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ट्रेंड फिल्टर और अपवाद निकास के साथ चिकनी मूविंग एवरेज स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-06-03 16:54:04
टैगःएसएमएआरएसआईटीआरएमएटीपीSL

अवलोकन

इस रणनीति का उपयोग सूचक जैसे कि चिकनी चलती औसत (एसएमए), सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई), सच्ची सीमा (टीआर), और वॉल्यूम चलती औसत (वॉल्यूम एमए) के संयोजन में ट्रेंड फ़िल्टर, वॉल्यूम और अस्थिरता की स्थिति के साथ विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने पर ट्रेडों को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। इस रणनीति के पीछे का मुख्य विचार एक लंबी स्थिति में प्रवेश करना है जब कीमत एसएमए 200 से नीचे है, प्रवृत्ति नीचे की ओर है, और वॉल्यूम और अस्थिरता दोनों कम हैं। प्रवेश पर स्टॉप लॉस और ले लाभ स्तर निर्धारित किए जाते हैं। इसके अलावा, रणनीति में एक अपवाद निकास तंत्र शामिल है, जब आरएसआई 70 से अधिक हो जाता है या जब पूर्व निर्धारित स्टॉप लॉस या ले लाभ स्तर तक पहुंच जाता है।

रणनीतिक सिद्धांत

एसएमए, आरएसआई, वॉल्यूम एमए और टीआर एमए जैसे संकेतकों की गणना करें
यह निर्धारित करें कि वर्तमान प्रवृत्ति ऊपर की ओर है या नीचे की ओर
जांचें कि क्या वर्तमान मात्रा और अस्थिरता कम है
एक लंबी स्थिति दर्ज करें जब कीमत SMA200 से नीचे हो और कम मात्रा और अस्थिरता की शर्तें पूरी हों
स्टॉप लॉस को 95% और ले लाभ को प्रवेश मूल्य के 150% पर सेट करें
व्यापार से बाहर निकलें जब आरएसआई 70 से अधिक हो या पूर्व निर्धारित स्टॉप लॉस या लाभ लेने के स्तर तक पहुंच जाए
जब रुझान बदलता है और कीमत एसएमए के माध्यम से तोड़ती है तो स्थिति को बंद करने के लिए मजबूर करें

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति बाजार की स्थितियों के अधिक व्यापक विश्लेषण के लिए कई तकनीकी संकेतकों को जोड़ती है
प्रवृत्ति फ़िल्टर और वॉल्यूम/अस्थिरता स्थितियां प्रतिकूल बाजार वातावरण में व्यापार से बचने में मदद करती हैं
स्पष्ट स्टॉप लॉस और ले लाभ स्तरों को निर्धारित करने से जोखिम प्रभावी ढंग से प्रबंधित होता है
अपवाद निकास तंत्र विशिष्ट स्थितियों में समय पर स्थिति को बंद करने की अनुमति देता है, जिससे आगे के नुकसान को रोका जा सकता है

जोखिम विश्लेषण

रणनीति के प्रदर्शन को पैरामीटर सेटिंग्स के चयन से प्रभावित किया जा सकता है
कुछ मामलों में, प्रवेश की स्थिति को ट्रिगर करने के बाद कीमत तेजी से उलट सकती है, जिससे नुकसान हो सकता है
रणनीति में मौलिक कारकों पर विचार नहीं किया जाता है और महत्वपूर्ण घटनाओं से प्रभावित हो सकता है

अनुकूलन दिशाएँ

प्रवेश और निकास सटीकता में सुधार के लिए अतिरिक्त तकनीकी संकेतकों जैसे एमएसीडी, बोलिंगर बैंड आदि को शामिल करने पर विचार करें
स्टॉप लॉस और ले लाभ स्तर सेटिंग्स का अनुकूलन करें, जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप या गतिशील ले लाभ का उपयोग करना
विभिन्न बाजार स्थितियों के आधार पर रणनीति मापदंडों को गतिशील रूप से समायोजित करें
एक जोखिम प्रबंधन मॉड्यूल, जिसमें स्थिति आकार और धन प्रबंधन शामिल है

सारांश

यह रणनीति ट्रेंड फ़िल्टर, वॉल्यूम और अस्थिरता स्थितियों के साथ कई तकनीकी संकेतकों को जोड़ती है ताकि विशिष्ट स्थितियों में ट्रेडों को निष्पादित किया जा सके। स्पष्ट स्टॉप लॉस और ले लाभ स्तरों को सेट करके और एक अपवाद निकास तंत्र को लागू करके, रणनीति प्रभावी रूप से जोखिम का प्रबंधन करती है। हालांकि, रणनीति की कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि पैरामीटर चयन और बाजार असामान्यता जैसे कारक इसके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। भविष्य में सुधार अधिक संकेतकों को शामिल करके, पैरामीटर सेटिंग्स को अनुकूलित करके और जोखिम प्रबंधन घटकों को जोड़कर किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Strategia Stop Loss & Take Profit z Filtrem Trendu i Wyjątkiem", shorttitle="Smooth MA SL & TP with Exception", overlay=true)

// Parametry
tp_multiplier = input.float(1.5, title="Mnożnik Take Profit")
sl_percent = input.float(5, title="Procent Stop Loss")
wait_bars = input.int(3, title="Liczba Oczekiwanych Świec")
sma_period = input.int(200, title="Okres SMA")
rsi_period = input.int(14, title="Okres RSI")
vol_ma_period = input.int(20, title="Okres Średniej Wolumenu")
tr_ma_period = input.int(20, title="Okres Średniej Rzeczywistego Zakresu")

// Obliczenie Gładkiej Średniej Kroczącej
sma = ta.sma(close, sma_period)

// Obliczenie RSI
rsi = ta.rsi(close, rsi_period)

// Filtr Trendu
uptrend = close > sma
downtrend = close < sma

// Warunek konsolidacji: Niski wolumen i niska zmienność
niski_wolumen = volume < ta.sma(volume, vol_ma_period)
niska_zmienosc = ta.tr(true) < ta.sma(ta.tr(true), tr_ma_period)

// Warunek Wejścia (Long): Cena poniżej SMA 200 i filtr trendu w strefie czerwonej
warunek_wejscia = close < sma and niski_wolumen and niska_zmienosc and not uptrend

// Warunek Wyjścia ze strategii
warunek_wyjscia = downtrend and close > sma and ta.crossover(close, sma)

// Ustalanie Stop Loss i Take Profit
var float stop_loss = na
var float take_profit = na

var int indeks_wejscia = na

if (warunek_wejscia)
    stop_loss := close * (1 - sl_percent / 100)
    take_profit := close * (1 + tp_multiplier)
    indeks_wejscia := bar_index

// Handel
if (warunek_wejscia)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Warunek Wyjścia: RSI w strefie wykupienia lub Stop Loss/Take Profit
if (strategy.opentrades != 0)
    if (rsi > 70)
        strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=take_profit)
    else if (bar_index - indeks_wejscia == wait_bars)
        strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=stop_loss, limit=take_profit)

// Wyjątek: Warunek Wyjścia z Longów na podstawie zmiany trendu
if (warunek_wyjscia)
    strategy.close("Long")

// Rysowanie RSI
rsi_plot = plot(rsi, title="RSI", color=color.blue)

// Rysowanie Gładkiej Średniej Kroczącej
sma_plot = plot(sma, color=color.gray, title="Smooth MA", linewidth=2)

// Rysowanie Filtru Trendu
fill(sma_plot, rsi_plot, color=downtrend ? color.new(color.red, 90) : na)

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