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फिशर ट्रांसफॉर्म डायनेमिक थ्रेशोल्ड ट्रेंड रणनीति का पालन करना

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-06-17 15:01:19
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अवलोकन

फिशर ट्रांसफॉर्म डायनेमिक थ्रेशोल्ड ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी मूल्य रुझानों में परिवर्तन की पहचान करने के लिए फिशर ट्रांसफॉर्म संकेतक का उपयोग करती है। यह रणनीति फिशर ट्रांसफॉर्म का उपयोग कीमतों को मानक पैमाने पर सामान्य करने के लिए करती है, जिससे संभावित रुझान उलट बिंदुओं का पता लगाना आसान हो जाता है। गतिशील रूप से सीमाओं को समायोजित करके, रणनीति विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल होती है और प्रवृत्ति पहचान की सटीकता में सुधार करती है। जब फिशर ट्रांसफॉर्म मूल्य सकारात्मक या नकारात्मक सीमाओं को पार करता है, तो रणनीति बाजार के रुझानों का पालन करने के लिए खरीद या बिक्री संकेत उत्पन्न करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

फिशर परिवर्तन मूल्य की गणना करें: ऐतिहासिक उच्च और निम्न कीमतों के आधार पर, -0.999 और 0.999 के बीच फिशर परिवर्तन मूल्य प्राप्त करने के लिए वर्तमान मूल्य को सामान्य करें।
गतिशील थ्रेशोल्डः विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल होने के लिए फिशर ट्रांसफॉर्म मूल्य की ऐतिहासिक अस्थिरता के आधार पर खरीद और बिक्री संकेतों के लिए गतिशील रूप से सीमा को समायोजित करें।
रुझान निर्धारणः मौजूदा फिशर ट्रांसफॉर्म मूल्य की तुलना पिछली दो अवधि के मूल्यों के साथ करके मूल्य रुझानों में परिवर्तन निर्धारित करें।
खरीदें और बेचें सिग्नलः जब फिशर ट्रांसफॉर्म मूल्य नीचे से नकारात्मक सीमा को पार करता है तो एक खरीद सिग्नल उत्पन्न करें, और जब फिशर ट्रांसफॉर्म मूल्य ऊपर से सकारात्मक सीमा को पार करता है तो एक बिक्री सिग्नल उत्पन्न करें।

लाभ विश्लेषण

गतिशील सीमा समायोजनः प्रवृत्ति निर्णय की सटीकता में सुधार के लिए बाजार की अस्थिरता के आधार पर अनुकूलनशील रूप से खरीद और बिक्री सीमाओं को समायोजित करें।
रुझान का पता लगानाः फिशर ट्रांसफॉर्म सूचक के रुझान का आकलन बाजार के रुझानों और रुझान के बाद व्यापार को प्रभावी ढंग से पकड़ने में सक्षम बनाता है।
मूल्य शोर को कम करना: फिशर रूपांतरण कीमतों को सामान्य करता है, जिससे प्रवृत्ति निर्णय पर मूल्य शोर के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है।
अंतर्ज्ञानी चार्ट डिस्प्लेः रणनीति चार्ट पर फिशर ट्रांसफॉर्म वक्र और सीमा रेखाओं को प्लॉट करती है, जिससे व्यापारियों को बाजार के रुझानों और खरीद/बिक्री संकेतों का नेत्रहीन अवलोकन करने की अनुमति मिलती है।

जोखिम विश्लेषण

पैरामीटर अनुकूलन जोखिमः रणनीति का प्रदर्शन मापदंडों के चयन पर निर्भर करता है जैसे कि फिशर परिवर्तन अवधि और गतिशील सीमा गणना विधि। विभिन्न मापदंडों के कारण विभिन्न व्यापार परिणाम हो सकते हैं।
प्रवृत्ति पहचान में विलंबः फिशर ट्रांसफॉर्म सूचक में मूल्य प्रवृत्तियों का आकलन करने में कुछ विलंब होता है, जो कुछ प्रवृत्ति आंदोलनों को याद कर सकता है।
अस्थिर बाजारों में खराब प्रदर्शनः अस्थिर बाजार स्थितियों में, प्रचलित रुझानों में लगातार परिवर्तन से रणनीति अधिक झूठे संकेत उत्पन्न कर सकती है, जिससे अपर्याप्त व्यापार प्रदर्शन हो सकता है।
अत्यधिक बाजार जोखिमः अत्यधिक बाजार स्थितियों (जैसे तेजी से और पर्याप्त परिवर्तन) में, फिशर ट्रांसफॉर्म संकेतक विफल हो सकता है, जिससे रणनीति गलत व्यापारिक निर्णय ले सकती है।

अनुकूलन दिशा

मापदंड अनुकूलनः विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूलन क्षमता में सुधार के लिए रणनीति की अनुकूलन क्षमता में सुधार के लिए फिशर परिवर्तन अवधि और गतिशील सीमा गणना विधि जैसे प्रमुख मापदंडों का अनुकूलन करें।
सिग्नल फ़िल्टरिंगः ट्रेडिंग सिग्नल की पुष्टि करने और सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए ट्रेंड रिकग्निशन के अलावा अन्य तकनीकी संकेतक या बाजार भावना संकेतक पेश करें।
स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिटः एकल व्यापार जोखिम को नियंत्रित करने और रणनीति के जोखिम-लाभ अनुपात में सुधार के लिए उचित स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट नियम निर्धारित करें।
स्थिति प्रबंधनः होल्डिंग जोखिम को कम करने के लिए बाजार की प्रवृत्ति की ताकत और मूल्य अस्थिरता जैसे कारकों के आधार पर स्थिति के आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें।

सारांश

फिशर ट्रांसफॉर्म डायनेमिक थ्रेसहोल्ड ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति फिशर ट्रांसफॉर्म सूचक और गतिशील थ्रेसहोल्ड का उपयोग करके मूल्य रुझानों में परिवर्तन की पहचान करती है, विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल होती है। रणनीति प्रभावी रूप से बाजार के रुझानों को पकड़ती है और ट्रेंड-फॉलोइंग ट्रेडिंग को सक्षम बनाती है। इसके फायदों में गतिशील थ्रेसहोल्ड समायोजन, कम मूल्य शोर हस्तक्षेप और सहज ग्राफ डिस्प्ले शामिल हैं। हालांकि, यह पैरामीटर अनुकूलन जोखिम, प्रवृत्ति मान्यता देरी, चंचल बाजारों में खराब प्रदर्शन और चरम बाजार जोखिम जैसी चुनौतियों का भी सामना करती है। पैरामीटर अनुकूलन, सिग्नल फ़िल्टरिंग, स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट और स्थिति प्रबंधन जैसे उपायों के माध्यम से, रणनीति की मजबूती और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है।

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Qiuboneminer -  Fisher Transform", overlay=true)

// Parámetros
Len = input.int(10, minval=1)
mult1 = input.int(1, minval=1)
threshold = 2.6

// Función Fisher Transform
fish(Length, timeMultiplier) =>
    var float nValue1 = na
    var float nFish = na
    xHL2 = hl2
    xMaxH = ta.highest(xHL2, Length * timeMultiplier)
    xMinL = ta.lowest(xHL2, Length * timeMultiplier)
    nValue1 := 0.33 * 2 * ((xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5) + 0.67 * nz(nValue1[1])
    nValue2 = if nValue1 > 0.99
        0.999
    else if nValue1 < -0.99
        -0.999
    else
        nValue1
    nFish := 0.5 * math.log((1 + nValue2) / (1 - nValue2)) + 0.5 * nz(nFish[1])
    nFish

// Cálculo del Fisher Transform para mult1
Fisher1 = fish(Len, mult1)

// Condiciones de entrada y salida
longCondition = Fisher1 > nz(Fisher1[1]) and nz(Fisher1[1]) <= nz(Fisher1[2]) and Fisher1 < -threshold
shortCondition = Fisher1 < nz(Fisher1[1]) and nz(Fisher1[1]) >= nz(Fisher1[2]) and Fisher1 > threshold

// Estrategia de entrada
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Ploteo del Fisher Transform
plot(Fisher1, color=(Fisher1 > nz(Fisher1[1]) ? color.rgb(34, 255, 0) : color.rgb(255, 0, 212)), title="Fisher TF:1")

// Ploteo de líneas de umbral
hline(threshold, "Umbral Superior", color=color.rgb(255, 0, 0), linestyle=hline.style_dotted)
hline(-threshold, "Umbral Inferior", color=#008704, linestyle=hline.style_dotted)

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