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EMA100 और NUPL सापेक्ष अव्यवस्थित लाभ मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-06-17 14:55:13
टैगःईएमए

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अवलोकन

यह ट्रेडिंग रणनीति तीन संकेतकों पर आधारित हैः 100-अवधि घातीय चलती औसत (EMA100), शुद्ध अमूर्त लाभ / हानि (NUPL), और सापेक्ष अमूर्त लाभ। यह EMA100 के साथ मूल्य के क्रॉसओवर और NUPL और सापेक्ष अमूर्त लाभ की सकारात्मकता या नकारात्मकता को निर्धारित करके ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है। एक लंबा संकेत तब ट्रिगर किया जाता है जब मूल्य EMA100 से ऊपर पार हो जाता है और NUPL और सापेक्ष अमूर्त लाभ दोनों सकारात्मक होते हैं। एक छोटा संकेत तब ट्रिगर किया जाता है जब कीमत EMA100 से नीचे पार हो जाती है और NUPL और सापेक्ष अमूर्त लाभ दोनों नकारात्मक होते हैं। रणनीति 10% का एक निश्चित स्थिति आकार का उपयोग करती है और 10% का स्टॉप लॉस सेट करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. मुख्य प्रवृत्ति संकेतक के रूप में 100 अवधि के ईएमए की गणना करें
  2. रुझान की मजबूती और स्थिरता की पुष्टि के लिए सहायक संकेतकों के रूप में एनयूपीएल और सापेक्ष अव्यवस्थित लाभ का उपयोग करें
  3. जब कीमत ईएमए100 से ऊपर/नीचे पार हो जाती है, तब लंबी/लघु संकेत उत्पन्न करें जबकि एनयूपीएल और सापेक्ष अव्यवस्थित लाभ एक साथ सकारात्मक/नकारात्मक हों
  4. जोखिम को नियंत्रित करने के लिए 10% का एक निश्चित स्थिति आकार और 10% का स्टॉप लॉस सेट करें
  5. लंबी स्थिति रखने पर, यदि कीमत स्टॉप लॉस मूल्य से नीचे गिरती है, तो लंबी स्थिति बंद करें; छोटी स्थिति रखने पर, यदि कीमत स्टॉप लॉस मूल्य से ऊपर जाती है, तो छोटी स्थिति बंद करें

लाभ विश्लेषण

  1. सरल और समझने में आसानः रणनीति तर्क स्पष्ट है और सामान्य तकनीकी संकेतकों का उपयोग करता है, जिससे इसे समझना और लागू करना आसान हो जाता है
  2. ट्रेंड फॉलोइंग: ईएमए100 का उपयोग करके मुख्य ट्रेंड को कैप्चर करके, यह ट्रेंडिंग मार्केट में उपयोग के लिए उपयुक्त है
  3. जोखिम नियंत्रण: निश्चित स्थिति आकार और स्टॉप लॉस निर्धारित करने से जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है
  4. अनुकूलन क्षमताः रणनीति को विभिन्न बाजारों और व्यापारिक साधनों पर लागू किया जा सकता है

जोखिम विश्लेषण

  1. झूठे संकेतः अस्थिर बाजारों में, कीमत और EMA100 के बीच लगातार क्रॉसओवर अधिक झूठे संकेत उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है
  2. विलंबः विलंब सूचक के रूप में, ईएमए रुझान उलटने पर धीमी गति से प्रतिक्रिया कर सकता है, सर्वोत्तम प्रवेश अवसरों को याद करता है
  3. पैरामीटर अनुकूलनः रणनीति पैरामीटर (जैसे ईएमए अवधि, स्थिति का आकार, स्टॉप लॉस अनुपात) को विभिन्न बाजारों के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता है, और अनुचित पैरामीटर के परिणामस्वरूप खराब रणनीति प्रदर्शन हो सकता है

अनुकूलन दिशाएँ

  1. पैरामीटर अनुकूलनः रणनीति प्रदर्शन में सुधार के लिए ईएमए अवधि, स्थिति का आकार और स्टॉप लॉस अनुपात जैसे मापदंडों का अनुकूलन करें
  2. सिग्नल फ़िल्टरिंगः झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अन्य तकनीकी संकेतक या बाजार भावना संकेतक जोड़ें
  3. गतिशील स्थिति प्रबंधन: बाजार की अस्थिरता, खाता लाभ/हानि और अन्य कारकों के आधार पर गतिशील रूप से स्थिति को समायोजित करें ताकि रिटर्न बढ़ाया जा सके और जोखिम को नियंत्रित किया जा सके
  4. दीर्घ-लघु संयोजनः बाजार जोखिम को कवर करने और रणनीतिक स्थिरता में सुधार के लिए एक साथ लंबी और छोटी दोनों स्थितियां रखें

सारांश

यह ट्रेडिंग रणनीति तीन संकेतकों के माध्यम से ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती हैः ईएमए 100, एनयूपीएल, और सापेक्ष अव्यवस्थित लाभ। इसके स्पष्ट तर्क, नियंत्रित जोखिम और मजबूत अनुकूलन क्षमता जैसे फायदे हैं। साथ ही, इसमें झूठे संकेत, लेग और पैरामीटर अनुकूलन जैसे जोखिम भी हैं। भविष्य में, रणनीति को पैरामीटर अनुकूलन, सिग्नल फ़िल्टरिंग, गतिशील स्थिति प्रबंधन और लंबे-लघु संयोजन के माध्यम से अनुकूलित और सुधार किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-06-11 00:00:00
end: 2024-06-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Scalping Strategy with EMA 100, NUPL, and Relative Unrealized Profit", overlay=true)

// Input for EMA period
emaPeriod = input.int(100, title="EMA Period", minval=1)
ema100 = ta.ema(close, emaPeriod)
plot(ema100, color=color.blue, title="EMA 100")

// Placeholder function for NUPL (Net Unrealized Profit/Loss)
// Replace this with actual NUPL data or calculation
NUPL = close * 0.0001 // Dummy calculation

// Placeholder function for relative unrealized profit
// Replace this with actual relative unrealized profit data or calculation
relativeUnrealizedProfit = close * 0.0001 // Dummy calculation

// Define conditions for long and short entries
longCondition = ta.crossover(close, ema100) and NUPL > 0 and relativeUnrealizedProfit > 0
shortCondition = ta.crossunder(close, ema100) and NUPL < 0 and relativeUnrealizedProfit < 0

// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal")

// Calculate stop loss levels
longStopLoss = close * 0.90
shortStopLoss = close * 1.10

// Strategy entry and exit rules
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longStopLoss)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortStopLoss)

// Set stop loss levels for active positions
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longStopLoss)
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortStopLoss)

// Alerts for long and short entries
alertcondition(longCondition, title="Long Entry Alert", message="Long entry signal based on EMA 100, NUPL, and relative unrealized profit")
alertcondition(shortCondition, title="Short Entry Alert", message="Short entry signal based on EMA 100, NUPL, and relative unrealized profit")

// Visualize the entry conditions
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.blue, style=shape.cross, title="Long Condition")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.cross, title="Short Condition")
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