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डोंचियन ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-04-29 14:56:35
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अवलोकन

डोंचियन ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति डोंचियन चैनल संकेतक पर आधारित एक ट्रेडिंग प्रणाली है। इस रणनीति का मुख्य विचार डोंचियन चैनल के ऊपरी और निचले बैंड के माध्यम से तोड़कर बाजार के रुझानों को पकड़ना है, और लाभ लेने और स्टॉप लॉस के लिए एक निश्चित जोखिम पुरस्कार अनुपात (आरआर) का उपयोग करना है। जब कीमत डोंचियन चैनल के ऊपरी बैंड से ऊपर टूटती है और डोंचियन चैनल अवधि के सापेक्ष एक नया उच्च बनाता है, तो यह लंबा हो जाता है; जब यह निचले बैंड से नीचे टूटता है और एक नया निम्न बनाता है, तो यह छोटा हो जाता है। उसी समय, स्टॉप लॉस डोंचियन चैनल के मध्य बैंड पर सेट किया जाता है, और लाभ लेने की गणना सेट जोखिम पुरस्कार अनुपात के आधार पर की जाती है।

रणनीतिक सिद्धांत

डॉनचियन चैनल की गणना करें: सेट डॉनचियन चैनल अवधि (डिफ़ॉल्ट 20) के आधार पर, उस अवधि के भीतर उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना क्रमशः डॉनचियन चैनल के ऊपरी और निचले बैंड के रूप में करें, और डॉनचियन चैनल के मध्य बैंड के रूप में ऊपरी और निचले बैंड के मध्य बिंदु की गणना करें।
यह निर्धारित करें कि क्या एक नया उच्च / निम्न बनाया गया हैः वर्तमान डोंचियन चैनल के ऊपरी और निचले बैंडों को पिछले कुछ अवधियों के ऊपरी और निचले बैंडों के साथ लूपिंग और तुलना करके, यह निर्धारित करें कि डोंचियन चैनल अवधि के सापेक्ष एक नया उच्च या निम्न बनाया गया है। यदि एक नया उच्च बनाया गया है, तो डोंचियन ऊपरी बैंड नीले रंग में प्रदर्शित किया जाता है; यदि एक नया निम्न बनाया गया है, तो डोंचियन निचला बैंड नीले रंग में प्रदर्शित किया जाता है।
ब्रेकआउट एंट्रीः जब क्लोजिंग प्राइस ब्लू डॉनचियन ऊपरी बैंड से ऊपर टूट जाता है, तो यह एक लंबी पोजीशन में प्रवेश करता है; जब यह ब्लू डॉनचियन निचले बैंड से नीचे टूट जाता है, तो यह एक शॉर्ट पोजीशन में प्रवेश करता है। यानी, केवल ब्रेकआउट जो एक नई उच्च/निम्न बनाने के बाद होते हैं वैध होते हैं।
लाभ और स्टॉप लॉसः स्थिति खोलने पर, प्रवेश मूल्य और वर्तमान डॉनचियन चैनल मध्य बैंड मूल्य को रिकॉर्ड करें, और दोनों के बीच मूल्य अंतर की गणना करें। स्टॉप लॉस को डॉनचियन चैनल मध्य बैंड पर सेट किया जाता है, और लाभ लेने की गणना सेट जोखिम पुरस्कार अनुपात (डिफ़ॉल्ट 5 गुना) और मूल्य अंतर के आधार पर की जाती है।
बंद स्थितिः जब मूल्य लाभ लेने या स्टॉप लॉस मूल्य तक पहुँच जाता है, तो स्थिति बंद हो जाती है।

रणनीतिक लाभ

ट्रेंडिंग बाजारों के लिए उपयुक्तः डोंचियन ब्रेकआउट रणनीति बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का अनुसरण करते हुए ऊपरी/निम्न बैंडों को तोड़कर पदों में प्रवेश करती है और ट्रेंडिंग बाजारों में अच्छा प्रदर्शन करती है।
नई उच्च/निम्न फ़िल्टरिंग: यह रणनीति कुछ शोर संकेतों और झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करती है, यह निर्धारित करके कि क्या डोंचियन चैनल अवधि के भीतर एक नया उच्च/निम्न उत्पन्न होता है, प्रवेश संकेतों की गुणवत्ता में सुधार होता है।
फिक्स्ड रिस्क रिवार्ड रेश्योः प्रत्येक ट्रेड के लिए लाभ लेने और स्टॉप लॉस की स्थिति एक फिक्स्ड रिस्क रिवार्ड रेश्यो पर आधारित होती है, जिससे जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है और धन प्रबंधन के लिए अनुकूल होता है।
सरल मापदंडः रणनीति मापदंडों को सेट करना अपेक्षाकृत सरल है, मुख्य रूप से डोंचियन चैनल अवधि और जोखिम पुरस्कार अनुपात, अनुकूलन और नियंत्रण को आसान बनाते हैं।

रणनीतिक जोखिम

परिमाण हानिः रणनीति की स्टॉप लॉस स्थिति डोंचियन चैनल मध्य बैंड है। अस्पष्ट रुझानों या उतार-चढ़ाव वाले बाजारों में, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां एक एकल लेनदेन में बड़ा नुकसान होता है।
बार-बार व्यापारः यदि डोंचियन चैनल अवधि को बहुत कम सेट किया जाता है, तो यह पदों के बार-बार खुलने और बंद होने का कारण बन सकता है, जिससे लेनदेन की लागत बढ़ जाती है।
रुझान उलटनाः रुझान उलटने के दौरान, रणनीति में कई लगातार स्टॉप लॉस हो सकते हैं।
पैरामीटर संवेदनशीलताः रणनीति प्रदर्शन पैरामीटर सेटिंग्स के प्रति संवेदनशील है और विभिन्न बाजार विशेषताओं और व्यापार चक्रों के आधार पर अनुकूलित करने की आवश्यकता है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

गतिशील स्टॉप लॉसः मूल्य आंदोलनों, अस्थिरता आदि के आधार पर वास्तविक समय में स्टॉप लॉस स्थिति को समायोजित करें, जैसे कि एकल लेनदेन जोखिम को कम करने के लिए स्टॉप लॉस संदर्भ के रूप में एटीआर का उपयोग करना।
ट्रेंड फिल्टरिंगः संकेत की गुणवत्ता में सुधार के लिए ट्रेंड जजमेंट इंडिकेटर जैसे मूविंग एवरेज जोड़ें और केवल ट्रेंड दिशा स्पष्ट होने पर ही पद खोलें।
अन्य संकेतकों के साथ संयोजनः आरएसआई और एमएसीडी जैसे गति संकेतकों के साथ संयोजन करके उद्घाटन पदों के समय का व्यापक रूप से मूल्यांकन करें।
स्थिति प्रबंधन: समग्र जोखिम को नियंत्रित करने के लिए बाजार की प्रवृत्ति की ताकत, अस्थिरता आदि के आधार पर स्थिति के आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें।
पैरामीटर अनुकूलनः पैरामीटर सेटिंग्स को अनुकूलनशील रूप से अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग और अन्य तरीकों का उपयोग करें।

सारांश

डोंचियन ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति क्लासिक डोंचियन चैनल संकेतक पर आधारित एक प्रवृत्ति-अनुसरण ट्रेडिंग प्रणाली है। यह डोंचियन चैनल के ऊपरी और निचले बैंड के ब्रेकआउट और नए उच्च / निम्न के निर्णय के माध्यम से पदों को खोलता है, एक निश्चित जोखिम पुरस्कार अनुपात के आधार पर लाभ और स्टॉप लॉस के साथ। रणनीति का एक सरल तर्क है और प्रवृत्ति बाजारों के लिए उपयुक्त है। हालांकि, यह उतार-चढ़ाव वाले बाजारों में खराब प्रदर्शन करता है और पैरामीटर सेटिंग्स के प्रति संवेदनशील है। यह रणनीति की मजबूती में सुधार के लिए गतिशील स्टॉप लॉस, प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग, स्थिति प्रबंधन आदि की शुरूआत के माध्यम से और अधिक अनुकूलित किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-04-23 00:00:00
end: 2024-04-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//---------------------------------------------//
// This source code is subject to the terms of 
// the Mozilla Public License 2.0 at 
// https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Dillon_Grech
//---------------------------------------------//

//---------------------------------------------//
// Simple donchian channel break out strategy
// which only enters trades when price closes
// above donchian upper and creates new high 
// (long) or price closes below donchian lower
// and creates new low, relative to the donchian
// length. This is indicated by the donchian
// upper and lower color (blue). Stop loss is
// located at donchian basis and take profit
// is set at Risk Reward (RR) profit target.
//---------------------------------------------//
//@version=5
strategy("Donchian New High/Low Strategy [Dillon Grech]", overlay=true)

//---------------------------------------------//

//---------------------------------------------//
//INDICATOR 1 - Donchian New High Low Price Close
don_length = input.int(20, minval = 1)
don_lower  = ta.lowest(don_length)
don_upper  = ta.highest(don_length)
don_basis  = math.avg(don_upper, don_lower)

//loop
don_lower_upper  = true
don_higher_lower = true
for i = 0 to don_length - 1
    //Check for higher high over don_length
    if don_upper > don_upper[i]
        don_lower_upper := false
    //Check for lower low over don_length
    if don_lower < don_lower[i]
        don_higher_lower := false

//Plot
c_ora = color.orange
c_blu = color.blue
c_gra = color.gray
color_basis = c_ora
color_upper = don_lower_upper  ? c_blu : c_gra
color_lower = don_higher_lower ? c_blu : c_gra
plot(don_basis,     "Don Basis", color_basis, 2)
u = plot(don_upper, "Don Upper", color_upper, 2)
l = plot(don_lower, "Don Lower", color_lower, 2)

//Conditions
Ind_1_L = ta.crossover(close, don_upper[1]) and 
   don_lower_upper[1]
Ind_1_S = ta.crossunder(close,don_lower[1]) and 
   don_higher_lower[1]
//---------------------------------------------//

//---------------------------------------------//
//ENTRY CONDITIONS
entry_long  = strategy.position_size<=0 and
   Ind_1_L
entry_short = strategy.position_size>=0 and
   Ind_1_S

if(entry_long)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
if(entry_short)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)
//---------------------------------------------/

//---------------------------------------------//
//TAKE PROFIT AND STOP LOSS CONDITIONS
profit_RR = input.float(5.0,"RR Profit Target")

//Store Price on new entry signal
entry_price = strategy.opentrades.entry_price(
   strategy.opentrades-1)

//Store Donchain Channel Basis
entry_don_basis = float(0.0)
if entry_long or entry_short
    entry_don_basis := don_basis
else
    entry_don_basis := entry_don_basis[1]

//Get stop loss distance
stop_distance = math.abs(entry_price -
   entry_don_basis)
stop_L   = entry_price - stop_distance
profit_L = entry_price + stop_distance*profit_RR
stop_S   = entry_price + stop_distance
profit_S = entry_price - stop_distance*profit_RR

//Plot TP and SL
plot(entry_long or entry_short ? na :
   strategy.position_size > 0 ? profit_L : na,
   color=color.lime, style=plot.style_linebr,
   linewidth=2)
plot(entry_long or entry_short ? na :
   strategy.position_size > 0 ? stop_L : na,
   color=color.red,  style=plot.style_linebr,
   linewidth=2)
plot(entry_long or entry_short ? na : 
   strategy.position_size < 0 ? profit_S : na,
   color=color.lime, style=plot.style_linebr,
   linewidth=2)
plot(entry_long or entry_short ? na :
   strategy.position_size < 0 ? stop_S : na,
   color=color.red,  style=plot.style_linebr,
   linewidth=2)

//Exit long trades
strategy.exit(id = 'Exit Long', 
   from_entry ='Long Entry', 
   stop = stop_L, limit = profit_L)
strategy.exit(id = 'Exit Short', 
   from_entry ='Short Entry', 
   stop = stop_S, limit = profit_S)
//---------------------------------------------//

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