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सीमित मार्टिंगेल के साथ उन्नत एमएसीडी रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-06-03 10:43:00
टैगःएमएसीडीएटीआर

अवलोकन

यह रणनीति जोखिमों को नियंत्रित करते हुए ट्रेंडिंग बाजार आंदोलनों को पकड़ने के लिए एमएसीडी संकेतक और मार्टिंगेल मनी मैनेजमेंट पद्धति को जोड़ती है। यह रणनीति एमएसीडी फास्ट लाइन और स्लो लाइन के क्रॉसओवर का उपयोग ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में करती है, और स्थिति के आकार को नियंत्रित करने के लिए सीमित संख्या में मार्टिंगेल दृष्टिकोण को अपनाती है। जब एक खोने वाला व्यापार होता है, तो रणनीति पिछले नुकसान की वसूली के लिए अगले व्यापार के लिए अनुबंधों की संख्या को दोगुना कर देगी, अधिकतम तीन गुना तक। साथ ही, रणनीति जोखिमों को और अधिक नियंत्रित करने के लिए लाभ और स्टॉप-लॉस शर्तें निर्धारित करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में एमएसीडी फास्ट लाइन (डिफ़ॉल्ट अवधि 12) और स्लो लाइन (डिफ़ॉल्ट अवधि 26) के क्रॉसओवर का उपयोग करें। जब फास्ट लाइन स्लो लाइन से ऊपर जाती है तो लंबी और जब फास्ट लाइन स्लो लाइन से नीचे जाती है तो छोटी हो जाती है।
अनुबंधों की आरंभिक संख्या 0.02 है। जब एक खोने वाला व्यापार होता है, तो अगले व्यापार के लिए अनुबंधों की संख्या को दोगुना करें, अधिकतम तीन बार तक। यदि तीन दोगुनी के बाद लाभप्रदता प्राप्त नहीं होती है, तो अनुबंधों की संख्या को 0.02 के प्रारंभिक मूल्य पर रीसेट करें।
लाभ लेने की शर्तें निर्धारित करें: लंबी स्थिति के लिए, स्थिति को बंद करें जब कीमत प्रवेश मूल्य से 1.5% ऊपर बढ़े; छोटी स्थिति के लिए, स्थिति को बंद करें जब कीमत प्रवेश मूल्य से 1% नीचे गिर जाए।
स्टॉप-लॉस की शर्तें निर्धारित करें: लंबी स्थिति के लिए, स्थिति को बंद करें जब मूल्य प्रवेश मूल्य से 1% नीचे गिर जाए; छोटी स्थिति के लिए, स्थिति को बंद करें जब मूल्य प्रवेश मूल्य से 1% ऊपर बढ़ जाए।

रणनीतिक लाभ

मैकडी ट्रेंड-फॉलोइंग इंडिकेटर और मार्टिंगेल मनी मैनेजमेंट पद्धति को मिलाकर, रणनीति ड्रॉडाउन को नियंत्रित करते हुए ट्रेंडिंग बाजारों से लाभ उठा सकती है।
यह रणनीति सीमित संख्या में मार्टिंगेल दृष्टिकोण का उपयोग करती है, जिससे असीमित लाभ उठाने के जोखिम से बचा जा सकता है।
लाभ लेने और हानि रोकने के लिए स्पष्ट शर्तें निर्धारित की जाती हैं, जिससे जोखिमों पर नियंत्रण होता है।
कोड तर्क स्पष्ट और समझने और लागू करने में आसान है।

रणनीतिक जोखिम

यद्यपि मार्टिंगेल पद्धति लेवलिंग की संख्या को सीमित करती है, फिर भी अत्यधिक लेवलिंग का खतरा है, जिससे बड़े नुकसान होते हैं।
एमएसीडी सूचक कीमत से भिन्न हो सकता है, जिससे ट्रेडिंग सिग्नल अमान्य हो जाते हैं।
निश्चित लाभ लेने और हानि रोकने के अनुपात विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल नहीं हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप समय से पहले लाभ लेने या हानि रोकने का परिणाम हो सकता है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

वर्तमान बाजार अस्थिरता और खाता जोखिम सहिष्णुता के आधार पर मार्टिंगेल लीवरेज अनुपात और बार की संख्या को गतिशील रूप से समायोजित करने पर विचार करें।
अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग सिग्नल बनाने के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों जैसे कि आरएसआई और बोलिंगर बैंड को एमएसीडी संकेतों के साथ मिलाएं।
अनुकूलित लाभ लेने और स्टॉप-लॉस विधियों को अपनाना, जैसे कि एटीआर आधारित लाभ लेने और स्टॉप-लॉस, या बाजार के रुझानों और अस्थिरता के आधार पर लाभ लेने और स्टॉप-लॉस अनुपात को गतिशील रूप से समायोजित करना।
खाता संतुलन और जोखिम सहिष्णुता जैसे कारकों के आधार पर प्रत्येक व्यापार के स्थिति आकार को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए एक स्थिति प्रबंधन मॉड्यूल पेश करना।

सारांश

एमएसीडी संकेतक और मार्टिंगेल मनी मैनेजमेंट पद्धति को मिलाकर, यह रणनीति जोखिमों को नियंत्रित करते हुए ट्रेंडिंग बाजारों से लाभ कमाने का प्रयास करती है। रणनीति तर्क स्पष्ट और लागू करने में आसान है, लेकिन मार्टिंगेल लीवरेजिंग से जुड़े जोखिम और फिक्स्ड टेक-प्रॉफिट और स्टॉप-लॉस अनुपात की सीमाएं अभी भी हैं। भविष्य में, रणनीति को लीवरेजिंग दृष्टिकोण को गतिशील रूप से समायोजित करके, ट्रेडिंग सिग्नल का अनुकूलन करके, अनुकूलनशील टेक-प्रॉफिट और स्टॉप-लॉस विधियों को अपनाने और रणनीति की मजबूती और लाभप्रदता में सुधार के लिए स्थिति प्रबंधन को लागू करके अनुकूलित किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Advanced MACD Strategy with Limited Martingale", overlay=true, initial_capital=500)

// MACD 설정 변경
fastLength = 15
slowLength = 30
signalSmoothing = 9
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)

// 계약수 및 이전 거래 결과 기록
var float contractSize = 0.02 // 계약 수를 0.05로 시작
var int martingaleCount = 0 // 마틴게일 카운트
var float lastTradeResult = 0

// 매수 및 매도 조건
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine)
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine)

// 매수 신호
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=contractSize)
    lastTradeResult := strategy.netprofit

// 매도 신호
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=contractSize)
    lastTradeResult := strategy.netprofit

// 익절 및 손절 조건
strategy.close("Long", when=(close / strategy.position_avg_price >= 1.015))
strategy.close("Short", when=(strategy.position_avg_price / close >= 1.01))
strategy.close("Long", when=(close / strategy.position_avg_price <= 0.99))
strategy.close("Short", when=(strategy.position_avg_price / close <= 0.99))

// 마틴게일 전략 적용
if (strategy.netprofit < lastTradeResult)
    if (martingaleCount < 3)
        contractSize := contractSize * 2
        martingaleCount := martingaleCount + 1
    else
        contractSize := 0.02 // 리셋 할 때 0.05로 리셋
        martingaleCount := 0
else
    contractSize := 0.02 // 초기화
    martingaleCount := 0

// 매수, 매도 포인트 화살표로 표시
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")

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