संसाधन लोड हो रहा है... लोड करना...
  1. वर्ग
  2. अनुकूलन ट्रेलिंग स्टॉप के साथ उन्नत ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति

अनुकूलन ट्रेलिंग स्टॉप के साथ उन्नत ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-12-20 14:12:05
टैगःएटीआरSLटीएस

img

अवलोकन

यह सुपरट्रेंड संकेतक पर आधारित एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है, जो एक अनुकूली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तंत्र के साथ संयुक्त है। यह रणनीति मुख्य रूप से बाजार की प्रवृत्ति की दिशा की पहचान करने के लिए सुपरट्रेंड संकेतक का उपयोग करती है और जोखिम को प्रबंधित करने और निकास समय को अनुकूलित करने के लिए गतिशील रूप से समायोजित ट्रेलिंग स्टॉप को नियोजित करती है। यह प्रतिशत-आधारित, एटीआर-आधारित और निश्चित-बिंदु स्टॉप सहित कई स्टॉप लॉस विधियों का समर्थन करती है, जो विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुसार लचीले समायोजन की अनुमति देती है।

रणनीतिक सिद्धांत

रणनीति का मूल तर्क निम्नलिखित प्रमुख तत्वों पर आधारित है:

  1. प्रवृत्ति निर्धारण के लिए प्राथमिक आधार के रूप में सुपरट्रेंड संकेतक का उपयोग करता है, जो बाजार की अस्थिरता को मापने के लिए एटीआर (औसत सच्ची सीमा) को जोड़ता है
  2. लॉन्ग, शॉर्ट या द्विपक्षीय ट्रेडिंग का समर्थन करने वाले सुपरट्रेंड दिशा परिवर्तनों से प्रवेश संकेत ट्रिगर किए जाते हैं
  3. स्टॉप लॉस तंत्र अनुकूलनशील ट्रेलिंग स्टॉप का उपयोग करता है जो बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्वचालित रूप से समायोजित होता है
  4. ट्रेड प्रबंधन प्रणाली में स्थिति आकार (डिफ़ॉल्ट रूप से खाते की इक्विटी का 15%) और समय फ़िल्टरिंग तंत्र शामिल हैं।

रणनीतिक लाभ

  1. मजबूत प्रवृत्ति कैप्चर क्षमताः सुपरट्रेंड संकेतक के माध्यम से प्रमुख प्रवृत्तियों की प्रभावी ढंग से पहचान करता है, झूठे संकेतों को कम करता है
  2. व्यापक जोखिम नियंत्रण: विभिन्न बाजार वातावरणों के लिए उपयुक्त विभिन्न स्टॉप लॉस तंत्रों का उपयोग करता है
  3. उच्च लचीलापनः कई व्यापारिक दिशाओं और स्टॉप लॉस विधियों के विन्यास का समर्थन करता है
  4. मजबूत अनुकूलन क्षमताः ट्रेलिंग स्टॉप स्वचालित रूप से बाजार की अस्थिरता के अनुसार समायोजित होते हैं, जिससे रणनीति अनुकूलन क्षमता बढ़ जाती है
  5. पूर्ण बैकटेस्टिंग प्रणालीः ऐतिहासिक प्रदर्शन विश्लेषण के लिए अंतर्निहित समय फ़िल्टरिंग कार्यक्षमता

रणनीतिक जोखिम

  1. रुझान उलटने का जोखिमः अत्यधिक अस्थिर बाजारों में झूठे संकेत हो सकते हैं
  2. फिसलने का जोखिमः बाजार की तरलता से ट्रेलिंग स्टॉप निष्पादन प्रभावित हो सकता है
  3. पैरामीटर संवेदनशीलताः सुपरट्रेंड कारक और एटीआर अवधि सेटिंग्स रणनीतिक प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं
  4. बाजार परिवेश पर निर्भरता: विभिन्न बाजारों में लगातार व्यापार करने से लागत बढ़ सकती है

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. सिग्नल फ़िल्टरिंग अनुकूलनः झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अतिरिक्त तकनीकी संकेतकों को जोड़ा जा सकता है
  2. स्थिति प्रबंधन अनुकूलन: बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्थिति का आकार गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है
  3. स्टॉप लॉस तंत्र में सुधारः अधिक जटिल स्टॉप लॉस तर्क को लागत औसत मूल्य को शामिल करते हुए डिज़ाइन किया जा सकता है
  4. प्रवेश समय अनुकूलनः प्रवेश की सटीकता में सुधार के लिए मूल्य संरचना विश्लेषण जोड़ा जा सकता है
  5. बैकटेस्टिंग प्रणाली में सुधारः रणनीति के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए अधिक सांख्यिकीय संकेतकों को जोड़ा जा सकता है

सारांश

यह एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई प्रवृत्ति है जो नियंत्रित जोखिम वाली रणनीति का अनुसरण करती है। लचीले स्टॉप लॉस तंत्र के साथ सुपरट्रेंड संकेतक को जोड़कर, रणनीति जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करते हुए उच्च लाभप्रदता बनाए रख सकती है। रणनीति अत्यधिक विन्यास योग्य और विभिन्न बाजार वातावरण में उपयोग के लिए उपयुक्त है, लेकिन इसके लिए गहन पैरामीटर अनुकूलन और बैकटेस्टिंग सत्यापन की आवश्यकता होती है। रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाने के लिए अधिक तकनीकी विश्लेषण उपकरण और जोखिम नियंत्रण उपायों को जोड़कर भविष्य में सुधार किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("Supertrend Strategy with Adjustable Trailing Stop [Bips]", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15)

// Inputs
atrPeriod = input(10, "ATR Länge", "Average True Range „wahre durchschnittliche Schwankungsbreite“ und stammt aus der technischen Analyse. Die ATR misst die Volatilität eines Instruments oder eines Marktes. Mit ihr kann die Wahrscheinlichkeit für einen Trendwechsel bestimmt werden.", group="Supertrend Settings")
factor = input.float(3.0, "Faktor", step=0.1, group="Supertrend Settings")
tradeDirection = input.string("Long", "Trade Direction", options=["Both", "Long", "Short"], group="Supertrend Settings")
sl_type    = input.string("%", "SL Type", options=["%", "ATR", "Absolute"])
// Parameter für ST nur für einstieg -> Beim Ausstieg fragen ob der bool WWert true ist -> Für weniger und längere Trädes 

sl_perc    = input.float(4.0, "% SL", group="Stop Loss Einstellung")
atr_length = input.int(10, "ATR Length", group="Stop Loss Einstellung")
atr_mult   = input.float(2.0, "ATR Mult", group="Stop Loss Einstellung")
sl_absol   = input.float(10.0, "Absolute SL", group="Stop Loss Einstellung")

//-------------------------//
// BACKTESTING RANGE
fromDay   = input.int(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31, group="Backtesting Einstellung")
fromMonth = input.int(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12, group="Backtesting Einstellung")
fromYear  = input.int(defval=2016, title="From Year", minval=1970, group="Backtesting Einstellung")
toDay     = input.int(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31, group="Backtesting Einstellung")
toMonth   = input.int(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12, group="Backtesting Einstellung")
toYear    = input.int(defval=2100, title="To Year", minval=1970, group="Backtesting Einstellung")

startDate  = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond  = time >= startDate and time <= finishDate

//-------------------------//
// Supertrend calculation
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

// SL values
sl_val = sl_type == "ATR"      ? atr_mult * ta.atr(atr_length) : 
         sl_type == "Absolute" ? sl_absol : 
         close * sl_perc / 100
         
// Init Variables
var pos         = 0
var float trailing_sl = 0.0

// Signals
long_signal  = nz(pos[1]) !=  1 and high > nz(trailing_sl[1])
short_signal = nz(pos[1]) != -1 and low  < nz(trailing_sl[1]) 

// Calculate SL
trailing_sl := short_signal     ? high + sl_val : 
               long_signal      ? low  - sl_val : 
               nz(pos[1]) ==  1 ? math.max(low  - sl_val, nz(trailing_sl[1])) :  
               nz(pos[1]) == -1 ? math.min(high + sl_val, nz(trailing_sl[1])) : 
               nz(trailing_sl[1])
               
// Position var               
pos := long_signal  ? 1 : short_signal ? -1 : nz(pos[1]) 

// Entry logic
if ta.change(direction) < 0 and time_cond
    if tradeDirection == "Both" or tradeDirection == "Long"
        strategy.entry("Long", strategy.long, stop=trailing_sl)
    else
        strategy.close_all("Stop Short")

if ta.change(direction) > 0 and time_cond
    if tradeDirection == "Both" or tradeDirection == "Short"
        strategy.entry("Short", strategy.short, stop=trailing_sl)
    else
        strategy.close_all("Stop Long")

// Exit logic: Trailing Stop and Supertrend
//if strategy.position_size > 0 and not na(trailing_sl)
    //strategy.exit("SL-Exit Long", from_entry="Long", stop=trailing_sl)

//if strategy.position_size < 0 and not na(trailing_sl)
    //strategy.exit("SL-Exit Short", from_entry="Short", stop=trailing_sl)

// Trailing Stop visualization
plot(trailing_sl, linewidth = 2, color = pos == 1 ? color.green : color.red)
//plot(not na(trailing_sl) ? trailing_sl : na, color=pos == 1 ? color.green : color.red, linewidth=2, title="Trailing Stop")
संबंधित
अधिक

2019 FMZ - सभी अधिकार सुरक्षित