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एसएमसी बाजार में उच्च-निम्न ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-05-23 18:04:59
टैगःएसएमसीएचटीएफ

अवलोकन

एसएमसी मार्केट हाई-लो ब्रेकआउट रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो सुपीरियर मार्केट कॉन्सेप्ट्स (एसएमसी) के सिद्धांतों पर आधारित है। यह उच्च समय सीमाओं पर महत्वपूर्ण खरीद / बिक्री दबाव क्षेत्रों (ऑर्डर ब्लॉक) की पहचान करता है और वर्तमान समय सीमा पर इष्टतम ब्रेकआउट प्रवेश बिंदुओं की तलाश करता है। यह एसएमसी सिद्धांत के अनुरूप है कि ये ब्लॉक अक्सर समर्थन या प्रतिरोध स्तर के रूप में कार्य करते हैं। रणनीति प्रवेश स्तरों और लाभ लक्ष्यों को अनुकूलित करने के लिए प्रवृत्ति दिशा, प्रोत्साहन पैटर्न और जोखिम-लाभ अनुपात पर विचार करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

उच्च समय सीमा (उदाहरण के लिए, 1-घंटे के चार्ट) पर अपट्रेंड और डाउनट्रेंड की पहचान करें। एक अपट्रेंड को पिछली अवधि की तुलना में उच्च बंद और उच्च निम्न के रूप में परिभाषित किया गया है। एक डाउनट्रेंड इसके विपरीत है।
उच्च समय सीमा पर प्रेरक पैटर्न की तलाश करें। एक तेजी से प्रेरक एक अपट्रेंड में होता है जब पिछले दो और तीन अवधियों के उच्चतम से ऊपर होता है। एक मंदी प्रेरक एक डाउनट्रेंड में होता है जब पिछले दो और तीन अवधियों के निम्नतम से नीचे होता है।
उच्च समय सीमा पर ऑर्डर ब्लॉक की पहचान करें। एक तेजी से प्रोत्साहन के बाद, उस अवधि के उच्च और निम्न ऑर्डर ब्लॉक की ऊपरी और निचली सीमाओं को परिभाषित करते हैं। एक मंदी प्रोत्साहन के लिए विपरीत लागू होता है।
वर्तमान समय सीमा पर इष्टतम प्रवेश बिंदुओं का पता लगाएं (उदाहरण के लिए, 15 मिनट का चार्ट) । एक लंबी प्रविष्टि तब होती है जब वर्तमान क्लोजर ऑर्डर ब्लॉक की निचली सीमा से ऊपर टूट जाता है, और पिछला क्लोजर ब्लॉक के भीतर होता है। एक छोटी प्रविष्टि तब होती है जब क्लोजर ऊपरी सीमा से नीचे टूट जाता है।
स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट स्तर सेट करें. स्टॉप-लॉस ऑर्डर ब्लॉक की सीमा पर रखा जाता है, जबकि टेक-प्रॉफिट सेट जोखिम-इनाम अनुपात (जैसे, 1:1.5) के आधार पर गणना की जाती है।

रणनीतिक लाभ

एसएमसी सिद्धांतों के आधार पर, यह उच्च समय सीमाओं पर प्रमुख रुझानों और प्रमुख समर्थन/प्रतिरोध स्तरों को कैप्चर करता है, कम समय सीमाओं पर शोर हस्तक्षेप से बचता है।
प्रोत्साहन पैटर्न की पहचान करने से प्रवृत्ति की ताकत और स्थिरता का आकलन करने में मदद मिलती है, जिससे प्रवेश के लिए अधिक आधार प्रदान होता है।
वर्तमान समय-सीमा पर सटीक ब्रेकआउट प्रविष्टियां झूठे संकेतों और निकासी जोखिमों को कम करती हैं।
लचीली जोखिम-लाभ अनुपात सेटिंग्स को व्यक्तिगत जोखिम वरीयताओं के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।

रणनीतिक जोखिम

बाजार की मजबूती या शुरुआती रुझान में बदलाव के दौरान, रणनीति को निचोड़ जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।
चरम बाजार स्थितियों में (जैसे, तेज वृद्धि या गिरावट), ऑर्डर ब्लॉक अमान्य हो सकते हैं, जिससे अत्यधिक ढीले स्टॉप-लॉस हो सकते हैं।
केवल मूल्य क्रिया पर विचार करना और मात्रा जैसे अन्य महत्वपूर्ण संकेतकों को नजरअंदाज करना पक्षपाती निर्णयों का कारण बन सकता है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ने के लिए फ़िल्टरिंग के लिए अधिक लंबी समय सीमा (जैसे दैनिक, साप्ताहिक) पेश करें।
प्रवृत्ति और प्रेरक पैटर्न पहचान की सटीकता में सुधार के लिए चलती औसत प्रणालियों, गति संकेतक आदि को मिलाएं।
ऑर्डर ब्लॉक की सीमाओं को गतिशील रूप से अनुकूलित करें, जैसे कि औसत सच्ची सीमा (एटीआर) या चैनल चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल।
ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस को प्रवेश के बाद लागू करें, जैसे कि ट्रैकिंग एटीआर या पैराबोलिक एसएआर, होल्डिंग जोखिम को कम करने के लिए।
संभावित रुझान उलट या ब्लैक स्वान घटनाओं की पहचान करने के लिए बाजार की भावना संकेतकों (जैसे, VIX) या मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा पर विचार करें।

सारांश

एसएमसी मार्केट हाई-लो ब्रेकआउट रणनीति एसएमसी सिद्धांतों पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह उच्च समय सीमाओं पर प्रमुख दबाव क्षेत्रों की पहचान करती है और वर्तमान समय सीमा पर इष्टतम ब्रेकआउट प्रवेश बिंदुओं की तलाश करती है। रणनीति व्यापक रूप से प्रवृत्ति दिशा, प्रोत्साहन पैटर्न और जोखिम-इनाम अनुपात को प्रवेश स्तरों और लाभ लक्ष्यों को अनुकूलित करने के लिए मानती है। इसके फायदे उच्च समय सीमाओं के आधार पर शोर को फ़िल्टर करने, प्रवृत्तियों को सटीक रूप से कैप्चर करने और लचीले जोखिम प्रबंधन सुविधाओं को प्रदान करने में निहित हैं। हालांकि, रणनीति को बाजार समेकन या शुरुआती प्रवृत्ति उलट के दौरान ड्रॉडाउन जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। भविष्य के अनुकूलन अधिक समय सीमाओं को पेश कर सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक सीमाओं को अनुकूलित कर सकते हैं, स्टॉप-लॉस को लागू कर सकते हैं, और रणनीति की गतिशीलता और अनुकूलन क्षमता में सुधार के लिए बाजार भावना पर विचार कर सकते हैं।

//@version=5
strategy("SMC Indian Market Strategy", overlay=true)

// Input Parameters
htf = input.timeframe("60", title="Higher Timeframe")  // For Inducement & Order Block
riskRewardRatio = input.float(1.5, title="Risk:Reward Ratio", minval=0.1)

// Higher Timeframe Data
[htfOpen, htfHigh, htfLow, htfClose] = request.security(syminfo.tickerid, htf, [open, high, low, close])

// Trend Identification (HTF)
bool htfUptrend = htfClose > htfClose[1] and htfLow > htfLow[1]  // Price action
bool htfDowntrend = htfClose < htfClose[1] and htfHigh < htfHigh[1]

// Inducement Identification (HTF)
bool htfInducementHigh = htfUptrend and high[1] > high[2] and high[1] > high[3] 
bool htfInducementLow = htfDowntrend and low[1] < low[2] and low[1] < low[3]
float inducementLevel = htfInducementHigh ? high[1] : htfInducementLow ? low[1] : na

// Order Block Identification (HTF)
var float htfOBHigh = na // Highest high within the order block
var float htfOBLow = na  // Lowest low within the order block

if htfInducementHigh
    htfOBHigh := htfHigh
    htfOBLow := htfLow
else if htfInducementLow
    htfOBHigh := htfHigh
    htfOBLow := htfLow

// Optimal Entry (Current Timeframe)
bool longEntry = htfUptrend and close > htfOBLow and close[1] < htfOBLow  // Break of OB low
bool shortEntry = htfDowntrend and close < htfOBHigh and close[1] > htfOBHigh  // Break of OB high

// Stop Loss and Take Profit
float longSL = htfOBLow
float longTP = close + (close - longSL) * riskRewardRatio
float shortSL = htfOBHigh
float shortTP = close - (shortSL - close) * riskRewardRatio

// Strategy Execution
if longEntry
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longSL, limit=longTP)
else if shortEntry
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortSL, limit=shortTP)

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