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रुडा मोमेंटम ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2024-04-03 15:16:47
टैगःईएमएओबीवी

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अवलोकन

रुडा मोमेंटम ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति गति और प्रवृत्ति संकेतकों पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति खरीद और बिक्री संकेतों को निर्धारित करने के लिए ओबीवी (बालेंस वॉल्यूम पर), ईएमए (एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज), और कैंडलस्टिक बॉडी अनुपात जैसे संकेतकों का उपयोग करती है। जब अल्पकालिक ईएमए दीर्घकालिक ईएमए से ऊपर पार हो जाता है, तो ओबीवी एक नए उच्च स्तर तक पहुंच जाता है, और कैंडलस्टिक बॉडी अनुपात निर्धारित सीमा से अधिक होता है, रणनीति अगले दिन की शुरुआती कीमत पर खरीदती है; जब कीमत स्टॉप-लॉस मूल्य से नीचे गिरती है या समापन मूल्य अल्पकालिक ईएमए से नीचे गिरता है, तो रणनीति स्थिति को बंद कर देती है।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. दो ईएमए लाइनों की गणना करें जिनमें अल्पकालिक ईएमए के लिए 5 और दीर्घकालिक ईएमए के लिए 21 के पैरामीटर हों। जब अल्पकालिक ईएमए दीर्घकालिक ईएमए से ऊपर जाता है, तो प्रवृत्ति को ऊपर की ओर माना जाता है, और इसके विपरीत।
  2. OBV संकेतक की गणना करें. जब OBV 10 दिन के उच्च स्तर पर पहुंचता है, तो तेजी की गति मजबूत मानी जाती है.
  3. मोमबत्ती शरीर अनुपात की गणना करें. जब शरीर अनुपात सेट सीमा से अधिक है (डिफ़ॉल्ट 50%), प्रवृत्ति स्थापित माना जाता है.
  4. जब प्रवृत्ति ऊपर की ओर होती है, तेजी की गति मजबूत होती है, और प्रवृत्ति स्थापित हो जाती है, तो रणनीति अगले दिन की शुरुआती कीमत पर खरीदती है, जिसमें स्टॉप-लॉस मूल्य वर्तमान दिन के न्यूनतम स्तर पर और शुरुआती मूल्य माइनस 1% पर सेट किया जाता है।
  5. जब मूल्य स्टॉप-लॉस मूल्य से नीचे गिरता है या समापन मूल्य अल्पकालिक ईएमए से नीचे गिरता है, तो रणनीति स्थिति को बंद करती है।

लाभ विश्लेषण

  1. प्रवृत्ति और गति संकेतकों को मिलाकर, रणनीति मजबूत साधनों को पकड़ सकती है।
  2. खरीदने के लिए अगले दिन की शुरुआती कीमत और गतिशील स्टॉप-लॉस का उपयोग करने से कुछ झूठे ब्रेकआउट से बचा जा सकता है।
  3. स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट की शर्तें स्पष्ट हैं और जोखिम नियंत्रित है।

जोखिम विश्लेषण

  1. रुझान और गति संकेतक में देरी होती है, जिससे उच्च कीमतों पर खरीद और समय से पहले स्टॉप-लॉस हो सकता है।
  2. फिक्स्ड मापदंडों में अनुकूलन क्षमता की कमी होती है और विभिन्न बाजार स्थितियों में प्रदर्शन काफी भिन्न हो सकता है।
  3. एकल बाजार और साधन पर बैकटेस्टिंग के लिए रणनीति की स्थिरता और लागू होने की और जांच की आवश्यकता होती है।

अनुकूलन दिशा

  1. संकेतक की संवेदनशीलता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए प्रवृत्ति और गति संकेतकों के मापदंडों का अनुकूलन करना।
  2. बाजार की स्थिति का आकलन करना और बाजार की वर्तमान विशेषताओं के अनुसार मापदंडों को गतिशील रूप से समायोजित करना।
  3. रणनीति की मजबूती में सुधार के लिए बैकटेस्टिंग के दायरे का विस्तार, विभिन्न बाजारों और उपकरणों पर परीक्षण बढ़ाएं।
  4. जोखिम-लाभ अनुपात में सुधार के लिए स्थिति प्रबंधन और जोखिम नियंत्रण मॉड्यूल की शुरूआत पर विचार करें।

सारांश

रुडा मोमेंटम ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति एक सरल और उपयोग करने में आसान मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो प्रवृत्ति और गति संकेतकों को मिलाकर मजबूत उपकरणों और प्रवृत्ति अवसरों को पकड़ती है। हालांकि, रणनीति में कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि संकेतक अंतराल और निश्चित मापदंड। भविष्य में, रणनीति के अनुकूलन और अनुकूलन तंत्र की शुरुआत करके रणनीति को अनुकूलित और सुधार किया जा सकता है।

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start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © lhcbenac

//@version=5
strategy('Ruda_Strategy', overlay=true , initial_capital=5000 , pyramiding = 3, commission_type =  strategy.commission.cash_per_contract , commission_value =  1 )

//
// 
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//                    Otimizações                     //
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//                 Codigo Operacional                 //
//                                                    //
//                                                    //
////////////////////////////////////////////////////////
//
//
// Indica situação de Compra ou Venda

// Condição True or False 
YEAR_BT= input.int(1,title="Nº Anos ", group = "Backtest")

INPUT_ME1 = input.int(5,title="Momentum ", group = "RUDA")
INPUT_ME2 = input.int(21,title="Trend ", group = "RUDA")
INPUT_CORPO = input.int(50,title="CORPO ", group = "RUDA")/100



v_obv = ta.obv
v_med1 = ta.ema(close , INPUT_ME1)
v_med2 = ta.ema(close , INPUT_ME2)
valid_1 = v_med1 > v_med2 
valid_2 = v_obv >= ta.highest(v_obv[1], 10)
valid_3 = math.abs(close - open) / (high-low) > INPUT_CORPO
plot(v_med1)
plot(v_med2)

compra = valid_1 and valid_2 and  strategy.position_size == 0 and valid_3


var float v_minima_ref = na

dataInicio = timestamp(year(timenow) - YEAR_BT, month(timenow), dayofmonth(timenow), 00, 00)

// Variáveis globais
var float preco_entrada = na
var float preco_stop = na

if compra and time >= dataInicio and ta.change(time("D")) != 0 and ta.change(compra)  
    v_minima_ref := low
    preco_entrada := open
    preco_stop := math.min(low, open - 0.01 * open)
    strategy.entry("Compra", strategy.long , stop = preco_stop )
    if (not na(preco_entrada) and not na(preco_stop))
        label.new(x=bar_index, y= low * 0.9, text= "Dia: " + str.tostring(dayofmonth) + "\nPreço de Entrada: " + str.tostring(preco_entrada) + "\nPreço de Stop Loss: " + str.tostring(preco_stop), style=label.style_label_up, color=color.green)

    
    
// Lógica de saída
// Saída no stop loss
if (not na(preco_stop) and low < preco_stop and ta.change(low) < 0)
    strategy.close("Compra", comment="Saída no Stop")

// Saída no lucro
if (close < v_med1 and ta.change(close) < 0)
    strategy.close("Compra", comment="Saída na Media")

venda =( (not na(preco_stop) and low < preco_stop and ta.change(low) < 0) or (close < v_med1 and ta.change(close) < 0) ) and strategy.position_size > 0
codiff = compra ? 1 : venda ? -1 : na 
plotarrow(codiff, colorup=#00c3ff, colordown=#ff0062,title="Compra", maxheight=20, offset=0)
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