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पिवोट एक्जिट के साथ पिवोट रिवर्स रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2024-04-30 15:57:54
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अवलोकन

इस रणनीति का उपयोग पिवोट पॉइंट्स का उपयोग बाजार के उलट बिंदुओं की पहचान करने और उनके आधार पर व्यापारिक निर्णय लेने के लिए किया जाता है। जब बाईं ओर अंतिम 4 मोमबत्तियों के भीतर पिवोट हाई का गठन होता है, तो रणनीति लंबी स्थिति में प्रवेश करती है; जब बाईं ओर अंतिम 4 मोमबत्तियों के भीतर पिवोट लो का गठन होता है, तो रणनीति एक छोटी स्थिति में प्रवेश करती है। स्टॉप लॉस को प्रवेश मूल्य से ऊपर या नीचे एक टिक आकार (syminfo.mintick) पर सेट किया जाता है। दो निकास शर्तें हैंः 1) अगली विपरीत पिवोट बिंदु दिखाई देने पर निकास; 2) फ्लोटिंग हानि 30% तक पहुंचने पर निकास।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. ta.pivothigh (() और ta.pivotlow (() फलन का उपयोग करके बाईं ओर 4 मोमबत्तियों और दाईं ओर 2 मोमबत्तियों की सीमा के भीतर पिवोट हाई (swh) और पिवोट लो (swl) की गणना करें।
  2. जब पिवोट हाई (swh_cond) मौजूद हो, तो उच्चतम मूल्य (hprice) को अपडेट करें, और जब वर्तमान उच्चतम पिछले उच्चतम से अधिक हो, तो लंबी प्रविष्टि शर्त (le) को सक्षम करें.
  3. जब लंबी प्रविष्टि शर्त (le) पूरी हो जाती है, तो पिवोट हाई के ऊपर एक टिक आकार (syminfo.mintick) पर लंबी स्थिति दर्ज करें.
  4. इसी तरह, जब पिवोट लो मौजूद है (swl_cond), सबसे कम कीमत (lprice) को अपडेट करें, और जब वर्तमान कम पिछली कम से कम है, तो छोटी प्रविष्टि शर्त (se) को सक्षम करें।
  5. जब शॉर्ट एंट्री कंडीशन (se) पूरी हो जाती है, तो पिवोट लो के नीचे एक टिक साइज (syminfo.mintick) पर शॉर्ट पोजीशन दर्ज करें।
  6. exitAtNextPivot() फ़ंक्शन में, यदि कोई लंबी स्थिति हो, तो स्टॉप लॉस को अगले पिवोट हाई से एक टिक आकार के नीचे सेट करें; यदि कोई शॉर्ट स्थिति हो, तो स्टॉप लॉस को अगले पिवोट हाई से एक टिक आकार के ऊपर सेट करें.
  7. exitIfProfitLessThirtyPercent() फंक्शन में, लंबी और छोटी स्थिति के लिए लाभ और हानि प्रतिशत की गणना करें और यदि हानि 30% से अधिक है तो स्थिति को बंद करें।

रणनीतिक लाभ

  1. पिवोट पॉइंट्स बाजार में समर्थन और प्रतिरोध के स्तर को अच्छी तरह से प्रतिबिंबित कर सकते हैं, और एक सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले तकनीकी विश्लेषण सूचक हैं।
  2. पिवोट पॉइंट्स के ब्रेकआउट पर प्रवेश करने से बाजार में उलटफेर के अवसर मिल सकते हैं।
  3. दो बाहर निकलने की शर्तें निर्धारित की जाती हैं, एक तकनीकी बाहर निकलने के लिए अगले विपरीत धुरी बिंदु पर आधारित है, और दूसरा जोखिम नियंत्रण बाहर निकलने के लिए हानि प्रतिशत पर आधारित है, जो कुछ हद तक रणनीति ड्रॉडाउन को नियंत्रित कर सकता है।

रणनीतिक जोखिम

  1. पिवोट पॉइंट इंडिकेटर में ही कुछ लेग और अक्सर सिग्नल की समस्याएं होती हैं और यह उतार-चढ़ाव वाले बाजार में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता है।
  2. 4 मोमबत्तियों और 2 मोमबत्तियों के निश्चित गणना मापदंडों को सभी बाजार स्थितियों पर लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कुछ अनुकूलन और लचीलापन की कमी है।
  3. स्टॉप लॉस को प्रवेश मूल्य (एक टिक आकार) के करीब सेट किया जाता है, जिसे बाजार के हिंसक उतार-चढ़ाव के दौरान फेंक दिया जा सकता है।
  4. 30% हानि रोक सेटिंग बहुत ढीली हो सकती है, एक बड़े ड्रॉडाउन आयाम के साथ।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. सूचकों की संवेदनशीलता और समयबद्धता में सुधार के लिए अन्य प्रकार के पिवोट पॉइंट संकेतकों जैसे फैक्टर पिवोट पॉइंट, वेटेड पिवोट पॉइंट आदि का उपयोग करने का प्रयास करें।
  2. बाएं और दाएं मोमबत्तियों की संख्या इनपुट मापदंडों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और इष्टतम मान पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से पाया जा सकता है।
  3. स्टॉप लॉस की स्थिति को एटीआर या प्रतिशत स्टॉप लॉस के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। पूर्व बाजार अस्थिरता में परिवर्तन के साथ अनुकूलनशील रूप से समायोजित कर सकता है, जबकि उत्तरार्द्ध एक नियंत्रित सीमा के भीतर जोखिम को सीमित कर सकता है।
  4. रणनीति ड्रॉडाउन को कम करने के लिए 30% लॉस स्टॉप शर्त को सख्त किया जा सकता है। इसके अलावा, फ्लोटिंग मुनाफे और नुकसान दोनों को प्रबंधित करने के लिए लाभ प्रतिशत स्टॉप शर्त जोड़ी जा सकती है।
  5. अन्य फ़िल्टरिंग शर्तें, जैसे ट्रेंड फ़िल्टरिंग और अस्थिरता फ़िल्टरिंग, सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए पिवोट पॉइंट ब्रेकआउट के आधार पर ओवरलैप की जा सकती हैं।

सारांश

यह रणनीति पिवोट पॉइंट इंडिकेटर के आधार पर एक द्विदिशात्मक ट्रेडिंग सिस्टम का निर्माण करती है, जो पिवोट हाईज पर लॉन्ग और पिवोट लोस पर शॉर्ट जाकर बाजार में उलट अवसरों को पकड़ती है। रणनीति का कुछ सैद्धांतिक आधार और व्यावहारिक मूल्य है, लेकिन पिवोट पॉइंट इंडिकेटर की सीमाओं के कारण, रणनीति को वास्तविक संचालन में कुछ जोखिमों और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पिवोट पॉइंट इंडिकेटर प्रकार, मापदंडों, फ़िल्टरिंग स्थितियों, स्टॉप लॉस और लाभ लेने आदि को अनुकूलित करके, रणनीति की मजबूती और लाभप्रदता में और सुधार की उम्मीद है।

/*backtest
start: 2023-04-24 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Pivot Reversal Strategy with Pivot Exit", overlay=true)

leftBars = input(4)
rightBars = input(2)

var float dailyEquity = na

// Reset equity to $10,000 at the beginning of each day
isNewDay = ta.change(time("D")) != 0
if (isNewDay)
    dailyEquity := 10000

// Calculate pivot highs and lows
swh = ta.pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = ta.pivotlow(leftBars, rightBars)

// Define long entry condition
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])

// Enter long position if long entry condition is met
if (le)
    strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="EnterLong", stop=hprice + syminfo.mintick)

// Define short entry condition
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])

// Enter short position if short entry condition is met
if (se)
    strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="EnterShort", stop=lprice - syminfo.mintick)

// Exit condition: Exit at the next pivot point
exitAtNextPivot() =>
    if strategy.opentrades > 0
        if strategy.position_size > 0
            // Exiting long position at next pivot low
            if not na(swl)
                strategy.exit("ExitLong", "PivRevLE", stop=swl - syminfo.mintick)
        else
            // Exiting short position at next pivot high
            if not na(swh)
                strategy.exit("ExitShort", "PivRevSE", stop=swh + syminfo.mintick)

// Call exitAtNextPivot function
exitAtNextPivot()

// Exit condition: Exit if profit is less than 30%
exitIfProfitLessThanThirtyPercent() =>
    if strategy.opentrades > 0
        if strategy.position_size > 0
            // Calculate profit percentage for long position
            profit_percentage_long = (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price * 100
            // Exiting long position if profit is less than 30%
            if profit_percentage_long < -30
                strategy.close("PivRevLE")
        else
            // Calculate profit percentage for short position
            profit_percentage_short = (strategy.position_avg_price - close) / strategy.position_avg_price * 100
            // Exiting short position if profit is less than 30%
            if profit_percentage_short < -30
                strategy.close("PivRevSE")

// Call exitIfProfitLessThanThirtyPercent function
exitIfProfitLessThanThirtyPercent()
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