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सरल संयुक्त रणनीतिः पिवोट पॉइंट सुपरट्रेंड और डीईएमए

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-06-17 14:49:14
टैगःएटीआरडीईएमएईएमए

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अवलोकन

यह रणनीति पिवोट पॉइंट सुपरट्रेंड इंडिकेटर और डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (डीईएमए) इंडिकेटर को मिलाकर इन दो इंडिकेटरों के सापेक्ष मूल्य स्थिति का विश्लेषण करके ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। जब कीमत पिवोट पॉइंट सुपरट्रेंड इंडिकेटर से ऊपर टूटती है और डीईएमए इंडिकेटर से अधिक होती है, तो एक लंबा संकेत उत्पन्न होता है; जब कीमत पिवोट पॉइंट सुपरट्रेंड इंडिकेटर से नीचे टूटती है और डीईएमए इंडिकेटर से कम होती है, तो एक छोटा संकेत उत्पन्न होता है। यह रणनीति मध्यम से दीर्घकालिक बाजार के रुझानों को पकड़ सकती है जबकि अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव का भी जवाब दे सकती है।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. पिवोट पॉइंट सुपरट्रेंड सूचक की गणना करें: मध्य बिंदु की गणना एक निश्चित अवधि में उच्चतम और निम्नतम कीमतों का औसत लेकर की जाती है, और फिर ऊपरी और निचले बैंड औसत सच्ची सीमा (एटीआर) के आधार पर गणना की जाती है, जिससे गतिशील समर्थन और प्रतिरोध स्तर बनते हैं।
  2. डीईएमए संकेतक की गणना करें: सबसे पहले, समापन मूल्य के घातीय चलती औसत (ईएमए) की गणना करें, फिर ईएमए के ईएमए की गणना करें, और अंत में अंतिम डीईएमए संकेतक प्राप्त करने के लिए ईएमए के दो गुना से डीईएमए घटाएं।
  3. ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करें: जब समापन मूल्य पिवोट पॉइंट सुपरट्रेंड के ऊपरी बैंड से ऊपर टूट जाता है और डीईएमए संकेतक से अधिक होता है, तो एक लंबा संकेत उत्पन्न होता है; जब समापन मूल्य पिवोट पॉइंट सुपरट्रेंड के निचले बैंड से नीचे टूट जाता है और डीईएमए संकेतक से कम होता है, तो एक छोटा संकेत उत्पन्न होता है।
  4. स्टॉप लॉस सेट करें और लाभ लें: पाइप मूल्य के आधार पर विशिष्ट स्टॉप लॉस और लाभ मूल्य की गणना करें, स्टॉप लॉस पिप्स को पूर्व निर्धारित करें, और लाभ पिप्स लें।

रणनीतिक लाभ

  1. प्रवृत्ति का पालन करने की क्षमताः पिवोट पॉइंट सुपरट्रेंड सूचक प्रभावी रूप से बाजार के रुझानों को पकड़ सकता है, जबकि डीईएमए सूचक मूल्य शोर को समाप्त कर सकता है और प्रवृत्ति निर्णय के लिए एक चिकनी आधार प्रदान कर सकता है। दोनों का संयोजन मुख्य बाजार के रुझानों को सटीक रूप से पकड़ सकता है।
  2. उच्च अनुकूलन क्षमता: पिवोट पॉइंट सुपरट्रेंड सूचक के ऊपरी और निचले बैंड को गतिशील रूप से समायोजित करके, रणनीति विभिन्न बाजार अस्थिरता स्थितियों के अनुकूल हो सकती है, जिससे इसकी अनुकूलन क्षमता में सुधार होता है।
  3. जोखिम नियंत्रण की मजबूत क्षमताः स्पष्ट स्टॉप लॉस और लाभ लेने की स्थिति निर्धारित करके, एक एकल लेनदेन के जोखिम जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि मौजूदा लाभों में भी समय पर लॉक किया जा सकता है।

रणनीतिक जोखिम

  1. पैरामीटर सेटिंग जोखिमः रणनीति का प्रदर्शन कई मापदंडों की सेटिंग्स पर निर्भर करता है, जैसे कि पिवोट पॉइंट अवधि, एटीआर कारक, डीईएमए लंबाई, आदि। विभिन्न पैरामीटर संयोजन रणनीति प्रदर्शन में बड़े अंतर का कारण बन सकते हैं, जिसके लिए सावधानीपूर्वक चयन और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
  2. रेंज-बाउंड मार्केट जोखिमः रेंज-बाउंड मार्केट वातावरण में, बार-बार ट्रेडिंग सिग्नल ओवरट्रेडिंग, लेनदेन लागत में वृद्धि और फिसलने के जोखिम का कारण बन सकते हैं।
  3. रुझान उलटने का जोखिमः जब बाजार रुझान उलट जाता है, तो रणनीति लगातार घाटे का अनुभव कर सकती है, जिसके लिए अन्य विश्लेषण विधियों के साथ संयोजन में रणनीति के समय पर समायोजन की आवश्यकता होती है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. मापदंड अनुकूलन: मापदंड अनुकूलन परीक्षण विभिन्न समय अवधि और व्यापारिक साधनों पर सर्वोत्तम मापदंड संयोजन खोजने और रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार के लिए करें।
  2. सिग्नल फ़िल्टरिंगः जब ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होते हैं, तो उन्हें अन्य तकनीकी संकेतकों या मूल्य व्यवहार विशेषताओं के साथ संयोजन में और अधिक पुष्टि की जा सकती है ताकि संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार हो सके और झूठे संकेतों के कारण होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।
  3. स्थिति प्रबंधन: समग्र जोखिम जोखिम को नियंत्रित करने के लिए बाजार की अस्थिरता और खाता जोखिम सहिष्णुता के अनुसार प्रत्येक व्यापार के स्थिति आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें।
  4. पोर्टफोलियो अनुकूलनः जोखिम को विविधता प्रदान करने और रणनीति के दीर्घकालिक प्रदर्शन में सुधार के लिए स्थिरता बढ़ाने के लिए इस रणनीति को अन्य रणनीतियों या ट्रेडिंग प्रणालियों के साथ मिलाएं।

सारांश

पिवोट पॉइंट सुपरट्रेंड इंडिकेटर और डीईएमए इंडिकेटर को मिलाकर, यह रणनीति बाजार के रुझानों को प्रभावी ढंग से पकड़ सकती है जबकि अल्पकालिक उतार-चढ़ावों का भी जवाब दे सकती है। रणनीति में मजबूत प्रवृत्ति-अनुसरण क्षमता, मजबूत अनुकूलन क्षमता और मजबूत जोखिम नियंत्रण क्षमता जैसे फायदे हैं, लेकिन पैरामीटर सेटिंग, रेंज-बाउंड बाजारों और प्रवृत्ति उलटों जैसे जोखिमों का भी सामना करना पड़ता है। पैरामीटर अनुकूलन, सिग्नल फ़िल्टरिंग, स्थिति प्रबंधन और पोर्टफोलियो अनुकूलन के माध्यम से, विभिन्न बाजार वातावरण के लिए बेहतर अनुकूलन के लिए रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता में और सुधार किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Simple Combined Strategy: Pivot Point SuperTrend and DEMA", overlay=true)

// Pivot Point SuperTrend settings
prd = input.int(2, title="Pivot Point Period", minval=1, maxval=50)
Factor = input.float(3.0, title="ATR Factor", minval=1, step=0.1)
Pd = input.int(10, title="ATR Period", minval=1)

// Double EMA settings
demaLength = input.int(200, title="DEMA Length", minval=1)
src = input(close, title="Source")

// Pip settings
pipValue = input.float(0.0001, title="Pip Value")
stopLossPips = input.int(15, title="Stop Loss (pips)")
takeProfitPips = input.int(35, title="Take Profit (pips)")

// Pivot Point SuperTrend Calculation
float ph = ta.pivothigh(prd, prd)
float pl = ta.pivotlow(prd, prd)
var float center = na
if not na(ph)
    center := na(center) ? ph : (center * 2 + ph) / 3
if not na(pl)
    center := na(center) ? pl : (center * 2 + pl) / 3

Up = center - (Factor * ta.atr(Pd))
Dn = center + (Factor * ta.atr(Pd))
var float TUp = na
var float TDown = na
var int Trend = na

if na(Trend)
    TUp := Up
    TDown := Dn
    Trend := close > Dn ? 1 : -1
else
    TUp := close[1] > TUp[1] ? math.max(Up, TUp[1]) : Up
    TDown := close[1] < TDown[1] ? math.min(Dn, TDown[1]) : Dn
    Trend := close > TDown[1] ? 1 : close < TUp[1] ? -1 : nz(Trend[1], 1)

Trailingsl = Trend == 1 ? TUp : TDown
linecolor = Trend == 1 ? color.lime : color.red
plot(Trailingsl, color=linecolor, linewidth=2, title="PP SuperTrend")

// Double EMA Calculation
e1 = ta.ema(src, demaLength)
e2 = ta.ema(e1, demaLength)
dema = 2 * e1 - e2
plot(dema, "DEMA", color=color.new(#43A047, 0))

// Strategy Logic
longCondition = close > Trailingsl and close > dema and strategy.position_size <= 0
shortCondition = close < Trailingsl and close < dema and strategy.position_size >= 0

// Plot signals
plotshape(series=longCondition, title="Long", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Long")
plotshape(series=shortCondition, title="Short", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")

// Strategy Entry and Exit
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close - (stopLossPips * pipValue), limit=close + (takeProfitPips * pipValue))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close + (stopLossPips * pipValue), limit=close - (takeProfitPips * pipValue))

alertcondition(longCondition, title="Long Alert", message="Long Signal")
alertcondition(shortCondition, title="Short Alert", message="Short Signal")
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