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CCI+RSI+KC ट्रेंड फ़िल्टर द्विदिशात्मक ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-05-15 16:56:03
टैगःसीसीआईआरएसआईकेसीएसएमएईएमएएसएमएमएसीएमएटीएमए

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अवलोकन

यह रणनीति तीन तकनीकी संकेतकों को जोड़ती हैः सीसीआई, आरएसआई, और केल्टनर चैनल (केसी), एयूडीएनजेडडी और जीबीपीएनजेडडी मुद्रा जोड़े पर द्विदिशात्मक व्यापार प्राप्त करने के लिए एक प्रवृत्ति फ़िल्टर के साथ। यह ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों को निर्धारित करने के लिए सीसीआई और आरएसआई का उपयोग करता है, स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट के लिए एक संदर्भ के रूप में केसी, और प्रवृत्ति के अनुरूप पदों को खोलने के लिए एक प्रवृत्ति फ़िल्टर के रूप में एक चलती औसत। रणनीति को पिछले 5 वर्षों में ऐतिहासिक डेटा पर बैकटेस्ट किया गया है, स्थिर रिटर्न प्राप्त करना।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. सीसीआई, आरएसआई और केसी संकेतकों की गणना करें। ऊपरी केसी रेखा मध्य रेखा प्लस एटीआर है, और निचली रेखा मध्य रेखा माइनस एटीआर है।
  2. इनपुट मापदंडों के आधार पर चलती औसत प्रकार (SMA, EMA, SMMA, CMA या TMA) और ट्रेंड फिल्टर विधि (OFF, Normal या Reversed) का चयन करें।
  3. लंबी प्रविष्टि की शर्तेंः लंबी, सीसीआई < ओवरसोल्ड लाइन, बंद < केसी निचली लाइन, आरएसआई < ओवरसोल्ड लाइन, वॉल्यूम > 50-पीरियड औसत वॉल्यूम * गुणक, कोई वर्तमान लंबी स्थिति नहीं।
  4. लघु प्रवेश की शर्तेंः लघु, सीसीआई > ओवरबॉट लाइन, बंद > केसी ऊपरी लाइन, आरएसआई > ओवरबॉट लाइन, वॉल्यूम > 50-पीरियड औसत वॉल्यूम * गुणक, कोई वर्तमान छोटी स्थिति नहीं।
  5. लंबी बाहर निकलने की स्थितिः CCI > 0. छोटी बाहर निकलने की स्थितिः CCI < 0.
  6. पदों को खोलने और बंद करने पर अलर्ट भेजें।

रणनीतिक लाभ

  1. व्यापक विश्लेषण के लिए कई संकेतकों का संयोजन करता है, जिससे संकेत की सटीकता में सुधार होता है।
  2. बाजार के रुझानों के आधार पर लचीले समायोजन की अनुमति देने वाले रुझान फ़िल्टर विधियों का उपयोग करता है।
  3. विभिन्न बाजार विशेषताओं के अनुकूल कई प्रकार के चलती औसत प्रदान करता है।
  4. दीर्घकालिक ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर सत्यापित, अच्छी स्थिरता और दीर्घकालिक उपयोग के लिए उपयुक्तता प्रदर्शित करता है।
  5. द्विदिशात्मक व्यापार, विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए उपयुक्त, अधिक लाभ के अवसर प्रदान करता है।
  6. अत्यधिक स्वचालित, कोई मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं, समय और प्रयास की बचत।

रणनीतिक जोखिम

  1. पारंपरिक स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट का अभाव है, जिससे चरम बाजार स्थितियों में महत्वपूर्ण ड्रॉडाउन हो सकता है।
  2. अस्थिर बाजारों में पदों के लगातार खुलने और बंद होने का अनुभव हो सकता है, जिससे व्यापार लागत में वृद्धि हो सकती है।
  3. अपेक्षाकृत छोटी सीसीआई अवधि का उपयोग करता है, संभावित रूप से शोर संकेत उत्पन्न करता है।
  4. जब रुझान अस्पष्ट होते हैं या बाजार में अस्थिरता बढ़ जाती है तो रुझान फिल्टर की प्रभावशीलता सीमित हो सकती है।
  5. बाजार की अस्थिरता के परिवर्तनों के अनुकूल होने में असमर्थ स्थिर स्थिति आकार।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. एकल व्यापार जोखिम को नियंत्रित करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप या फिक्स्ड-पॉइंट स्टॉप-लॉस जोड़ने पर विचार करें।
  2. शोर संकेतों को कम करने के लिए आरएसआई और सीसीआई मापदंडों को और अधिक अनुकूलित करना।
  3. बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्थिति आकार और स्टॉप-लॉस को समायोजित करने के लिए एटीआर जैसे अस्थिरता संकेतकों को पेश करने पर विचार करें।
  4. अधिक मुद्रा जोड़े जोड़ें और प्रत्येक साधन की विशेषताओं के आधार पर पैरामीटर को व्यक्तिगत रूप से अनुकूलित करें।
  5. अनुकूलनशील पैरामीटर अनुकूलन के लिए मशीन लर्निंग और अन्य एआई प्रौद्योगिकियों को पेश करने का प्रयास करें।

सारांश

यह रणनीति कई क्लासिक संकेतकों को नियोजित करती है और ट्रेडिंग व्यू पर कोड और बैकटेस्ट करना अपेक्षाकृत आसान है। जबकि बैकटेस्टिंग परिणाम अच्छे हैं, लाइव ट्रेडिंग के लिए जोखिम नियंत्रण और पैरामीटर समायोजन अभी भी आवश्यक हैं। परीक्षण के लिए छोटे धन के साथ शुरू करने और अनुभव जमा होने के साथ धीरे-धीरे निवेश बढ़ाने की सिफारिश की जाती है। उच्च स्तर के स्वचालन के साथ, यह रूढ़िवादी निवेशकों के लिए दीर्घकालिक उपयोग के लिए उपयुक्त है।

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('CCI Strategy with Trend Filter AUDNZD, GBPNZD', overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=50000, commission_value=0.0005, slippage=2, initial_capital=10000)

// State variables to ensure one entry per signal
var bool isLongOpen = false
var bool isShortOpen = false

// Input Parameters for allowing long and short trades
allowLong = input(true, title='Allow Long Trades')
allowShort = input(true, title='Allow Short Trades')

// Trend Filter Inputs
maType = input.string(title='MA Type', options=['OFF', 'SMA', 'EMA', 'SMMA', 'CMA', 'TMA'], defval='OFF')
trendFilterMethod = input.string(title='Trend Filter Method', options=['OFF', 'Normal', 'Reversed'], defval='OFF')
maLength = input(14, title='MA Length')

// Other Input Parameters
lengthKC = input(30, title='Keltner Channels Length')
multKC = input(0.7, title='Keltner Channels Multiplier')
lengthCCI = input(5, title='CCI Length')
overboughtCCI = input(75, title='CCI Overbought Level')
oversoldCCI = input(-75, title='CCI Oversold Level')
rsiPeriod = input(30, title='RSI Period')
rsiOverbought = input(60, title='RSI Overbought Level')
rsiOversold = input(60, title='RSI Oversold Level')
volumeMultiplier = input.float(0, title='Volume Multiplier', step=0.1, minval=0)

// Define Moving Averages
var float maValue = na
if maType == 'SMA'
    maValue := ta.sma(close, maLength)
else if maType == 'EMA'
    maValue := ta.ema(close, maLength)
else if maType == 'SMMA'
    float initialSMMA = ta.sma(close, maLength)
    maValue := na(maValue[1]) ? initialSMMA : (maValue[1] * (maLength - 1) + close) / maLength
else if maType == 'CMA'
    float firstSMA = ta.sma(close, maLength)
    float secondSMA = ta.sma(close, maLength)
    maValue := na(maValue[1]) ? firstSMA : (firstSMA + secondSMA - maValue[1]) / 2
else if maType == 'TMA'
    maValue := ta.sma(ta.sma(close, math.round(maLength / 2)), math.round(maLength / 2) + 1)

// Entry Conditions with Trend Filter
longCondition = allowLong and (trendFilterMethod == 'OFF' or trendFilterMethod == 'Normal' and close > maValue or trendFilterMethod == 'Reversed' and close < maValue)
shortCondition = allowShort and (trendFilterMethod == 'OFF' or trendFilterMethod == 'Normal' and close < maValue or trendFilterMethod == 'Reversed' and close > maValue)

// Keltner Channels
typicalPrice = hlc3
middleLine = ta.sma(typicalPrice, lengthKC)
range_1 = multKC * ta.atr(lengthKC)
upperChannel = middleLine + range_1
lowerChannel = middleLine - range_1

// CCI
cci = ta.cci(close, lengthCCI)

// RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)

// Volume
volCondition = volume > ta.sma(volume, 50) * volumeMultiplier

// Combined Entry Conditions with Trend Filter and state check
longCondition := longCondition and cci < oversoldCCI and low < lowerChannel and rsi < rsiOversold and volCondition and not isLongOpen
shortCondition := shortCondition and cci > overboughtCCI and high > upperChannel and rsi > rsiOverbought and volCondition and not isShortOpen

// Execute orders at the open of the new bar after conditions are met
if longCondition
    strategy.entry('Long', strategy.long)
    alert('LicenseID,buy,AUDNZD,risk=1')
    isLongOpen := true
if shortCondition
    strategy.entry('Short', strategy.short)
    alert('LicenseID,sell,AUDNZD,risk=1')
    isShortOpen := true

// Exit Conditions and Alerts
longExitCondition = cci > 0
shortExitCondition = cci < 0
if (longExitCondition and isLongOpen)
    strategy.close('Long')
    alert('LiceneseID,closelong,AUDNZD')
    isLongOpen := false
if (shortExitCondition and isShortOpen)
    strategy.close('Short')
    alert('LicenseID,closeshort,AUDNZD')
    isShortOpen := false

// Plotting
plot(upperChannel, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(lowerChannel, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1)
hline(overboughtCCI, 'Overbought', color=color.red)
hline(oversoldCCI, 'Oversold', color=color.green)
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