1. वर्ग
2. बहु सूचक अनुकूलन प्रवृत्ति रणनीति का पालन करना

बहु सूचक अनुकूलन प्रवृत्ति रणनीति का पालन करना

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-07-29 15:51:54
टैगःएटीआरआरएसआईयूटीईएमएडीसी

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/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("UT Bot Alerts - Non-Repainting with RSI Filter and Donchian Channels", overlay=true)

// Inputs for UT Bot
a = input.int(1, title="Key Value. 'This changes the sensitivity'")
c = input.int(10, title="ATR Period")
h = input.bool(false, title="Signals from Heikin Ashi Candles")
percentage = input.float(0.002, title="Percentage for Exit (0.2% as decimal)")

// RSI Inputs
rsiPeriod = input.int(14, title="RSI Period")
rsiSource = input.source(close, title="RSI Source")

// ATR Calculation
xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR

// Heikin Ashi Calculation
haClose = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_on)
haOpen = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, open, lookahead=barmerge.lookahead_on)
haHigh = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, high, lookahead=barmerge.lookahead_on)
haLow = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, low, lookahead=barmerge.lookahead_on)
haCloseSeries = (haOpen + haHigh + haLow + haClose) / 4

src = h ? haCloseSeries : close

// RSI Calculation
rsiValue = ta.rsi(rsiSource, rsiPeriod)

// Non-repainting ATR Trailing Stop Calculation
var float xATRTrailingStop = na
if (barstate.isconfirmed)
    xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss

// Position Calculation
var int pos = 0
if (barstate.isconfirmed)
    pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)

xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue

ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossover(xATRTrailingStop, ema)

// Track entry prices
var float entryPrice = na

// Donchian Channels
length = input.int(20, minval = 1, title="Donchian Channels Length")
offset = input.int(0, title="Donchian Channels Offset")
lower = ta.lowest(length)
upper = ta.highest(length)
basis = math.avg(upper, lower)
plot(basis, "Basis", color = #FF6D00, offset = offset)
u = plot(upper, "Upper", color = #2962FF, offset = offset)
l = plot(lower, "Lower", color = #2962FF, offset = offset)
fill(u, l, color = color.rgb(33, 150, 243, 95), title = "Background")

// Buy and sell conditions with RSI filter and basis condition
buy = src > xATRTrailingStop and above and barstate.isconfirmed and rsiValue > 50 and src > basis
sell = src < xATRTrailingStop and below and barstate.isconfirmed and rsiValue < 50 and src < basis

// Calculate target prices for exit
var float buyTarget = na
var float sellTarget = na

if (buy)
    entryPrice := src
    buyTarget := entryPrice * (1 + percentage)
    sellTarget := entryPrice * (1 - percentage)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sell)
    entryPrice := src
    buyTarget := entryPrice * (1 + percentage)
    sellTarget := entryPrice * (1 - percentage)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Exit conditions
var bool buyExit = false
var bool sellExit = false
var bool stopLossExit = false

if (strategy.position_size > 0 and barstate.isconfirmed)
    if (src >= buyTarget)
        strategy.exit("Take Profit", "Buy", limit=buyTarget)
        buyExit := true
    if (src <= sellTarget)
        strategy.exit("Stoploss exit", "Buy", stop=src)
        stopLossExit := true

if (strategy.position_size < 0 and barstate.isconfirmed)
    if (src <= sellTarget)
        strategy.exit("Take Profit", "Sell", limit=sellTarget)
        sellExit := true
    if (src >= buyTarget)
        strategy.exit("Stoploss exit", "Sell", stop=src)
        stopLossExit := true

// Plotting
plotshape(buy, title="Buy", text='Buy', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.tiny)
plotshape(sell, title="Sell", text='Sell', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.tiny)

barcolor(src > xATRTrailingStop ? color.green : na)
barcolor(src < xATRTrailingStop ? color.red : na)

alertcondition(buy, "UT Long", "UT Long")
alertcondition(sell, "UT Short", "UT Short")
alertcondition(buyExit, "UT Long Exit", "UT Long Exit")
alertcondition(sellExit, "UT Short Exit", "UT Short Exit")
alertcondition(stopLossExit, "Stoploss exit", "Stoploss exit")

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• RSI50_EMA केवल लंबी रणनीति
• एटीआर-आरएसआई संवर्धित ट्रेडिंग प्रणाली
• ईएमए आरएसआई क्रॉसओवर रणनीति
• हान युई - एकाधिक ईएमए, एटीआर और आरएसआई पर आधारित ट्रेडिंग रणनीति के बाद की प्रवृत्ति
• बहु-सूचक बुद्धिमान पिरामिडिंग रणनीति
• गतिशील ले लाभ और स्टॉप हानि अनुकूलन के साथ 4-घंटे के समय सीमा में शामिल पैटर्न ट्रेडिंग रणनीति
• जोखिम-लाभ अनुकूलन के साथ बहु-समय-सीमा घातीय चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति
• अल्फा ट्रेडिंगबॉट ट्रेडिंग रणनीति
• एटीआर अस्थिरता रणनीति के साथ मल्टी-इंडिकेटर डायनामिक एडाप्टिव पोजीशन साइजिंग
• एमएसीडी घाटी डिटेक्टर रणनीति

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• मैजिक चैनल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग रणनीति
• बहु-सूचक विकल्प व्यापार रणनीति
• जोखिम नियंत्रण के साथ दोहरी चलती औसत रिवर्स रणनीति
• आरएसआई फ़िल्टर के साथ रणनीति के बाद दोहरी चलती औसत प्रवृत्ति
• बहु-ईएमए क्रॉसओवर फिबोनाची विस्तार प्रवृत्ति के साथ रणनीति का पालन करना
• मल्टी-ईएमए क्रॉसओवर स्टॉप रणनीति
• एसएमए क्रॉसओवर और सुपरट्रेंड के साथ अनुकूलनशील गति व्यापार रणनीति
• जोखिम प्रबंधन अनुकूलन प्रणाली के साथ भारित चलती औसत और सापेक्ष शक्ति सूचकांक क्रॉसओवर रणनीति
• डबल स्मूथ हेकेन आशी ट्रेंड रणनीति का पालन करना
• आरएसआई रिवर्स क्रॉस इम्पोटम मुनाफा लक्ष्य मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति
• मल्टी-इंडिकेटर व्यापक ट्रेडिंग रणनीतिः गति, ओवरबॉट/ओवरसोल्ड और अस्थिरता का सही संयोजन
• उच्च परिशुद्धता आरएसआई और बोलिंगर बैंड्स ब्रेकआउट रणनीति के साथ अनुकूलित जोखिम-लाभ अनुपात
• उन्नत ईएमए क्रॉसओवर रणनीति: गतिशील स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट लक्ष्यों के साथ अनुकूलनशील ट्रेडिंग सिस्टम
• ईएमए क्रॉसओवर दोहरी लाभ लेने और हानि रोकने की रणनीति के साथ
• बहु-समय सीमा पतवार चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति
• गतिशील ट्रेलिंग स्टॉप दोहरी लक्ष्य चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति
• गतिशील अनुकूलन गति ब्रेकआउट रणनीति
• अनुकूली चलती औसत क्रॉसओवर के साथ पीछे की स्टॉप-लॉस रणनीति
• ईएमए ट्रेंड-फॉलोइंग ऑटोमेटेड ट्रेडिंग रणनीति
• दरवास बॉक्स ब्रेकआउट और जोखिम प्रबंधन रणनीति