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औसत वास्तविक रेंज ट्रेलिंग स्टॉप रणनीति के बाद की प्रवृत्ति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-05-24 18:12:01
टैगःएटीआरटीएस

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अवलोकन

यह रणनीति ट्रेलिंग स्टॉप (टीएस) के लिए आधार के रूप में औसत सच्ची रेंज (एटीआर) का उपयोग करती है, गतिशील रूप से स्टॉप-लॉस स्थिति को ट्रेंड का पालन करने के लिए समायोजित करती है। जब कीमत अनुकूल दिशा में आगे बढ़ती है, तो स्टॉप-लॉस स्थिति को मुनाफे में लॉक करने के लिए तदनुसार समायोजित किया जाता है; जब कीमत प्रतिकूल दिशा में आगे बढ़ती है, तो स्टॉप-लॉस स्थिति अपरिवर्तित रहती है, और एक बार कीमत स्टॉप-लॉस मूल्य तक पहुंच जाती है, तो स्थिति बंद हो जाती है। इस रणनीति की कुंजी स्टॉप-लॉस स्थिति के गतिशील समायोजन में निहित है, जो लाभों की रक्षा कर सकती है और ट्रेंड जारी रहने के साथ लाभ का विस्तार करने की अनुमति दे सकती है।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. एटीआर की गणना ट्रेलिंग स्टॉप के आधार के रूप में की जाती है। एटीआर बाजार की अस्थिरता को दर्शाता है और इसका उपयोग मूल्य परिवर्तनों के औसत परिमाण को मापने के लिए किया जाता है।
  2. एटीआर और कीवॉल्यू पैरामीटर के आधार पर स्टॉप-लॉस दूरी nLoss की गणना करें। कीवॉल्यू उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित गुणक है, और nLoss कीवॉल्यू और एटीआर का उत्पाद है, जो दर्शाता है कि स्टॉप-लॉस दूरी एटीआर के कई गुना है।
  3. गतिशील ट्रेलिंग स्टॉप स्थिति xATRTrailingStop की गणना करें. एक लंबी स्थिति के लिए, यह पिछले मोमबत्ती की उच्चतम कीमत और (बंद - nLoss) से अधिक पर सेट है; एक छोटी स्थिति के लिए, यह पिछले मोमबत्ती की सबसे कम कीमत और (बंद + nLoss) से कम पर सेट है.
  4. प्रवेश संकेत उत्पन्न करें. जब समापन मूल्य xATRTrailingStop के ऊपर पार करता है, तो लंबा हो जाता है; जब समापन मूल्य xATRTrailingStop के नीचे पार करता है, तो छोटा हो जाता है.

लाभ विश्लेषण

  1. स्टॉप-लॉस की स्थिति को गतिशील रूप से मूल्य उतार-चढ़ाव के साथ समायोजित किया जाता है, जिससे लाभ को लॉक करने की अनुमति मिलती है जबकि प्रवृत्ति जारी रहने के साथ लाभ का विस्तार करने की भी अनुमति मिलती है।
  2. स्टॉप-लॉस स्थिति एटीआर गणना पर आधारित है, जो वस्तुनिष्ठ रूप से बाजार की अस्थिरता को प्रतिबिंबित कर सकती है और व्यक्तिपरक रूप से निर्धारित फिक्स्ड स्टॉप-लॉस की तुलना में अधिक लचीली और प्रभावी है।
  3. KeyValue पैरामीटर के साथ ATR को बढ़ाकर, आप अपनी जोखिम वरीयता के आधार पर एक उपयुक्त स्टॉप-लॉस दूरी सेट कर सकते हैं। एक बड़े KeyValue के परिणामस्वरूप एक व्यापक स्टॉप-लॉस स्पेस और कम स्टॉप-लॉस घटनाएं होंगी।

जोखिम विश्लेषण

  1. ट्रेंड फॉलो करने वाली रणनीतियाँ अस्थिर बाजारों में खराब प्रदर्शन करती हैं, और जब एकतरफा ट्रेंड स्पष्ट नहीं होता है, तो लगातार स्टॉप-लॉस होने से धन का तेजी से नुकसान हो सकता है।
  2. प्रवेश का समय समापन मूल्य और गतिशील स्टॉप-लॉस लाइन के बीच क्रॉस सिग्नल पर निर्भर करता है, जिसके परिणामस्वरूप अस्थिर बाजार में लगातार छोटे स्टॉप-लॉस हो सकते हैं।
  3. ट्रेलिंग स्टॉप रणनीतियां महत्वपूर्ण मंदी या तेजी की खबरों के कारण होने वाले अंतराल से बच नहीं सकती हैं, और स्टॉप-लॉस स्थिति की समायोजन गति मूल्य परिवर्तन की गति से आगे नहीं बढ़ सकती है, जिसके परिणामस्वरूप अपेक्षित नियंत्रित घाटे से बहुत अधिक वास्तविक नुकसान होता है।

अनुकूलन दिशा

  1. ट्रेंड जजमेंट इंडिकेटर, जैसे कि चलती औसत प्रणाली और गति इंडिकेटर, रणनीति में जोड़े जा सकते हैं ताकि केवल तब बाजार में प्रवेश किया जा सके जब ट्रेंड स्पष्ट हो, चंचल बाजारों में लगातार व्यापार से बचा जा सके।
  2. एक लाभ लेने की रणनीति पर विचार किया जा सकता है, जैसे कि केली सूत्र के आधार पर स्थिति के आकार की गणना करना, रुझान के अंत में संभावित लाभ वापस लेने की संभावना को कम करने के लिए रिट्रेसमेंट स्टॉप-प्रॉफिट आदि के लिए निश्चित लाभ बिंदु निर्धारित करना।
  3. अंतराल खोलने के लिए, एक अधिकतम स्टॉप-लॉस सीमा निर्धारित की जा सकती है, जैसे कि एक निश्चित राशि या एक निश्चित प्रतिशत। एक बार यह सीमा प्राप्त हो जाने के बाद, स्थिति तुरंत गतिशील स्टॉप-लॉस मूल्य की परवाह किए बिना बंद हो जाती है।

सारांश

एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप रणनीति गतिशील रूप से मूल्य उतार-चढ़ाव की परिमाण के आधार पर स्टॉप-लॉस स्थिति को समायोजित कर सकती है और ट्रेंडिंग बाजारों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकती है। हालांकि, इस रणनीति में अशांत बाजारों से निपटने में असमर्थता, अत्यधिक स्टॉप-लॉस आवृत्ति और गैप खुलने से बचने में कठिनाई जैसे जोखिम भी हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए, रणनीति को अनुकूलित और अनुकूलित किया जा सकता है और प्रवृत्ति निर्णय, लाभ लेने की रणनीतियों और अधिकतम स्टॉप-लॉस सीमाओं के संदर्भ में सुधार किया जा सकता है। इन समायोजनों के साथ, रणनीति की अनुकूलन क्षमता और लाभप्रदता को बढ़ाया जा सकता है।

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Long TAP", overlay=true)

// Constants
keyValueDefault = 3.0
keyValueStep = 0.5
atrPeriodDefault = 10

// Inputs
keyValue = input.float(keyValueDefault, title="Key Value")
atrPeriod = input.int(atrPeriodDefault, title="ATR Period")

// Calculations
xATR = ta.atr(atrPeriod)
nLoss = keyValue * xATR

// Trailing Stop Calculation
var float xATRTrailingStop = 0.0
xATRTrailingStop := ta.highest(math.max(nz(xATRTrailingStop[1], 0), close - nLoss), 1)
xATRTrailingStop := ta.lowest(math.min(nz(xATRTrailingStop, 0), close + nLoss), 1)

// Position Calculation
var int pos = 0
pos := nz(pos[1], 0)
if (close[1] < nz(xATRTrailingStop, 0) and close > nz(xATRTrailingStop, 0))
    pos := 1
else if (close[1] > nz(xATRTrailingStop, 0) and close < nz(xATRTrailingStop, 0))
    pos := -1

// Plotting Trailing Stop
var color xcolor = na
if (pos == -1)
    xcolor := color.red
else if (pos == 1)
    xcolor := color.green
plot(xATRTrailingStop, color=xcolor, title="Trailing Stop")

// Buy/Sell Signals
buySignal = ta.crossover(close, xATRTrailingStop)
sellSignal = ta.crossunder(close, xATRTrailingStop)

// Strategy
if (buySignal)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    label.new(bar_index, xATRTrailingStop, text="Buy Signal", color=color.green, style=label.style_label_up, yloc=yloc.belowbar)
if (sellSignal)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    label.new(bar_index, xATRTrailingStop, text="Sell Signal", color=color.red, style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar)

// Alerts
alertcondition(buySignal, title='UT BOT Buy', message='UT BOT Buy')
alertcondition(sellSignal, title='UT BOT Sell', message='UT BOT Sell')
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