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आरएसआई गतिशील स्टॉप-लॉस बुद्धिमान ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-11-12 11:39:06
टैगःआरएसआईएसएमएएटीआर

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अवलोकन

यह रणनीति आरएसआई संकेतक पर आधारित एक गतिशील स्टॉप-लॉस ट्रेडिंग प्रणाली है, जो ट्रेडिंग निर्णयों को अनुकूलित करने के लिए एसएमए और एटीआर संकेतक को जोड़ती है। यह जोखिम नियंत्रण के लिए एटीआर गतिशील स्टॉप-लॉस का उपयोग करते हुए रिटर्न को अधिकतम करने के लिए पिरामिड शैली की स्थिति बंद करने के साथ बहु-स्तरीय लाभ लेने के दृष्टिकोण का उपयोग करती है। रणनीति में उच्च अनुकूलन क्षमता है और बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्वचालित रूप से ट्रेडिंग मापदंडों को समायोजित करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति मुख्य रूप से आरएसआई ओवरसोल्ड स्थितियों (आरएसआई <30) को प्रवेश संकेत के रूप में उपयोग करती है जबकि मूल्य को अपट्रेंड सुनिश्चित करने के लिए 200-दिवसीय चलती औसत से ऊपर होने की आवश्यकता होती है। यह एटीआर गतिशील स्टॉप-लॉस के साथ संयुक्त तीन लाभ लेने के लक्ष्यों (5%, 10%, 15%) को लागू करता है। विशेष रूप सेः

  1. प्रवेश की शर्तेंः आरएसआई 30 से नीचे और मूल्य SMA200 से ऊपर
  2. स्थिति प्रबंधनः प्रति व्यापार 75% पूंजी
  3. स्टॉप-लॉसः 1.5x एटीआर पर आधारित गतिशील स्टॉप
  4. लाभ प्राप्त करनाः क्रमशः 5%, 10%, 15%, 33%, 66% और 100% पर तीन स्तर

रणनीतिक लाभ

  1. गतिशील जोखिम प्रबंधनः बाजार की अस्थिरता के लिए एटीआर अनुकूलन
  2. चरणबद्ध मुनाफा लेना: भावनात्मक हस्तक्षेप को कम करता है और लाभ की संभावना में सुधार करता है
  3. प्रवृत्ति पुष्टिः झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए चलती औसत का उपयोग करता है
  4. धन प्रबंधन: विभिन्न खाता आकारों के लिए प्रतिशत आधारित स्थिति आकार
  5. आयोग का अनुकूलन: व्यावहारिक कार्यान्वयन के लिए व्यापार लागतों पर विचार करता है

रणनीतिक जोखिम

  1. चलती औसत विलंब प्रविष्टियों में देरी कर सकता है
  2. आरएसआई ओवरसोल्ड रिवर्स की गारंटी नहीं देता
  3. बड़ी स्थिति के आकार से महत्वपूर्ण ड्रॉडाउन हो सकते हैं
  4. अक्सर आंशिक बहिष्करण व्यापार लागत में वृद्धि कर सकते हैं इन जोखिमों को पैरामीटर समायोजन और अतिरिक्त फ़िल्टर के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. वॉल्यूम पुष्टिकरण संकेत जोड़ें
  2. रुझान की मजबूती के संकेतक शामिल करें
  3. मुनाफा लेने के अनुपात को अनुकूलित करें
  4. समय-फ्रेम फ़िल्टर जोड़ें
  5. अस्थिरता-अनुकूली स्थिति आकार पर विचार करें

सारांश

यह रणनीति एक व्यापक ट्रेडिंग प्रणाली बनाने के लिए तकनीकी संकेतकों को गतिशील जोखिम प्रबंधन के साथ जोड़ती है। इसकी ताकत अनुकूलन क्षमता और नियंत्रित जोखिम में निहित है, हालांकि बाजार की स्थिति के आधार पर पैरामीटर अनुकूलन अभी भी आवश्यक है। यह रणनीति मध्यम से दीर्घकालिक निवेशकों के लिए उपयुक्त है और व्यवस्थित ट्रेडिंग के लिए एक ठोस आधार के रूप में कार्य करती है।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA/4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © wielkieef

//@version=5
strategy("Simple RSI stock Strategy [1D] ", overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=75, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03)

// Rsi
oversoldLevel = input(30, title="Oversold Level")
overboughtLevel = input(70, title="Overbought Level")
rsi = ta.rsi(close, 5)
rsi_overbought = rsi > overboughtLevel  
rsi_oversold = rsi < oversoldLevel

// Sma 200
lenghtSMA = input(200, title = "SMA lenght")
sma200 = ta.sma(close, lenghtSMA)

// ATR stop-loss
atrLength = input.int(20, title="ATR Length")
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier")
atrValue = ta.atr(atrLength)
var float long_stop_level = na
var float short_stop_level = na
var float tp1_level = na
var float tp2_level = na
var float tp3_level = na

// Strategy entry
long = (rsi_oversold ) and close > sma200 

// Take Profit levels
tp_1 = input.float(5.0, "TP 1", minval=0.1, step=0.1)
tp_2 = input.float(10.0, "TP 2", minval=0.2, step=0.1)
tp_3 = input.float(15.0, "TP 3", minval=0.3, step=0.1)

if long
    strategy.entry('Long', strategy.long)
    long_stop_level := close - atrMultiplier * atrValue
    tp1_level := strategy.position_avg_price * (1 + tp_1 / 100)
    tp2_level := strategy.position_avg_price * (1 + tp_2 / 100)
    tp3_level := strategy.position_avg_price * (1 + tp_3 / 100)

// basic SL - this code is from author RafaelZioni, modified by wielkieef
sl = input.float(25.0, 'Basic Stop Loss %', step=0.1)
per(procent) =>
    strategy.position_size != 0 ? math.round(procent / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)

// ATR SL
if (strategy.position_size > 0 and (close <= long_stop_level))
    strategy.close("Long")
    tp1_level := na
    tp2_level := na
    tp3_level := na
plot(long_stop_level, color=color.orange, linewidth=2, title="Long Stop Loss")

// TP levels
if (strategy.position_size > 0)
    if (not na(tp1_level) and close >= tp1_level)
        tp1_level := na
    if (not na(tp2_level) and close >= tp2_level)
        tp2_level := na
    if (not na(tp3_level) and close >= tp3_level)
        tp3_level := na

plot(strategy.position_size > 0 and not na(tp1_level) ? tp1_level : na, color=color.gray, style=plot.style_circles , linewidth=1, title="Take Profit 1")
plot(strategy.position_size > 0 and not na(tp2_level) ? tp2_level : na, color=color.gray, style=plot.style_circles , linewidth=1, title="Take Profit 2")
plot(strategy.position_size > 0 and not na(tp3_level) ? tp3_level : na, color=color.gray, style=plot.style_circles , linewidth=1, title="Take Profit 3")

// Strategy exit points for Take Profits
strategy.exit('TP 1', from_entry="Long", qty_percent=33, profit=per(tp_1), loss=per(sl))
strategy.exit('TP 2', from_entry="Long", qty_percent=66, profit=per(tp_2), loss=per(sl))
strategy.exit('TP 3', from_entry="Long", qty_percent=100, profit=per(tp_3), loss=per(sl))

// by wielkieef
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