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गतिशील रेंज फ़िल्टर के साथ उन्नत मात्रात्मक प्रवृत्ति कैप्चर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-12-17 14:31:11
टैगःईएमएएमएआरएफVOLएसएमएएचए

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अवलोकन

यह रणनीति एक उन्नत मात्रात्मक ट्रेडिंग प्रणाली है जो गतिशील रेंज फ़िल्टर के साथ चलती औसत को जोड़ती है। यह झूठे संकेतों को खत्म करने और ट्रेडिंग सटीकता में सुधार करने के लिए रेंज फ़िल्टर का उपयोग करते हुए, मूल्य आंदोलनों और ट्रेडिंग मात्रा के बीच संबंध का विश्लेषण करके बाजार के रुझानों की पहचान करती है। यह रणनीति बाजार तरलता की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए अनुकूली गणना विधियों का उपयोग करती है और प्रवृत्ति दिशाओं की पुष्टि करने के लिए तेज़ और धीमी गति से चलती औसत को जोड़ती है।

रणनीतिक सिद्धांत

रणनीति का मूल तर्क निम्नलिखित प्रमुख गणनाओं पर आधारित है:

  1. तरलता विश्लेषणः बाजार की तरलता का आकलन मात्रा और मूल्य आंदोलन के अनुपात की गणना करके किया जाता है और गतिशील तरलता सीमाएं निर्धारित की जाती हैं।
  2. रुझान की पुष्टिः रुझान की दिशा की पुष्टि करने के लिए 50-अवधि और 100-अवधि के घातीय चलती औसत (ईएमए) का उपयोग करता है।
  3. रेंज फ़िल्टरिंग: गतिशील ट्रेडिंग रेंज बनाने के लिए 50 अवधि के नमूनाकरण अवधि और 3 गुना रेंज गुणक का उपयोग करता है।
  4. सिग्नल जनरेशनः जब कीमत रेंज फिल्टर के माध्यम से टूटती है और ईएमए संकेतक सुसंगत रुझान दिखाते हैं तो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है।

रणनीतिक लाभ

  1. मजबूत अनुकूलन क्षमताः रणनीति विभिन्न बाजार परिवेशों के अनुकूल, बाजार की स्थितियों के आधार पर मापदंडों को गतिशील रूप से समायोजित कर सकती है।
  2. विश्वसनीय संकेतः कई तकनीकी संकेतकों और फिल्टरों को मिलाकर झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से कम करता है।
  3. व्यापक जोखिम प्रबंधनः प्रभावी जोखिम नियंत्रण के लिए स्टॉप-लॉस पदों की स्वचालित गणना को एकीकृत करता है।
  4. पूर्ण बैकटेस्टिंग कार्यक्षमताः रणनीति अनुकूलन के लिए विस्तृत बैकटेस्टिंग सेटिंग्स शामिल हैं।

रणनीतिक जोखिम

  1. पैरामीटर संवेदनशीलताः कई मापदंडों को ठीक करने की आवश्यकता होती है और अत्यधिक अनुकूलन के लिए प्रवण होते हैं।
  2. फिसलने का प्रभावः अत्यधिक अस्थिर बाजारों में महत्वपूर्ण फिसलने का जोखिम हो सकता है।
  3. बाजार अनुकूलन क्षमताः विभिन्न बाजारों में अक्सर झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है।
  4. पूंजी प्रबंधन: निश्चित पूंजी आवंटन विधि सभी बाजार स्थितियों के अनुरूप नहीं हो सकती है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. पैरामीटर अनुकूलन: बाजार की स्थितियों के आधार पर स्वचालित पैरामीटर समायोजन के लिए अनुकूलनशील पैरामीटर समायोजन तंत्र पेश करें।
  2. बाजार की स्थिति की पहचानः विभिन्न बाजार स्थितियों में विभिन्न व्यापारिक रणनीतियों को लागू करने के लिए बाजार की स्थिति की पहचान मॉड्यूल जोड़ें।
  3. पूंजी प्रबंधन अनुकूलन: बाजार की अस्थिरता के आधार पर गतिशील स्थिति आकार लागू करें।
  4. सिग्नल फ़िल्टर वृद्धिः झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अधिक तकनीकी संकेतक जोड़ें।

सारांश

रणनीति तरलता विश्लेषण, प्रवृत्ति अनुसरण और सीमा फ़िल्टरिंग को जोड़कर एक पूर्ण मात्रात्मक ट्रेडिंग प्रणाली का निर्माण करती है। इसकी ताकत बाजार में परिवर्तनों के अनुकूल होने और विश्वसनीय ट्रेडिंग संकेत प्रदान करने की क्षमता में निहित है, जबकि पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम प्रबंधन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। निरंतर अनुकूलन और सुधार के माध्यम से, रणनीति विभिन्न बाजार वातावरणों में स्थिर प्रदर्शन बनाए रखने में वादा करती है।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-15 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("Killer Coin V2 + Range Filter Strategy", shorttitle="KC-RF Strategy", overlay=true
         )

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
useDate = input(true, title='---------------- Use Date ----------------', group="Backtest Settings")
FromMonth = input.int(7, title="From Month", minval=1, maxval=12, group="Backtest Settings")
FromDay = input.int(25, title="From Day", minval=1, maxval=31, group="Backtest Settings")
FromYear = input.int(2019, title="From Year", minval=2017, group="Backtest Settings")
ToMonth = input.int(1, title="To Month", minval=1, maxval=12, group="Backtest Settings")
ToDay = input.int(1, title="To Day", minval=1, maxval=31, group="Backtest Settings")
ToYear = input.int(9999, title="To Year", minval=2017, group="Backtest Settings")
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() => time >= start and time <= finish

// === KILLER COIN V2 INPUTS ===
outlierThreshold = input.int(10, "Outlier Threshold Length", group="Killer Coin Settings")
fastMovingAverageLength = input.int(50, "Fast MA length", group="Killer Coin Settings")
slowMovingAverageLength = input.int(100, "Slow MA length", group="Killer Coin Settings")

// === RANGE FILTER INPUTS ===
sources = input(close, "Source", group="Range Filter Settings")
isHA = input(false, "Use HA Candles", group="Range Filter Settings")
per = input.int(50, "Sampling Period", minval=1, group="Range Filter Settings")
mult = input.float(3.0, "Range Multiplier", minval=0.1, group="Range Filter Settings")

// === KILLER COIN V2 CALCULATIONS ===
priceMovementLiquidity = volume / math.abs(close - open)
liquidityBoundary = ta.ema(priceMovementLiquidity, outlierThreshold) + ta.stdev(priceMovementLiquidity, outlierThreshold)
var liquidityValues = array.new_float(5)

if ta.crossover(priceMovementLiquidity, liquidityBoundary)
    array.insert(liquidityValues, 0, close)

fastEMA = ta.ema(array.get(liquidityValues, 0), fastMovingAverageLength)
slowEMA = ta.ema(array.get(liquidityValues, 0), slowMovingAverageLength)

// === RANGE FILTER CALCULATIONS ===
src = isHA ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, sources) : sources

// Smooth Average Range
smoothrng(x, t, m) =>
    wper = (t*2) - 1
    avrng = ta.ema(math.abs(x - x[1]), t)
    smoothrng = ta.ema(avrng, wper)*m
    smoothrng

smrng = smoothrng(src, per, mult)

// Range Filter
rngfilt(x, r) =>
    rngfilt = x
    rngfilt := x > nz(rngfilt[1]) ? ((x - r) < nz(rngfilt[1]) ? nz(rngfilt[1]) : (x - r)) : ((x + r) > nz(rngfilt[1]) ? nz(rngfilt[1]) : (x + r))
    rngfilt

filt = rngfilt(src, smrng)

// Filter Direction
upward = 0.0
upward := filt > filt[1] ? nz(upward[1]) + 1 : filt < filt[1] ? 0 : nz(upward[1])
downward = 0.0
downward := filt < filt[1] ? nz(downward[1]) + 1 : filt > filt[1] ? 0 : nz(downward[1])

// Target Bands
hband = filt + smrng
lband = filt - smrng

// === PLOTTING ===
// Killer Coin V2 Plots
bullColor = color.new(#00ffbb, 50)
bearColor = color.new(#800080, 50)
fastPlot = plot(fastEMA, "Fast EMA", color = fastEMA > slowEMA ? bullColor : bearColor)
slowPlot = plot(slowEMA, "Slow EMA", color = fastEMA > slowEMA ? bullColor : bearColor)
fill(fastPlot, slowPlot, color = fastEMA > slowEMA ? bullColor : bearColor)

// Range Filter Plots
filtcolor = upward > 0 ? color.new(color.lime, 0) : downward > 0 ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.orange, 0)
filtplot = plot(filt, "Range Filter", color=filtcolor, linewidth=3)
hbandplot = plot(hband, "High Target", color=color.new(color.aqua, 90))
lbandplot = plot(lband, "Low Target", color=color.new(color.fuchsia, 90))
fill(hbandplot, filtplot, color=color.new(color.aqua, 90))
fill(lbandplot, filtplot, color=color.new(color.fuchsia, 90))

// === STRATEGY CONDITIONS ===
// Range Filter Conditions
longCond = ((src > filt) and (src > src[1]) and (upward > 0)) or ((src > filt) and (src < src[1]) and (upward > 0))
shortCond = ((src < filt) and (src < src[1]) and (downward > 0)) or ((src < filt) and (src > src[1]) and (downward > 0))

CondIni = 0
CondIni := longCond ? 1 : shortCond ? -1 : CondIni[1]
longCondition = longCond and CondIni[1] == -1
shortCondition = shortCond and CondIni[1] == 1

// Combined Conditions
finalLongSignal = longCondition and fastEMA > slowEMA and window()
finalShortSignal = shortCondition and fastEMA < slowEMA and window()

// === PLOTTING SIGNALS ===
plotshape(finalLongSignal, "Buy Signal", text="BUY", textcolor=color.white, 
         style=shape.labelup, size=size.normal, location=location.belowbar, 
         color=color.new(color.green, 0))
         
plotshape(finalShortSignal, "Sell Signal", text="SELL", textcolor=color.white, 
         style=shape.labeldown, size=size.normal, location=location.abovebar, 
         color=color.new(color.red, 0))

// === STRATEGY ENTRIES ===
if finalLongSignal
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=hband)
    
if finalShortSignal
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=lband)

// === ALERTS ===
alertcondition(finalLongSignal, "Strong Buy Signal", "🚨 Buy - Both Indicators Aligned!")
alertcondition(finalShortSignal, "Strong Sell Signal", "🚨 Sell - Both Indicators Aligned!")
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