दोहरी चलती औसत विलंब ब्रेकआउट रणनीति

अवलोकन

डबल मूविंग एवरेज लैगिंग ब्रेकआउट रणनीति एक आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी विश्लेषण ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति दो सरल चलती औसत (एसएमए) को विभिन्न अवधियों के साथ और औसत सच्ची रेंज (एटीआर) संकेतक को जोड़ती है, जिसका उद्देश्य बाजार के रुझानों में मोड़ बिंदुओं को पकड़ना और कम जोखिम, उच्च रिटर्न ट्रेडिंग प्राप्त करना है। इसका मुख्य विचार चलती औसत और बाजार की अस्थिरता की पिछड़ी प्रकृति का उपयोग करना है, जब कीमतें चलती औसत को तोड़ती हैं और अस्थिरता एक नियंत्रित सीमा के भीतर होती है तो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करना।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैंः

1. विभिन्न अवधियों के साथ दो सरल चलती औसत (एसएमए) की गणना करें, जिनकी डिफ़ॉल्ट अवधि 14 और 50 है।
2. बाजार की अस्थिरता को मापने के लिए एटीआर संकेतक की गणना करें, 14 की डिफ़ॉल्ट अवधि के साथ।
3. मूल्य उतार-चढ़ाव के लिए संदर्भ सीमाओं के रूप में एटीआर के ऊपरी और निचले बैंड को ग्राफ करें। ऊपरी बैंड को उच्चतम मूल्य में एटीआर गुणा करके एक कारक (डिफ़ॉल्ट 1.5) जोड़कर प्राप्त किया जाता है, और निचले बैंड को सबसे कम मूल्य से एटीआर गुणा करके घटाकर प्राप्त किया जाता है।
4. जब समापन मूल्य अल्पकालिक चलती औसत से ऊपर पार करता है और अल्पकालिक चलती औसत दीर्घकालिक चलती औसत से ऊपर होता है, तो एक लंबा संकेत उत्पन्न होता है, और एक ऊपर का तीर कैंडलस्टिक के नीचे खींचा जाता है।
5. जब समापन मूल्य अल्पकालिक चलती औसत से नीचे जाता है और अल्पकालिक चलती औसत दीर्घकालिक चलती औसत से नीचे होता है, तो एक छोटा संकेत उत्पन्न होता है, और एक नीचे का तीर कैंडलस्टिक के ऊपर खींचा जाता है।
6. स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट लेवल सेट करें. स्टॉप-लॉस लेवल सबसे कम कीमत से घटाए गए एटीआर को गुणक से गुणा किया जाता है, और टेक-प्रॉफिट लेवल प्रवेश मूल्य प्लस (प्रवेश मूल्य - स्टॉप-लॉस लेवल) को 2 से गुणा किया जाता है.

उपरोक्त सिद्धांतों से यह देखा जा सकता है कि यह रणनीति चलती औसत प्रणाली के रुझान के आकलन और एटीआर संकेतक की अस्थिरता माप को जोड़ती है, जो रुझान के अनुसरण पर ध्यान केंद्रित करती है जबकि उपयोग जोखिम को नियंत्रित करती है, जिससे यह एक रुझान-अनुसरण रणनीति बन जाती है।

लाभ विश्लेषण

डबल मूविंग एवरेज लेगिंग ब्रेकआउट रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

1. ट्रेंड ट्रैकिंग: यह चलती औसत प्रणाली के माध्यम से ट्रेंड दिशा का न्याय करता है, प्रमुख बाजार रुझानों को पकड़ता है, और बाजार का अनुसरण करता है।
2. जोखिम नियंत्रणः यह बाजार की अस्थिरता को मापने के लिए एटीआर संकेतक का उपयोग करता है और स्वीकार्य सीमा के भीतर ड्रॉडाउन रखने के लिए उचित स्टॉप-लॉस स्तर निर्धारित करता है।
3. लचीले मापदंड: चलती औसत अवधि, एटीआर अवधि और गुणक जैसे मापदंडों को विभिन्न बाजारों और उपकरणों के अनुसार अनुकूलित और समायोजित किया जा सकता है, जिससे एक निश्चित डिग्री की सार्वभौमिकता प्रदान की जा सकती है।
4. सरल और सीधाः ट्रेडिंग सिग्नल सरल और स्पष्ट होते हैं, जो विभिन्न स्तरों के निवेशकों के लिए उपयुक्त होते हैं।

जोखिम विश्लेषण

यद्यपि इस रणनीति के कुछ फायदे हैं, फिर भी इसमें निम्नलिखित जोखिम हैंः

1. बार-बार ट्रेडिंगः जब बाजार अत्यधिक अस्थिर होता है और रुझान स्पष्ट नहीं होता है, तो यह रणनीति बार-बार ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न कर सकती है, जिससे ट्रेडिंग लागत बढ़ जाती है।
2. विलंबः चलती औसत प्रणाली में स्वाभाविक रूप से एक निश्चित विलंब होता है, और बाजार के मोड़ की शुरुआत में कुछ ड्रॉडाउन हो सकता है।
3. पैरामीटर अनुकूलन: विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स का रणनीति प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिससे विभिन्न बाजारों और उपकरणों के लिए पैरामीटर अनुकूलन की आवश्यकता होती है, जिससे कार्यान्वयन की कठिनाई बढ़ जाती है।

उपरोक्त जोखिमों से निपटने के लिए, रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित और सुधार किया जा सकता हैः

1. प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग शुरू करेंः व्यापार संकेत उत्पन्न करने से पहले, पहले बड़े समय सीमा की प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करें, और केवल तब ही व्यापार करें जब प्रवृत्ति बड़े समय सीमा में स्पष्ट हो, लगातार व्यापार को कम करें।
2. स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट को अनुकूलित करें: गतिशील स्टॉप-लॉस विधियों जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस और अस्थिरता स्टॉप-लॉस को लागू करने के साथ-साथ रणनीति लचीलापन में सुधार के लिए बाजार की अस्थिरता के आधार पर गतिशील रूप से लाभ लेने के स्तर को समायोजित करने पर विचार करें।
3. संयोजन अनुकूलन: रणनीति की मजबूती में सुधार के लिए इस रणनीति को अन्य तकनीकी संकेतकों या मौलिक कारकों के साथ मिलाएं।

अनुकूलन दिशा

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः

1. अनुकूली पैरामीटर अनुकूलनः विभिन्न उपकरणों और समय सीमाओं के लिए, मैन्युअल पैरामीटर ट्यूनिंग के कार्यभार को कम करने के लिए स्वचालित रूप से इष्टतम पैरामीटर संयोजन ढूंढें। अनुकूलन के लिए आनुवंशिक एल्गोरिदम और ग्रिड खोज जैसे तरीकों का उपयोग किया जा सकता है।
2. सिग्नल फ़िल्टरिंगः ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के बाद, सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए सिग्नल की द्वितीयक पुष्टि के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों या मौलिक कारकों को आगे पेश करें। उदाहरण के लिए, प्रवृत्ति की ताकत का आकलन करने के लिए वॉल्यूम संकेतकों को जोड़ें; यह निर्धारित करने के लिए मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा जोड़ें कि क्या समग्र वातावरण प्रवृत्ति की निरंतरता के लिए अनुकूल है।
3. स्थिति प्रबंधनः स्थिति खोलने के समय, एकल व्यापार जोखिम को नियंत्रित करने के लिए बाजार की अस्थिरता और खाता जोखिम जैसे कारकों के आधार पर स्थिति के आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें।
4. ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस: प्रारंभिक स्टॉप-लॉस स्तर तय है। जैसे-जैसे कीमत अनुकूल दिशा में आगे बढ़ती है, ड्रॉडाउन को कम करने और पूंजी उपयोग दक्षता में सुधार करने के लिए अनुकूल दिशा में स्टॉप-लॉस स्तर को स्थानांतरित करने पर विचार करें। सामान्य तरीकों में ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस और ब्रेकआउट स्टॉप-लॉस शामिल हैं।

उपरोक्त अनुकूलन रणनीति की अनुकूलन क्षमता, मजबूती और लाभप्रदता में सुधार कर सकते हैं, लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अति-अनुकूलन वक्र फिटिंग का कारण बन सकता है, जिसके परिणामस्वरूप खराब आउट-ऑफ-सैंपल प्रदर्शन हो सकता है। इसलिए, पर्याप्त बैकटेस्टिंग और सत्यापन दोनों के भीतर और बाहर किया जाना चाहिए।

सारांश

डबल मूविंग एवरेज लेगिंग ब्रेकआउट रणनीति एक क्लासिक ट्रेंड-फॉलोइंग रणनीति है जो मूविंग एवरेज सिस्टम के माध्यम से ट्रेंड की दिशा निर्धारित करती है और एटीआर संकेतक का उपयोग करके जोखिम को नियंत्रित करती है, जोखिम का प्रबंधन करते हुए ट्रेंड मूवमेंट को कैप्चर करती है। हालांकि इसमें कुछ लेग और लगातार ट्रेडिंग मुद्दे हैं, रणनीति के प्रदर्शन में स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट स्तरों को अनुकूलित करने, सिग्नल फ़िल्टरिंग, अनुकूलन पैरामीटर अनुकूलन और स्थिति प्रबंधन जैसे तरीकों से और सुधार किया जा सकता है, जिससे यह एक व्यावहारिक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति बन जाती है।