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परिमार्जित पतवार चलती औसत और इचिमोकू किन्को ह्यो पर आधारित मात्रात्मक व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-04-28 13:39:00
टैगःएचएमएIKHSडब्ल्यूएमए

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अवलोकन

यह रणनीति दो तकनीकी संकेतकों को जोड़ती हैः संशोधित हुल मूविंग एवरेज (एचएमए) और इचिमोकू किंको ह्यो (आईकेएचएस), जिसका उद्देश्य मध्यम से दीर्घकालिक बाजार के रुझानों को पकड़ना है। मुख्य विचार एचएमए और आईकेएचएस के किजुन सेन (बेसलाइन) के बीच क्रॉसओवर संकेतों का उपयोग करना है, जबकि ट्रेंड की दिशा निर्धारित करने और ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए फिल्टरिंग स्थिति के रूप में आईकेएचएस के कुमो (बादल) का उपयोग करना है।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. संशोधित पतवार चलती औसत (एचएमए) की गणना करें
    • भारित चलती औसत (डब्ल्यूएमए) की गणना करें और संशोधित एचएमए प्राप्त करने के लिए डबल चिकनाई लागू करें
  2. Ichimoku Kinko Hyo के विभिन्न संकेतकों की गणना करें
    • टेनकन सेन (परिवर्तन रेखा), किजुन सेन (आधार रेखा), सेनको स्पैन ए (अग्रणी स्पैन ए), और सेनको स्पैन बी (अग्रणी स्पैन बी) की गणना करें
  3. ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करें
    • जब एचएमए कीजुन सेन के ऊपर से गुजरता है और समापन मूल्य कुमो के ऊपर होता है, तो एक लंबा संकेत उत्पन्न करता है
    • जब एचएमए किजुन सेन से नीचे पार करता है और समापन मूल्य कुमो से नीचे होता है, तो एक छोटा संकेत उत्पन्न करता है
  4. ट्रेड निष्पादित करें
    • लंबे या छोटे संकेतों के आधार पर संबंधित व्यापारिक संचालन करें
  5. बाहर निकलने के कारोबार
    • जब HMA विपरीत दिशा में Kijun सेन पार, वर्तमान स्थिति से बाहर निकलें

रणनीतिक लाभ

  1. बाजार के रुझानों को बेहतर ढंग से पकड़ने के लिए दो प्रभावी ट्रेंड-फॉलोइंग संकेतक, एचएमए और आईकेएचएस को जोड़ती है
  2. प्रभावी ढंग से झूठे संकेतों को कम करने और ट्रेडों की जीत दर में सुधार करने के लिए एक फ़िल्टरिंग स्थिति के रूप में IKHS के कुमो का उपयोग करता है
  3. संशोधित एचएमए में पारंपरिक चलती औसत की तुलना में तेजी से प्रतिक्रिया की गति और कम विलंब है, जिससे बाजार के परिवर्तनों को समय पर प्रतिबिंबित किया जा सकता है
  4. रणनीति तर्क स्पष्ट, समझने में आसान और लागू, विभिन्न बाजारों और समय सीमाओं के लिए उपयुक्त है

रणनीतिक जोखिम

  1. बाजार में उतार-चढ़ाव या अस्पष्ट रुझानों के दौरान, रणनीति अधिक झूठे संकेत उत्पन्न कर सकती है, जिससे अक्सर व्यापार और पूंजी हानि हो सकती है
  2. रणनीति की पैरामीटर सेटिंग्स का व्यापार परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और विभिन्न पैरामीटर संयोजनों से अलग प्रदर्शन हो सकता है
  3. रणनीति में बाजार की आपात स्थिति और तर्कहीन व्यवहार पर विचार नहीं किया गया है और चरम बाजार स्थितियों में अधिक जोखिमों का सामना किया जा सकता है

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. संकेतों की विश्वसनीयता और स्थिरता में सुधार के लिए अन्य तकनीकी संकेतक या बाजार भावना संकेतक पेश करना
  2. रणनीतिक मापदंडों का अनुकूलन, जैसे कि इष्टतम मापदंड संयोजन खोजने के लिए मशीन सीखने या आनुवंशिक एल्गोरिदम का उपयोग करना
  3. रणनीति के जोखिम जोखिम को नियंत्रित करने के लिए जोखिम प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ने पर विचार करें, जैसे स्टॉप-लॉस और ले-प्रॉफिट स्तरों, स्थिति आकार आदि की स्थापना करना
  4. विभिन्न बाजारों और समय सीमाओं की विशेषताओं के आधार पर, रणनीति में लक्षित समायोजन और अनुकूलन करें

सारांश

संशोधित हुल मूविंग एवरेज और इचिमोकू किंको ह्यो को मिलाकर, यह रणनीति एक अपेक्षाकृत स्थिर ट्रेंड-फॉलोइंग ट्रेडिंग सिस्टम का निर्माण करती है। रणनीति तर्क स्पष्ट और लागू करने में आसान है, जबकि कुछ फायदे भी हैं। हालांकि, रणनीति का प्रदर्शन अभी भी बाजार की स्थिति और पैरामीटर सेटिंग्स से प्रभावित होता है, जिसके लिए आगे अनुकूलन और सुधार की आवश्यकता होती है। व्यावहारिक अनुप्रयोगों में, बेहतर ट्रेडिंग परिणाम प्राप्त करने के लिए विशिष्ट बाजार विशेषताओं और जोखिम वरीयताओं के आधार पर उचित समायोजन और प्रबंधन करना आवश्यक है।

/*backtest
start: 2024-04-20 00:00:00
end: 2024-04-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Hull MA_X + Ichimoku Kinko Hyo Strategy", shorttitle="HMX+IKHS", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding=0)

// Hull Moving Average Parameters
keh = input(12, title="Double HullMA")
n2ma = 2 * wma(close, round(keh/2)) - wma(close, keh)
sqn = round(sqrt(keh))
hullMA = wma(n2ma, sqn)

// Ichimoku Kinko Hyo Parameters
tenkanSenPeriods = input(9, title="Tenkan Sen Periods")
kijunSenPeriods = input(26, title="Kijun Sen Periods")
senkouSpanBPeriods = input(52, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(26, title="Displacement")

// Ichimoku Calculations
highestHigh = highest(high, max(tenkanSenPeriods, kijunSenPeriods))
lowestLow = lowest(low, max(tenkanSenPeriods, kijunSenPeriods))
tenkanSen = (highest(high, tenkanSenPeriods) + lowest(low, tenkanSenPeriods)) / 2
kijunSen = (highestHigh + lowestLow) / 2
senkouSpanA = ((tenkanSen + kijunSen) / 2)
senkouSpanB = (highest(high, senkouSpanBPeriods) + lowest(low, senkouSpanBPeriods)) / 2

// Plot Ichimoku
p1 = plot(tenkanSen, color=color.blue, title="Tenkan Sen")
p2 = plot(kijunSen, color=color.red, title="Kijun Sen")
p3 = plot(senkouSpanA, color=color.green, title="Senkou Span A", offset=displacement)
p4 = plot(senkouSpanB, color=color.orange, title="Senkou Span B", offset=displacement)
fill(p3, p4, color=color.gray, title="Kumo Shadow")

// Trading Logic
longCondition = crossover(hullMA, kijunSen) and close > senkouSpanA[displacement] and close > senkouSpanB[displacement]
shortCondition = crossunder(hullMA, kijunSen) and close < senkouSpanA[displacement] and close < senkouSpanB[displacement]

// Strategy Execution
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit Logic - Exit if HullMA crosses KijunSen in the opposite direction
exitLongCondition = crossunder(hullMA, kijunSen)
exitShortCondition = crossover(hullMA, kijunSen)

if (exitLongCondition)
    strategy.close("Long")
if (exitShortCondition)
    strategy.close("Short")
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