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। यह रणनीति 5 दिन के ईएमए और 20 दिन के ईएमए का उपयोग करती है। जब 5 दिन का ईएमए 20 दिन के ईएमए से ऊपर होता है, तो यह माना जाता है कि बाजार ऊपर की ओर है; इसके विपरीत, यह माना जाता है कि बाजार नीचे की ओर है।
ट्रेड खोलने की शर्तेंः जब परलो लाइन और ईएमए दोनों ऊपर की ओर बढ़ रहे हों तो ओवर सिग्नल; जब परलो लाइन और ईएमए दोनों नीचे की ओर बढ़ रहे हों तो रिक्त सिग्नल।
समतल स्थितिः जब पैरालाइन K रेखा को तोड़ती है, तो वर्तमान स्थिति को समतल करें और अगले स्थिति के संकेत का इंतजार करें।
स्टॉप लॉसः ट्रेड खोलने पर, स्टॉप लॉस की कीमत को वर्तमान पैराले लाइन के स्थान पर सेट किया जाता है।

पैरोडाइजिंग इंडिकेटर और ईएमए के साथ संयोजन के माध्यम से, ईपीटीएस रणनीति बाजार की प्रवृत्ति को बेहतर ढंग से पकड़ने में सक्षम होती है, और प्रवृत्ति के पलटाव पर समय पर समतल होती है, जोखिम को नियंत्रित करती है।

फायदे का विश्लेषण

ट्रेंड ट्रैकिंग: ईपीटीएस रणनीति ट्रेंड फॉलो करने के विचार पर आधारित है, जो बाजार के प्रमुख रुझानों को प्रभावी ढंग से पकड़ने और स्थिर लाभ प्राप्त करने में सक्षम है।
गतिशील स्टॉप-लॉसः रणनीति में पैरोल लाइन को गतिशील स्टॉप-लॉस बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है, जो रुझान के विकास के साथ स्टॉप-लॉस स्थान को लगातार समायोजित करता है, जिससे जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।
दोहरी पुष्टिः पारगामी रेखाओं और ईएमए के दोहरी पुष्टि के माध्यम से, शुरुआती स्थिति संकेत की विश्वसनीयता में सुधार और झूठे संकेतों को कम करना।
सरल उपयोग करने के लिए आसानः रणनीति तर्क स्पष्ट है, पैरामीटर सेटिंग सरल है, समझने और लागू करने में आसान है।

जोखिम विश्लेषण

अस्थिर बाजारः अस्थिर बाजार में, ट्रेंड स्पष्ट नहीं होता है और अधिक झूठे संकेत उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे अधिक बार व्यापार और बड़ी वापसी होती है।
ट्रेंड रिवर्सः जब बाजार में अचानक रुझान बदल जाता है, तो रणनीति एक निश्चित नुकसान उठाने के लिए प्वाइंटिंग में देरी कर सकती है।
पैरामीटर सेटिंग्सः नीति का प्रदर्शन पैरामीटर सेटिंग्स से प्रभावित होता है, और अलग-अलग पैरामीटर अलग-अलग परिणाम दे सकते हैं।

अनुकूलन दिशा

अधिक संकेतक पेश करनाः मौजूदा पैरोल लाइन और ईएमए के आधार पर, अन्य प्रवृत्ति वर्ग के संकेतक जैसे कि एमएसीडी, एडीएक्स आदि को पेश करना, जो प्रवृत्ति निर्णय की सटीकता में सुधार करता है।
प्रवेश स्थितियों को अनुकूलित करनाः शुरुआती स्थिति को अनुकूलित करना, जैसे कि ईएमए से मूल्य की दूरी, व्यापार मात्रा आदि को ध्यान में रखना, शुरुआती संकेतों की गुणवत्ता में सुधार करना।
गतिशील पैरामीटर अनुकूलनः बाजार की स्थिति में परिवर्तन के आधार पर, गतिशील रूप से रणनीति पैरामीटर को समायोजित करें, जैसे कि पैरोडाइजिंग लाइन की पैदल लंबाई, ईएमए का चक्र आदि, विभिन्न बाजार वातावरण के अनुकूल।
स्थिति प्रबंधन में शामिल होंः बाजार के रुझानों की तीव्रता और खाता जोखिम के आधार पर, स्थिति के आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें, जोखिम को नियंत्रित करते हुए रिटर्न बढ़ाएं।

सारांश

ईपीटीएस रणनीति एक पैरोडाइज्ड इंडिकेटर और मूविंग एवरेज पर आधारित ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है, जो बाजार के प्रमुख रुझानों को पकड़कर और समय पर जोखिम को नियंत्रित करने के लिए पोजिशनिंग करके स्थिर रिटर्न प्राप्त करती है। यह रणनीति स्पष्ट, लागू करने में आसान, और स्पष्ट रूप से ट्रेंडिंग बाजार वातावरण के लिए उपयुक्त है। लेकिन अस्थिर बाजारों में, रणनीति को अधिक रिटर्न जोखिम का सामना करना पड़ सकता है और अन्य संकेतकों और अनुकूलन तरीकों के साथ संयोजन की आवश्यकता होती है ताकि रणनीति का अनुकूलन और स्थिरता बढ़ सके। इसके अलावा, उचित पैरामीटर सेटअप और स्थिति प्रबंधन भी रणनीति के सफल संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर, ईपीटीएस रणनीति ट्रेंड ट्रैकिंग के लिए एक सरल और प्रभावी विचार प्रदान करती है, लेकिन फिर भी वास्तविक बाजार स्थितियों के आधार पर रणनीति के अनुकूलन और सुधार की आवश्यकता होती है ताकि बेहतर अवधि का प्रदर्शन हो सके।

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("febin2024", overlay=true)

// Parabolic SAR Parameters
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)

// EMA Parameters
ema20_length = input(20, title="EMA 20 Length")
ema5_length = input(5, title="EMA 5 Length")

// Calculate EMAs
ema20 = ta.ema(close, ema20_length)
ema5 = ta.ema(close, ema5_length)

// Parabolic SAR Logic
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na

if bar_index > 0
    firstTrendBar = false
    SAR := nextBarSAR
    if bar_index == 1
        float prevSAR = na
        float prevEP = na
        lowPrev = low[1]
        highPrev = high[1]
        closeCur = close
        closePrev = close[1]
        if closeCur > closePrev
            uptrend := true
            EP := high
            prevSAR := lowPrev
            prevEP := high
        else
            uptrend := false
            EP := low
            prevSAR := highPrev
            prevEP := low
        firstTrendBar := true
        SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
    if uptrend
        if SAR > low
            firstTrendBar := true
            uptrend := false
            SAR := math.max(EP, high)
            EP := low
            AF := start
    else
        if SAR < high
            firstTrendBar := true
            uptrend := true
            SAR := math.min(EP, low)
            EP := high
            AF := start
    if not firstTrendBar
        if uptrend
            if high > EP
                EP := high
                AF := math.min(AF + increment, maximum)
        else
            if low < EP
                EP := low
                AF := math.min(AF + increment, maximum)
    if uptrend
        SAR := math.min(SAR, low[1])
        if bar_index > 1
            SAR := math.min(SAR, low[2])
    else
        SAR := math.max(SAR, high[1])
        if bar_index > 1
            SAR := math.max(SAR, high[2])
    nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
    if barstate.isconfirmed
        if uptrend
            strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="ParSE")
            strategy.cancel("ParLE")
        else
            strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="ParLE")
            strategy.cancel("ParSE")

// Plot Parabolic SAR
plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)

// Plot EMAs
plot(ema20, color=color.blue, linewidth=2, title="EMA 20")
plot(ema5, color=color.red, linewidth=2, title="EMA 5")

// Equity Plot
plot(strategy.equity, title="Equity", color=color.green, linewidth=2)

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