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ट्रिपल मूविंग एवरेज ट्रेंड फॉलोइंग और इम्पोटम इंटीग्रेशन क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-11-27 16:08:16
टैगःईएमएविषयएमएसीडीएसएमए

अवलोकन

यह एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो प्रवृत्ति के बाद और गति विश्लेषण को जोड़ती है। यह रणनीति बाजार के रुझानों और प्रवेश बिंदुओं की पहचान करने के लिए ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (टीईएमए), कई मूविंग एवरेज क्रॉसओवर और एमएसीडी संस्करण का उपयोग करती है। यह जोखिम-लाभ संतुलन को अनुकूलित करने के लिए फिक्स्ड स्टॉप-लॉस, लाभ लक्ष्य और ट्रेलिंग स्टॉप सहित सख्त जोखिम नियंत्रण तंत्र को लागू करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

रणनीति तीन मुख्य तकनीकी संकेतकों प्रणाली के माध्यम से व्यापार संकेतों को निर्धारित करती हैः

ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (टीईएमए) प्रणाली समग्र ट्रेंड दिशा की पुष्टि करती है। यह ईएमए की तीन परतों की गणना करती है और ट्रेंड की ताकत का आकलन करने के लिए उनके गतिशील परिवर्तनों को जोड़ती है।
तेज/धीमी एमए क्रॉसओवर प्रणाली मध्यम अवधि के रुझान उलट बिंदुओं को पकड़ने के लिए 9 अवधि और 15 अवधि के ईएमए का उपयोग करती है।
5-अवधि ईएमए के साथ मूल्य क्रॉसिंग सटीक प्रवेश समय के लिए अंतिम पुष्टिकरण संकेत के रूप में कार्य करता है।

ट्रेड सिग्नल तब ट्रिगर होते हैं जब सभी शर्तें पूरी होती हैंः

एमएसीडी अपने सिग्नल लाइन से ऊपर की ओर बढ़ रहा है और टीईएमए ऊपर की ओर बढ़ रहा है।
अल्पकालिक ईएमए दीर्घकालिक ईएमए से अधिक पार करता है
5-अवधि ईएमए से ऊपर की कीमतें

रणनीतिक लाभ

कई पुष्टिकरण तंत्रों से झूठे संकेतों में काफी कमी आती है और व्यापार की सटीकता में सुधार होता है।
यह प्रमुख रुझानों और अल्पकालिक अवसरों दोनों को पकड़ने के लिए रुझानों का अनुसरण करने और गति विश्लेषण के लाभों को जोड़ती है।
प्रभावी जोखिम नियंत्रण के लिए स्थिर स्टॉप और गतिशील ट्रेलिंग स्टॉप सहित व्यापक स्टॉप-लॉस तंत्र लागू करता है।
विभिन्न बाजार वातावरणों के लिए उच्च पैरामीटर अनुकूलन क्षमता।
स्पष्ट प्रविष्टि तर्क जो समझने और निष्पादित करने में आसान है।

रणनीतिक जोखिम

कई पुष्टिकरण आवश्यकताओं के कारण देरी से प्रवेश हो सकता है, तेजी से बदलते बाजारों में अवसर खो सकते हैं।
निश्चित स्टॉप-लॉस बिंदुओं को समय से पहले बाहर निकलने से बचने के लिए विभिन्न बाजार अस्थिरताओं के लिए समायोजन की आवश्यकता होती है।
रेंज-बाउंड, चंचल बाजारों में अक्सर झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है।
बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के दौरान गुणवत्ता के रुझानों से बहुत जल्दी बाहर निकलने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप हो सकते हैं।

अनुकूलन दिशाएँ

बाजार की स्थितियों से बेहतर मेल खाने के लिए स्टॉप और लाभ लक्ष्यों के गतिशील समायोजन के लिए अस्थिरता संकेतक पेश करना।
सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार के लिए सहायक पुष्टिकरण के रूप में वॉल्यूम संकेतक जोड़ें।
विभिन्न बाजार स्थितियों में विभिन्न पैरामीटर संयोजनों के लिए बाजार वातावरण की पहचान लागू करें।
पॉलबैक के दौरान मध्यम संचय के लिए काउंटर ट्रेंड स्थिति निर्माण तंत्र विकसित करना।
बाजार की अस्थिरता के प्रति बेहतर अनुकूलन के लिए ट्रैलिंग स्टॉप एल्गोरिथ्म को अनुकूलित करें।

सारांश

रणनीति कई तकनीकी संकेतक प्रणालियों को एकीकृत करके एक मजबूत ट्रेडिंग प्रणाली का निर्माण करती है। इसकी मुख्य ताकत कई पुष्टि तंत्र और व्यापक जोखिम नियंत्रण प्रणालियों में निहित है। जबकि कुछ लेग जोखिम हैं, रणनीति में पैरामीटर अनुकूलन और कार्यात्मक विस्तार के माध्यम से महत्वपूर्ण सुधार क्षमता है। स्थिर रिटर्न की तलाश करने वाले व्यापारियों के लिए उपयुक्त है।

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("ITG Scalper Strategy", shorttitle="lokesh_ITG_Scalper_Strategy", overlay=true)

// General inputs
len = input(14, title="TEMA period")
FfastLength = input.int(13, title="Filter fast length")
FslowLength = input.int(18, title="Filter slow length")
FsignalLength = input.int(14, title="Filter signal length")
sl_points = 7 // 5 points stop loss
tp_points = 100 // 100 points target profit
trail_points = 15 // Trailing stop loss every 10 points

// Validate input
if FfastLength < 1
    FfastLength := 1
if FslowLength < 1
    FslowLength := 1
if FsignalLength < 1
    FsignalLength := 1

// Get real close price
realC = close

// Triple EMA definition
ema1 = ta.ema(realC, len)
ema2 = ta.ema(ema1, len)
ema3 = ta.ema(ema2, len)

// Triple EMA trend calculation
avg = 3 * (ema1 - ema2) + ema3

// Filter formula
Fsource = close
FfastMA = ta.ema(Fsource, FfastLength)
FslowMA = ta.ema(Fsource, FslowLength)
Fmacd = FfastMA - FslowMA
Fsignal = ta.sma(Fmacd, FsignalLength)

// Plot EMAs for visual reference
shortema = ta.ema(close, 9)
longema = ta.ema(close, 15)
yma = ta.ema(close, 5)
plot(shortema, color=color.green)
plot(longema, color=color.red)
plot(yma, color=#e9f72c)

// Entry conditions
firstCrossover = ta.crossover(Fmacd, Fsignal) and avg > avg[1]
secondCrossover = ta.crossover(shortema, longema)  // Assuming you meant to cross shortema with longema
thirdCrossover = ta.crossover(close, yma)

var bool entryConditionMet = false

if (firstCrossover)
    entryConditionMet := true

longSignal = entryConditionMet and secondCrossover and thirdCrossover

// Strategy execution
if (longSignal)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    entryConditionMet := false  // Reset the entry condition after taking a trade

// Calculate stop loss and take profit prices
var float long_sl = na
var float long_tp = na

if strategy.position_size > 0  // Long position
    long_sl := close - sl_points
    long_tp := close + tp_points
    
    // Adjust stop loss with trailing logic
    if (close - long_sl > trail_points)
        long_sl := close - trail_points
        
    strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=long_sl, limit=long_tp)

// Plotting Buy signals
plotshape(series=longSignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")

// Alerts
alertcondition(longSignal, title="Buy Signal", message="Buy Signal")

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