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K लगातार मोमबत्तियाँ बुल बियर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-05-17 13:54:06
टैगःईएमएएटीआर

अवलोकन

यह रणनीति लगातार ऊपर या नीचे मोमबत्तियों की संख्या के आधार पर बैल या भालू बाजारों को निर्धारित करती है और तदनुसार ट्रेड करती है। जब समापन मूल्य पिछले मोमबत्तियों के एक निर्दिष्ट संख्या के लिए बंद होने की तुलना में लगातार अधिक होता है, तो यह एक लंबी स्थिति में प्रवेश करता है; जब समापन मूल्य पिछले मोमबत्तियों के एक निर्दिष्ट संख्या के लिए बंद होने की तुलना में लगातार कम होता है, तो यह एक छोटी स्थिति में प्रवेश करता है। स्टॉप लॉस और ले लाभ सेट किए जाते हैं, और लाभ की रक्षा के लिए एक ट्रैलिंग स्टॉप तंत्र पेश किया जाता है।

रणनीतिक सिद्धांत

क्रमिक तेजी और मंदी की स्थितियों की संख्या दर्ज करें। यदि बंद पिछली मोमबत्ती से अधिक है, तो तेजी की गिनती 1 से बढ़ जाती है और मंदी की गिनती 0 पर रीसेट होती है; यदि बंद कम है, तो मंदी की गिनती 1 से बढ़ जाती है और मंदी की गिनती 0 पर रीसेट होती है; अन्यथा दोनों गिनती 0 पर रीसेट होती है।
जब तेजी की गिनती निर्दिष्ट संख्या k तक पहुँच जाती है, तो स्टॉप लॉस के साथ लंबी स्थिति में प्रवेश करें और लाभ लें।
लंबी स्थिति के लिए, प्रवेश के बाद उच्चतम मूल्य दर्ज करें. जब उच्चतम मूल्य आईटीजीटी न्यूनतम मूल्य भिन्नता इकाइयों द्वारा प्रवेश मूल्य से अधिक हो जाता है और बंद करना उच्चतम मूल्य से iPcnt% कम हो जाता है, तो स्थिति को बंद कर दें।
जब मंदी की गिनती निर्दिष्ट संख्या k2 तक पहुंच जाती है, तो स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन दर्ज करें और लाभ लें।
लघु पदों के लिए, प्रवेश के बाद सबसे कम मूल्य दर्ज करें। जब सबसे कम मूल्य आईटीजीटी न्यूनतम मूल्य भिन्नता इकाइयों द्वारा प्रवेश मूल्य से कम हो और निकटतम मूल्य iPcnt% द्वारा सबसे कम मूल्य से ऊपर रिबाउंड हो, तो स्थिति को बंद कर दें।

रणनीतिक लाभ

सरल और समझने में आसान, स्पष्ट तर्क के साथ मोमबत्तियों की निरंतरता के आधार पर व्यापारिक निर्णय लेना।
अनुकूल दिशा में मूल्य की एक निश्चित दूरी बढ़ने के बाद लाभ की सक्रिय रूप से रक्षा के लिए एक ट्रैलिंग स्टॉप तंत्र पेश करता है।
स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट करने से जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है और मुनाफे को लॉक किया जा सकता है।
विभिन्न बाजारों और व्यापार शैली के अनुरूप समायोज्य मापदंड।

रणनीतिक जोखिम

अस्थिर बाजारों में, पदों के लगातार खुलने और बंद होने से बड़ी स्लिप लागत हो सकती है।
लगातार मोमबत्तियों की संख्याओं का निर्णय बाजार के शोर से प्रभावित होता है, जिसके परिणामस्वरूप लगातार संकेत मिल सकते हैं।
निश्चित स्टॉप लॉस और ले लाभ स्तर बाजार में उतार-चढ़ाव के परिवर्तनों के अनुकूल नहीं हो सकते हैं।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

रुझानों की ताकत और दिशा का आकलन करने में सहायता के लिए अधिक तकनीकी संकेतकों, जैसे चलती औसत और अस्थिरता को पेश करना।
ट्रेसिंग स्टॉप के लिए ट्रिगर स्थितियों को अनुकूलित करना, जैसे कि एटीआर के आधार पर पॉलबैक प्रतिशत को समायोजित करना।
अधिक गतिशील स्टॉप लॉस और लाभ लेने की विधियों को अपनाएं, जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप और स्टेप्ड टेक प्रॉफिट।
विभिन्न बाजारों और साधनों के लिए इष्टतम संयोजन खोजने के लिए मापदंडों का अनुकूलन करना।

सारांश

यह रणनीति मोमबत्तियों की निरंतरता के माध्यम से बैल और भालू के रुझानों को पकड़ती है जबकि जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस और ले लाभ सेट करती है। एक ट्रेलिंग स्टॉप की शुरुआत से लाभ की बेहतर सुरक्षा हो सकती है। हालांकि, यह चंचल बाजारों में लगातार संकेत उत्पन्न कर सकती है, जिसके लिए संकेत विश्वसनीयता के आगे अनुकूलन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, गतिशील बाजार परिवर्तनों के अनुकूल स्टॉप लॉस और ले लाभ की सेटिंग अधिक लचीला हो सकती है। कुल मिलाकर, रणनीति में एक सरल और स्पष्ट विचार है, जो ट्रेंडिंग बाजारों के लिए उपयुक्त है, लेकिन अभी भी अनुकूलन के लिए जगह है।

/*backtest
start: 2024-04-16 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("K Consecutive Candles 數來寶V2", max_bars_back=300, overlay=true)

// 定義用戶輸入
k = input.int(3, title="Number of Consecutive Candles for Long", minval=1)
k2 = input.int(3, title="Number of Consecutive Candles for Short", minval=1)
stopLossTicks = input.int(500, title="Stop Loss (Ticks)")
takeProfitTicks = input.int(500, title="Take Profit (Ticks)")
iTGT = input.int(200,"iTGT")  // 移動停利點
iPcnt = input.int(50,"iPcnt")  // 移動停利%

var float TrailValue = 0
var float TrailExit = 0
var float  vMP = 0

BarsSinceEntry = ta.barssince(strategy.position_size == 0)

vMP := strategy.position_size

// 创建一个包含键值对的字典
addArrayData(type, value) =>
    alert_array = array.new_string()
    array.push(alert_array, '"timenow": ' + str.tostring(timenow))
    array.push(alert_array, '"seqNum": ' + str.tostring(value))
    array.push(alert_array, '"type": "' + type + '"')
    alertstring = '{' + array.join(alert_array,', ') + '}'


// 定義條件變量
var int countLong = 0  // 記錄連續多頭條件成立的次數
var int countShort = 0 // 記錄連續空頭條件成立的次數

// 計算連續大於或小於前一根的收盤價格的次數
if close > close[1]
    countLong += 1
    countShort := 0 // 重置空頭計數
else if close < close[1]
    countShort += 1
    countLong := 0 // 重置多頭計數
else
    countLong := 0
    countShort := 0

// 開設多頭倉位條件
if countLong >= k
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long", "Long Entry", loss=stopLossTicks, profit=takeProfitTicks)
    

if vMP>0
    TrailValue := ta.highest(high,BarsSinceEntry)
    TrailExit := TrailValue - iPcnt*0.01*(TrailValue - strategy.position_avg_price)
    if TrailValue > strategy.position_avg_price + iTGT * syminfo.minmove/syminfo.pricescale and close < TrailExit
        
        strategy.close("Long Entry", comment = "Trl_LX"+ str.tostring(close[0]))
// 開設空頭倉位條件
if countShort >= k2
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short", "Short Entry", loss=stopLossTicks, profit=takeProfitTicks)

if vMP<0    
    TrailValue := ta.lowest(low,BarsSinceEntry)
    TrailExit := TrailValue - iPcnt*0.01*(TrailValue - strategy.position_avg_price)
    if TrailValue < strategy.position_avg_price - iTGT * syminfo.minmove/syminfo.pricescale and close > TrailExit
        
        strategy.close("short60", comment = "Trl_SX"+ str.tostring(close[0]))

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