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एटीआर बहु-अवधि व्यापार रणनीति के बाद गतिशील प्रवृत्ति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-12-12 16:00:56
टैगःएटीआरईएमएएमए

 Dynamic Trend Following ATR Multi-Period Trading Strategy

अवलोकन

यह रणनीति एटीआर (औसत सच्ची रेंज) संकेतक पर आधारित एक गतिशील प्रवृत्ति के बाद प्रणाली है, जिसमें बहु-अवधि विश्लेषण और पोर्टफोलियो प्रबंधन क्षमताओं का संयोजन है। रणनीति उपयोगकर्ता-परिभाषित ट्रेडिंग मात्राओं के अनुसार गतिशील रूप से पदों का प्रबंधन करते हुए विभिन्न समय सीमाओं में प्रवृत्ति परिवर्तन को पकड़ने के लिए मूल्य और एटीआर चैनल के बीच सापेक्ष स्थिति को ट्रैक करती है। रणनीति डिजाइन ट्रेडिंग समय लचीलापन के साथ स्थिरता के साथ प्रवृत्ति के बाद संतुलन रखता है।

रणनीतिक सिद्धांत

रणनीति का मूल तर्क निम्नलिखित प्रमुख तत्वों पर आधारित हैः 1. गतिशील स्टॉप-लॉस चैनल स्थापित करने के लिए एटीआर संकेतक का उपयोग करता है, एटीआर अवधि और संवेदनशीलता मापदंडों द्वारा निर्धारित चैनल चौड़ाई के साथ 2. ईएमए और एटीआर चैनल के बीच क्रॉसओवर के माध्यम से खरीद/बिक्री संकेत निर्धारित करता है 3. 5 मिनट से 2 घंटे तक के कई समय सीमाओं में संचालन का समर्थन करता है 4. वर्तमान पदों के आधार पर खरीद/बिक्री मात्राओं को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए पोर्टफोलियो ट्रैकिंग तंत्र शामिल करता है 5. झूठे संकेतों को कम करने के लिए हेकिन आशी मोमबत्तियों का वैकल्पिक उपयोग

रणनीतिक लाभ

  1. उच्च अनुकूलन क्षमता - विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल करने के लिए एटीआर के माध्यम से चैनल चौड़ाई को गतिशील रूप से समायोजित करता है
  2. नियंत्रित जोखिम - अंतर्निहित स्टॉप लॉस तंत्र एटीआर चैनल के माध्यम से गतिशील स्टॉप लॉस स्तर प्रदान करता है
  3. परिचालन लचीलापन - विभिन्न साधनों के लिए उपयुक्त समय सीमाओं के चयन की अनुमति देने वाले बहु-अवधि विश्लेषण का समर्थन करता है
  4. स्थिति प्रबंधन - पोर्टफोलियो ट्रैकिंग के माध्यम से गतिशील स्थिति प्रबंधन प्राप्त करता है
  5. सिग्नल स्थिरता - शोर को कम करने और सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए वैकल्पिक चिकनी मोमबत्तियां

रणनीतिक जोखिम

  1. ट्रेंड डिपेंडेंसी - विभिन्न बाजारों में लगातार ट्रेड हो सकती है।
  2. विलंब - चलती औसत और एटीआर का उपयोग कुछ संकेत विलंब का परिचय देता है
  3. पैरामीटर संवेदनशीलता - एटीआर अवधि और संवेदनशीलता मापदंडों के चयन से अत्यधिक प्रभावित रणनीति प्रदर्शन
  4. धन प्रबंधन - ओवरपोजिशन से बचने के लिए व्यापारिक मात्राओं का उचित निर्धारण आवश्यक है
  5. बाजार अनुकूलन - प्रदर्शन विभिन्न बाजार स्थितियों में भिन्न हो सकता है

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. सिग्नल फ़िल्टरिंग
  • प्रवृत्ति शक्ति की पुष्टि करने वाले संकेतक जोड़ें
  • वॉल्यूम विश्लेषण शुरू करें
  • अस्थिरता फ़िल्टर जोड़ने पर विचार करें
  1. स्थिति प्रबंधन
  • अस्थिरता के आधार पर स्थिति के आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें
  • स्केलेड प्रवेश और निकास लागू करें
  • अधिकतम निकासी नियंत्रण जोड़ें
  1. स्टॉप लॉस ऑप्टिमाइजेशन
  • स्टॉप प्लेसमेंट के लिए समर्थन/प्रतिरोध स्तर शामिल करें
  • अनुवर्ती स्टॉप लागू करें
  • स्टॉप दूरी गणना विधि का अनुकूलन करें

सारांश

यह रणनीति एक पूर्ण ट्रेडिंग प्रणाली है जो तकनीकी विश्लेषण और पोर्टफोलियो प्रबंधन को जोड़ती है। यह वास्तविक ट्रेडिंग में स्थिति प्रबंधन आवश्यकताओं पर विचार करते हुए एटीआर गतिशील चैनलों और बहु-अवधि विश्लेषण के माध्यम से स्थिर प्रवृत्ति निम्नलिखित क्षमताएं प्रदान करती है। रणनीति अनुकूलन में संकेत की गुणवत्ता में सुधार और जोखिम नियंत्रण में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। पैरामीटर अनुकूलन और सुविधा विस्तार के माध्यम से आगे व्यावहारिकता प्राप्त की जा सकती है।


/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title='ADET GİRMELİ Trend İz Süren Stop Strategy', overlay=true, overlay=true,default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1)

// Inputs
a = input(9, title='Key Value. "This changes the sensitivity"')
c = input(3, title='ATR Period')
h = input(false, title='Signals from Heikin Ashi Candles')

xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR

src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close

xATRTrailingStop = 0.0
iff_1 = src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss
iff_2 = src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : iff_1
xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : iff_2

pos = 0
iff_3 = src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : iff_3

xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue

ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossover(xATRTrailingStop, ema)

buy = src > xATRTrailingStop and above
sell = src < xATRTrailingStop and below

barbuy = src > xATRTrailingStop
barsell = src < xATRTrailingStop
// Alım ve Satım Sinyalleri
buySignal = src > xATRTrailingStop and above
sellSignal = src < xATRTrailingStop and below

// Kullanıcı girişi
sell_quantity = input.int(1, title="Sell Quantity", minval=1)
buy_quantity = input.int(1, title="Buy Quantity", minval=1)

// Portföy miktarı (örnek simülasyon verisi)
var portfolio_quantity = 0

// Sinyal üretimi (örnek sinyal, gerçek stratejinizle değiştirin)
indicator_signal = (src > xATRTrailingStop and above) ? "buy" : 
                   (src < xATRTrailingStop and below) ? "sell" : "hold"

// Şartlara göre al/sat
if indicator_signal == "buy" and portfolio_quantity < buy_quantity
    strategy.entry("Buy Order", strategy.long, qty=buy_quantity)
    portfolio_quantity := portfolio_quantity + buy_quantity

if indicator_signal == "sell" and portfolio_quantity >= sell_quantity
    strategy.close("Buy Order", qty=sell_quantity)
    portfolio_quantity := portfolio_quantity - sell_quantity
// Plot buy and sell signals
plotshape(buy, title='Buy', text='Buy', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
plotshape(sell, title='Sell', text='Sell', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)

// Bar coloring
barcolor(barbuy ? color.rgb(6, 250, 14) : na)
barcolor(barsell ? color.red : na)

// Alerts
alertcondition(buy, 'UT Long', 'UT Long')
alertcondition(sell, 'UT Short', 'UT Short')

// Strategy Entry and Exit
if buy
    strategy.entry('Long', strategy.long)
if sell
    strategy.entry('Short', strategy.short)

// Optional Exit Conditions
if sell
    strategy.close('Long')
if buy
    strategy.close('Short')

// ///TARAMA///


// gurupSec = input.string(defval='1', options=['1', '2', '3', '4', '5','6','7'], group='Taraması yapılacak 40\'arlı gruplardan birini seçin', title='Grup seç')
// per = input.timeframe(defval='', title='PERİYOT',group = "Tarama yapmak istediğiniz periyotu seçin")
// loc = input.int(defval=20, title='Konum Ayarı', minval = -100,maxval = 200 , step = 5,  group='Tablonun konumunu belirleyin')




// func() =>
//     //ÖRNEK BİR FONKSİYON AŞAĞIDA YAZILMIŞTIR. SİZ DE İSTEDİĞİNİZ KOŞULLAR İÇİN TARAMA YAZABİLİRSİNİZ.
//     //rsi = ta.rsi(close,14)
//     //cond = rsi <= 30
//     //[close,cond]

     
//     ////value = ta.cci(close,length23)
//     cond = buySignal or sellSignal
//     [close,cond]


// c1 = input.symbol(title='1', defval='BIST:BRYAT',group = "1. Grup Hisseleri")
// c2 = input.symbol(title='2', defval='BIST:TARKM')
// c3 = input.symbol(title='3', defval='BIST:TNZTP')
// c4 = input.symbol(title='4', defval='BIST:ERBOS')
// c5 = input.symbol(title='5', defval='BIST:BFREN')
// c6 = input.symbol(title='6', defval='BIST:ALARK')
// c7 = input.symbol(title='7', defval='BIST:ISMEN')
// c8 = input.symbol(title='8', defval='BIST:CVKMD')
// c9 = input.symbol(title='9', defval='BIST:TTRAK')
// c10 = input.symbol(title='10', defval='BIST:ASELS')
// c11 = input.symbol(title='11', defval='BIST:ATAKP')
// c12 = input.symbol(title='12', defval='BIST:MGROS')
// c13 = input.symbol(title='13', defval='BIST:BRSAN')
// c14 = input.symbol(title='14', defval='BIST:ALFAS')
// c15 = input.symbol(title='15', defval='BIST:CWENE')
// c16 = input.symbol(title='16', defval='BIST:THYAO')
// c17 = input.symbol(title='17', defval='BIST:EREGL')
// c18 = input.symbol(title='18', defval='BIST:TUPRS')
// c19 = input.symbol(title='19', defval='BIST:YYLGD')
// c20 = input.symbol(title='20', defval='BIST:KLSER')
// c21 = input.symbol(title='21', defval='BIST:MIATK')
// c22 = input.symbol(title='22', defval='BIST:ASTOR')
// c23 = input.symbol(title='23', defval='BIST:DOAS')
// c24 = input.symbol(title='24', defval='BIST:ERCB')
// c25 = input.symbol(title='25', defval='BIST:REEDR')
// c26 = input.symbol(title='26', defval='BIST:DNISI')
// c27 = input.symbol(title='27', defval='BIST:ARZUM')
// c28 = input.symbol(title='28', defval='BIST:EBEBK')
// c29 = input.symbol(title='29', defval='BIST:KLKIM')
// c30 = input.symbol(title='30', defval='BIST:ONCSM')
// c31 = input.symbol(title='31', defval='BIST:SOKE')
// c32 = input.symbol(title='32', defval='BIST:GUBRF')
// c33 = input.symbol(title='33', defval='BIST:KONTR')
// c34 = input.symbol(title='34', defval='BIST:DAPGM')
// c35 = input.symbol(title='35', defval='BIST:BVSAN')
// c36 = input.symbol(title='36', defval='BIST:ODAS')
// c37 = input.symbol(title='37', defval='BIST:OYAKC')
// c38 = input.symbol(title='38', defval='BIST:KRPLS')
// c39 = input.symbol(title='39', defval='BIST:BOBET')






// [v1,s1] = request.security(c1, per, func())
// [v2,s2] = request.security(c2, per, func())
// [v3,s3] = request.security(c3, per, func())
// [v4,s4] = request.security(c4, per, func())
// [v5,s5] = request.security(c5, per, func())
// [v6,s6] = request.security(c6, per, func())
// [v7,s7] = request.security(c7, per, func())
// [v8,s8] = request.security(c8, per, func())
// [v9,s9] = request.security(c9, per, func())
// [v10,s10] = request.security(c10, per, func())
// [v11,s11] = request.security(c11, per, func())
// [v12,s12] = request.security(c12, per, func())
// [v13,s13] = request.security(c13, per, func())
// [v14,s14] = request.security(c14, per, func())
// [v15,s15] = request.security(c15, per, func())
// [v16,s16] = request.security(c16, per, func())
// [v17,s17] = request.security(c17, per, func())
// [v18,s18] = request.security(c18, per, func())
// [v19,s19] = request.security(c19, per, func())
// [v20,s20] = request.security(c20, per, func())
// [v21,s21] = request.security(c21, per, func())
// [v22,s22] = request.security(c22, per, func())
// [v23,s23] = request.security(c23, per, func())
// [v24,s24] = request.security(c24, per, func())
// [v25,s25] = request.security(c25, per, func())
// [v26,s26] = request.security(c26, per, func())
// [v27,s27] = request.security(c27, per, func())
// [v28,s28] = request.security(c28, per, func())
// [v29,s29] = request.security(c29, per, func())
// [v30,s30] = request.security(c30, per, func())
// [v31,s31] = request.security(c31, per, func())
// [v32,s32] = request.security(c32, per, func())
// [v33,s33] = request.security(c33, per, func())
// [v34,s34] = request.security(c34, per, func())
// [v35,s35] = request.security(c35, per, func())
// [v36,s36] = request.security(c36, per, func())
// [v37,s37] = request.security(c37, per, func())
// [v38,s38] = request.security(c38, per, func())
// [v39,s39] = request.security(c39, per, func())


// roundn(x, n) =>
//     mult = 1
//     if n != 0
//         for i = 1 to math.abs(n) by 1
//             mult *= 10
//             mult

//     n >= 0 ? math.round(x * mult) / mult : math.round(x / mult) * mult


// scr_label = 'A/G İZSÜREN\n'
// scr_label := s1 ? scr_label + syminfo.ticker(c1) + ' ' + str.tostring(roundn(v1, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s2 ? scr_label + syminfo.ticker(c2) + ' ' + str.tostring(roundn(v2, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s3 ? scr_label + syminfo.ticker(c3) + ' ' + str.tostring(roundn(v3, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s4 ? scr_label + syminfo.ticker(c4) + ' ' + str.tostring(roundn(v4, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s5 ? scr_label + syminfo.ticker(c5) + ' ' + str.tostring(roundn(v5, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s6 ? scr_label + syminfo.ticker(c6) + ' ' + str.tostring(roundn(v6, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s7 ? scr_label + syminfo.ticker(c7) + ' ' + str.tostring(roundn(v7, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s8 ? scr_label + syminfo.ticker(c8) + ' ' + str.tostring(roundn(v8, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s9 ? scr_label + syminfo.ticker(c9) + ' ' + str.tostring(roundn(v9, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s10 ? scr_label + syminfo.ticker(c10) + ' ' + str.tostring(roundn(v10, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s11 ? scr_label + syminfo.ticker(c11) + ' ' + str.tostring(roundn(v11, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s12 ? scr_label + syminfo.ticker(c12) + ' ' + str.tostring(roundn(v12, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s13 ? scr_label + syminfo.ticker(c13) + ' ' + str.tostring(roundn(v13, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s14 ? scr_label + syminfo.ticker(c14) + ' ' + str.tostring(roundn(v14, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s15 ? scr_label + syminfo.ticker(c15) + ' ' + str.tostring(roundn(v15, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s16 ? scr_label + syminfo.ticker(c16) + ' ' + str.tostring(roundn(v16, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s17 ? scr_label + syminfo.ticker(c17) + ' ' + str.tostring(roundn(v17, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s18 ? scr_label + syminfo.ticker(c18) + ' ' + str.tostring(roundn(v18, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s19 ? scr_label + syminfo.ticker(c19) + ' ' + str.tostring(roundn(v19, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s20 ? scr_label + syminfo.ticker(c20) + ' ' + str.tostring(roundn(v20, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s21 ? scr_label + syminfo.ticker(c21) + ' ' + str.tostring(roundn(v21, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s22 ? scr_label + syminfo.ticker(c22) + ' ' + str.tostring(roundn(v22, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s23 ? scr_label + syminfo.ticker(c23) + ' ' + str.tostring(roundn(v23, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s24 ? scr_label + syminfo.ticker(c24) + ' ' + str.tostring(roundn(v24, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s25 ? scr_label + syminfo.ticker(c25) + ' ' + str.tostring(roundn(v25, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s26 ? scr_label + syminfo.ticker(c26) + ' ' + str.tostring(roundn(v26, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s27 ? scr_label + syminfo.ticker(c27) + ' ' + str.tostring(roundn(v27, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s28 ? scr_label + syminfo.ticker(c28) + ' ' + str.tostring(roundn(v28, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s29 ? scr_label + syminfo.ticker(c29) + ' ' + str.tostring(roundn(v29, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s30 ? scr_label + syminfo.ticker(c30) + ' ' + str.tostring(roundn(v30, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s31 ? scr_label + syminfo.ticker(c31) + ' ' + str.tostring(roundn(v31, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s32 ? scr_label + syminfo.ticker(c32) + ' ' + str.tostring(roundn(v32, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s33 ? scr_label + syminfo.ticker(c33) + ' ' + str.tostring(roundn(v33, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s34 ? scr_label + syminfo.ticker(c34) + ' ' + str.tostring(roundn(v34, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s35 ? scr_label + syminfo.ticker(c35) + ' ' + str.tostring(roundn(v35, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s36 ? scr_label + syminfo.ticker(c36) + ' ' + str.tostring(roundn(v36, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s37 ? scr_label + syminfo.ticker(c37) + ' ' + str.tostring(roundn(v37, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s38 ? scr_label + syminfo.ticker(c38) + ' ' + str.tostring(roundn(v38, 2)) + '\n' : scr_label
// scr_label := s39 ? scr_label + syminfo.ticker(c39) + ' ' + str.tostring(roundn(v39, 2)) + '\n' : scr_label


// var panel = table.new(position = position.top_right,columns = 10,rows = 10,bgcolor = color.green,frame_color = color.white,border_color = color.red)



// if barstate.islast
//     table.cell(panel,0,0,text = str.tostring(scr_label))
// //------------------------------------------------------



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